PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RXI с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RXI с VOO

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

RXI и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RXI или VOO.

Корреляция

Корреляция между RXI и VOO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности RXI и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RXI:

0.84

VOO:

0.72

Коэф-т Сортино

RXI:

1.35

VOO:

1.20

Коэф-т Омега

RXI:

1.17

VOO:

1.18

Коэф-т Кальмара

RXI:

0.94

VOO:

0.81

Коэф-т Мартина

RXI:

3.52

VOO:

3.09

Индекс Язвы

RXI:

5.25%

VOO:

4.88%

Дневная вол-ть

RXI:

21.98%

VOO:

19.37%

Макс. просадка

RXI:

-60.36%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

RXI:

-1.86%

VOO:

-2.75%

Доходность по периодам

С начала года, RXI показывает доходность 4.02%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции RXI уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.74% против 12.86% соответственно.

RXI

С начала года

4.02%

1 месяц

13.82%

6 месяцев

8.21%

1 год

17.88%

5 лет

12.75%

10 лет

8.74%

VOO

С начала года

1.73%

1 месяц

12.89%

6 месяцев

2.12%

1 год

13.74%

5 лет

16.87%

10 лет

12.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RXI и VOO

RXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

RXI
iShares Global Consumer Discretionary ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RXI и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RXI
Ранг риск-скорректированной доходности RXI, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RXI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RXI c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RXI на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXI и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXI и VOO

Дивидендная доходность RXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности VOO в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RXI
iShares Global Consumer Discretionary ETF		1.03%1.07%1.00%1.00%0.89%0.65%1.48%1.73%1.26%1.77%1.17%1.71%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок RXI и VOO

Максимальная просадка RXI за все время составила -60.36%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXI и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RXI и VOO

iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.76% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...