PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SDIVX с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDIVX с JEPQ

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stock Dividend Fund (SDIVX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

SDIVX управляется Adam Asset Funds. Фонд был запущен 27 дек. 2004 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDIVX или JEPQ.

Корреляция

Корреляция между SDIVX и JEPQ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SDIVX и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stock Dividend Fund (SDIVX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SDIVX:

0.47

JEPQ:

0.41

Коэф-т Сортино

SDIVX:

1.89

JEPQ:

0.71

Коэф-т Омега

SDIVX:

1.67

JEPQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

SDIVX:

1.27

JEPQ:

0.42

Коэф-т Мартина

SDIVX:

14.38

JEPQ:

1.46

Индекс Язвы

SDIVX:

2.67%

JEPQ:

5.72%

Дневная вол-ть

SDIVX:

80.64%

JEPQ:

20.30%

Макс. просадка

SDIVX:

-59.43%

JEPQ:

-20.07%

Текущая просадка

SDIVX:

-0.68%

JEPQ:

-7.41%

Доходность по периодам

С начала года, SDIVX показывает доходность 31.19%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -3.15%.

SDIVX

С начала года

31.19%

1 месяц

-0.37%

6 месяцев

28.77%

1 год

37.05%

3 года

14.10%

5 лет

20.35%

10 лет

9.90%

JEPQ

С начала года

-3.15%

1 месяц

9.05%

6 месяцев

-0.74%

1 год

8.29%

3 года

16.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stock Dividend Fund

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Сравнение комиссий SDIVX и JEPQ

SDIVX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

SDIVX
Stock Dividend Fund
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SDIVX и JEPQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SDIVX
Ранг риск-скорректированной доходности SDIVX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDIVX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDIVX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDIVX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDIVX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDIVX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг риск-скорректированной доходности JEPQ, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SDIVX c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stock Dividend Fund (SDIVX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SDIVX на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDIVX и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDIVX и JEPQ

Дивидендная доходность SDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 51.47%, что больше доходности JEPQ в 11.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SDIVX
Stock Dividend Fund		51.47%5.56%17.11%7.49%21.59%3.11%2.62%2.75%2.51%4.08%3.50%2.35%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.30%9.66%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDIVX и JEPQ

Максимальная просадка SDIVX за все время составила -59.43%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDIVX и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SDIVX и JEPQ

Текущая волатильность для Stock Dividend Fund (SDIVX) составляет 0.37%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что SDIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...