PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Principal MidCap Growth Fund (PHPPX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Principal MidCap Growth Fund (PHPPX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US74251T1988

Эмитент

Principal

Дата выпуска

6 дек. 2000 г.

Категория

Mid Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия PHPPX составляет 0.92%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal MidCap Growth Fund

Популярные сравнения:
PHPPX с WFDDX PHPPX с ONEQ
Популярные сравнения:
PHPPX с WFDDX PHPPX с ONEQ

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Principal MidCap Growth Fund (PHPPX) показал доход в -1.57% с начала года и 15.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PHPPX составила 9.57%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PHPPX

С начала года

-1.57%

1 месяц

8.47%

6 месяцев

-7.75%

1 год

15.86%

3 года

8.17%

5 лет

9.77%

10 лет

9.57%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PHPPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.12%-9.03%-8.99%2.92%8.87%-1.57%
20240.61%7.14%1.69%-7.01%1.98%1.26%-2.31%3.24%4.67%1.73%15.47%-6.27%22.35%
20237.23%-1.28%1.41%-1.82%0.65%8.87%0.89%-3.74%-6.65%-6.36%11.83%3.56%13.55%
2022-13.74%-0.99%2.45%-11.80%-5.33%-6.91%10.84%-2.47%-9.19%4.88%3.77%-6.94%-32.38%
20212.42%4.72%-3.52%4.97%-2.58%2.29%1.54%3.09%-4.00%7.78%-1.74%-0.93%14.12%
20202.11%-6.20%-15.20%16.28%12.82%5.21%6.94%5.10%-0.62%3.55%16.11%6.88%60.92%
201912.88%7.57%0.35%3.45%-5.00%6.90%2.95%-2.34%-4.24%-0.34%5.59%1.10%31.12%
20185.72%-3.22%-0.11%-1.29%5.02%0.83%2.57%6.33%0.66%-13.79%0.11%-10.44%-9.36%
20174.66%2.23%2.18%2.01%2.95%-0.96%1.93%1.30%2.92%4.43%2.72%-0.54%28.93%
2016-9.45%-0.00%6.07%0.74%2.92%0.99%4.49%-0.27%0.00%-4.58%4.23%-1.22%2.96%
20150.56%6.71%1.57%-3.61%4.28%0.26%2.43%-6.00%-4.39%4.03%-0.67%-2.41%1.98%
20142.43%7.12%-5.25%-4.43%3.60%6.09%-4.45%6.13%-3.23%0.95%3.78%-0.11%12.15%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PHPPX составляет 38, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PHPPX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHPPX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHPPX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHPPX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHPPX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHPPX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal MidCap Growth Fund (PHPPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Principal MidCap Growth Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.56
  • За 5 лет: 0.40
  • За 10 лет: 0.41
  • За всё время: 0.40

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Principal MidCap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$2.16$1.26$0.36$1.11$0.31$0.01$0.16$1.59

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%16.73%9.49%3.98%15.49%3.42%0.14%2.30%22.36%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal MidCap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.16$2.16
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.26$1.26
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.36
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.11$1.11
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.31
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2014$1.59$1.59

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Principal MidCap Growth Fund показал максимальную просадку в 52.33%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 560 торговых сессий.

Текущая просадка Principal MidCap Growth Fund составляет 14.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.33%27 дек. 2007 г.22820 нояб. 2008 г.56011 февр. 2011 г.788
-39.95%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.———
-36.71%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.555 июн. 2020 г.75
-29.21%5 сент. 2018 г.7724 дек. 2018 г.1313 июл. 2019 г.208
-26.46%21 июл. 2015 г.1408 февр. 2016 г.2671 мар. 2017 г.407
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...