PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QUASX с VBK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QUASX с VBK

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK).

QUASX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 февр. 1969 г.. VBK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QUASX или VBK.

Корреляция

Корреляция между QUASX и VBK составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QUASX и VBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QUASX:

0.13

VBK:

0.27

Коэф-т Сортино

QUASX:

0.41

VBK:

0.60

Коэф-т Омега

QUASX:

1.05

VBK:

1.08

Коэф-т Кальмара

QUASX:

0.09

VBK:

0.27

Коэф-т Мартина

QUASX:

0.39

VBK:

0.84

Индекс Язвы

QUASX:

10.43%

VBK:

8.86%

Дневная вол-ть

QUASX:

28.19%

VBK:

24.85%

Макс. просадка

QUASX:

-81.67%

VBK:

-58.69%

Текущая просадка

QUASX:

-34.21%

VBK:

-12.02%

Доходность по периодам

С начала года, QUASX показывает доходность -7.20%, что значительно ниже, чем у VBK с доходностью -4.58%. За последние 10 лет акции QUASX уступали акциям VBK по среднегодовой доходности: 2.28% против 7.90% соответственно.

QUASX

С начала года

-7.20%

1 месяц

14.45%

6 месяцев

-14.77%

1 год

3.75%

5 лет

2.96%

10 лет

2.28%

VBK

С начала года

-4.58%

1 месяц

12.96%

6 месяцев

-9.13%

1 год

6.75%

5 лет

9.56%

10 лет

7.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QUASX и VBK

QUASX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии VBK в 0.07%.

QUASX
AB Small Cap Growth Portfolio
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QUASX и VBK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QUASX
Ранг риск-скорректированной доходности QUASX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QUASX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUASX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUASX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUASX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUASX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
VBK
Ранг риск-скорректированной доходности VBK, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBK, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QUASX c VBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QUASX на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа VBK равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUASX и VBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUASX и VBK

QUASX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VBK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QUASX
AB Small Cap Growth Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.01%0.00%0.00%0.00%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.56%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%1.01%

Просадки

Сравнение просадок QUASX и VBK

Максимальная просадка QUASX за все время составила -81.67%, что больше максимальной просадки VBK в -58.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUASX и VBK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QUASX и VBK

AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что QUASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...