Сравнение RXI с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
RXI и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RXI или VOO.
Основные характеристики
| RXI | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.48% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 26.67% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | 0.71% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.01% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.53% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | 1.57 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 2.22 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.17 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 7.31 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 3.39% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 15.76% | 12.34% |
| Макс. просадка | -60.36% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.22% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между RXI и VOO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RXI и VOO
С начала года, RXI показывает доходность 14.48%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции RXI уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.53% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RXI и VOO
RXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RXI c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXI и VOO
Дивидендная доходность RXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXI iShares Global Consumer Discretionary ETF | 1.11% | 1.00% | 1.00% | 0.89% | 0.65% | 1.48% | 1.73% | 1.26% | 1.77% | 1.17% | 1.71% | 1.21% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок RXI и VOO
Максимальная просадка RXI за все время составила -60.36%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXI и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RXI и VOO
iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что RXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.