Сравнение QUASX с XSMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO).
QUASX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 февр. 1969 г.. XSMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности QUASX и XSMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QUASX и XSMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUASX AB Small Cap Growth Portfolio | -2.76% | 4.85% | 18.49% | 17.83% | -39.09% | 9.76% | 53.85% | 49.85% | -1.02% | 34.71% |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 7.05% | 9.80% | 17.45% | 21.55% | -15.44% | 19.24% | 21.96% | 28.65% | -3.44% | 23.95% |
Доходность по периодам
С начала года, QUASX показывает доходность -2.76%, что значительно ниже, чем у XSMO с доходностью 7.05%. За последние 10 лет акции QUASX уступали акциям XSMO по среднегодовой доходности: 12.88% против 13.73% соответственно.
QUASX
- 1 день
- 5.42%
- 1 месяц
- -6.49%
- С начала года
- -2.76%
- 6 месяцев
- -0.72%
- 1 год
- 18.96%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- -1.90%
- 10 лет*
- 12.88%
XSMO
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 23.58%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 13.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QUASX и XSMO
QUASX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии XSMO в 0.39%.
Доходность на риск
QUASX vs. XSMO — Ранг доходности на риск
QUASX
XSMO
Сравнение QUASX c XSMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QUASX | XSMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 1.07 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.59 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.75 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.97 | 7.23 | -3.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QUASX | XSMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 1.07 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.38 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.57 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между QUASX и XSMO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUASX и XSMO
QUASX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUASX AB Small Cap Growth Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.07% | 9.86% | 18.20% | 19.70% | 9.29% | 2.32% | 9.19% |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 0.60% | 0.75% | 0.63% | 0.96% | 1.19% | 0.30% | 0.82% | 0.69% | 0.66% | 0.27% | 0.30% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок QUASX и XSMO
Максимальная просадка QUASX за все время составила -60.97%, что больше максимальной просадки XSMO в -58.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUASX и XSMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| QUASX | XSMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.97% | -58.06% | -2.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.10% | -13.42% | -1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.37% | -29.62% | -17.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.37% | -39.39% | -7.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.00% | -4.59% | -16.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.78% | -11.21% | -4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 3.24% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUASX и XSMO
AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX) имеет более высокую волатильность в 11.33% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что QUASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QUASX | XSMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.33% | 7.71% | +3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.12% | 13.63% | +5.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.12% | 22.11% | +6.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.28% | 22.87% | +3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.44% | 24.05% | +1.39% |