Сравнение PHPPX с WFDDX

С начала года, PHPPX показывает доходность 6.78%, что значительно выше, чем у WFDDX с доходностью 4.18%. За последние 10 лет акции PHPPX превзошли акции WFDDX по среднегодовой доходности: 5.80% против -1.19% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PHPPX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии WFDDX в 1.11%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Growth Fund (PHPPX) и Allspring Discovery SMID Cap Growth Fund (WFDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PHPPX на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа WFDDX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHPPX и WFDDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни PHPPX, ни WFDDX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка PHPPX за все время составила -54.70%, что меньше максимальной просадки WFDDX в -64.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHPPX и WFDDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Principal MidCap Growth Fund (PHPPX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Allspring Discovery SMID Cap Growth Fund (WFDDX) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что PHPPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.