PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUASX с VBK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QUASX с VBK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK).

QUASX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 февр. 1969 г.. VBK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности QUASX и VBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QUASX и VBK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QUASX
AB Small Cap Growth Portfolio		-2.76%4.85%18.49%17.83%-39.09%9.76%53.85%49.85%-1.02%34.71%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		1.01%8.50%16.50%21.45%-28.44%5.66%35.44%32.75%-5.70%21.87%

Доходность по периодам

С начала года, QUASX показывает доходность -2.76%, что значительно ниже, чем у VBK с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции QUASX превзошли акции VBK по среднегодовой доходности: 12.88% против 10.55% соответственно.

QUASX

1 день
5.42%
1 месяц
-6.49%
С начала года
-2.76%
6 месяцев
-0.72%
1 год
18.96%
3 года*
9.04%
5 лет*
-1.90%
10 лет*
12.88%

VBK

1 день
0.85%
1 месяц
-5.50%
С начала года
1.01%
6 месяцев
2.29%
1 год
21.17%
3 года*
12.79%
5 лет*
2.33%
10 лет*
10.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Small Cap Growth Portfolio

Vanguard Small-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с QUASX:
QUASX с PNSAXQUASX с DSCGXQUASX с ISCGQUASX с FCPGXQUASX с VOOQUASX с APGAXQUASX с VFIAX
Часто сравнивают с VBK:
VBK с VBVBK с VBRVBK с VOOVBK с AVUVVBK с IJRVBK с SCHAVBK с VIOG

Сравнение комиссий QUASX и VBK

QUASX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии VBK в 0.07%.

QUASX
AB Small Cap Growth Portfolio
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF

Доходность на риск

QUASX vs. VBK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUASX
Ранг доходности на риск QUASX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUASX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUASX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUASX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUASX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUASX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VBK
Ранг доходности на риск VBK: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBK: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUASX c VBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QUASXVBKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.87

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.36

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.49

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.97

5.92

-1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QUASX vs. VBK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUASX на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBK равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUASX и VBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QUASXVBKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.87

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.10

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.46

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.40

-0.04

Корреляция

Корреляция между QUASX и VBK составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUASX и VBK

QUASX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VBK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUASX
AB Small Cap Growth Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%9.07%9.86%18.20%19.70%9.29%2.32%9.19%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.52%0.54%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%

Просадки

Сравнение просадок QUASX и VBK

Максимальная просадка QUASX за все время составила -60.97%, примерно равная максимальной просадке VBK в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUASX и VBK.

Загрузка...

Показатели просадок

QUASXVBKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.97%

-58.68%

-2.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.10%

-14.56%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.37%

-38.39%

-8.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.37%

-38.70%

-8.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.00%

-6.78%

-14.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.78%

-10.22%

-5.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

3.67%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности QUASX и VBK

AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX) имеет более высокую волатильность в 11.33% по сравнению с Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) с волатильностью 8.63%. Это указывает на то, что QUASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QUASXVBKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.33%

8.63%

+2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.12%

15.43%

+3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.12%

24.45%

+3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.28%

23.48%

+2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.44%

22.80%

+2.64%