Сравнение PHPPX с WFDDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap Growth Fund (PHPPX) и Allspring Discovery SMID Cap Growth Fund (WFDDX).
PHPPX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. WFDDX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 8 апр. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHPPX или WFDDX.
Основные характеристики
| PHPPX | WFDDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.46% | 24.91% |
| Дох-ть за 1 год | 37.19% | 46.96% |
| Дох-ть за 3 года | -8.89% | -15.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.59% | -1.73% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.61% | -0.80% |
| Коэф-т Шарпа | 2.04 | 2.54 |
| Коэф-т Сортино | 2.80 | 3.46 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 0.79 | 0.74 |
| Коэф-т Мартина | 9.59 | 16.31 |
| Индекс Язвы | 3.74% | 2.75% |
| Дневная вол-ть | 17.58% | 17.69% |
| Макс. просадка | -54.70% | -64.36% |
| Текущая просадка | -25.00% | -42.36% |
Корреляция
Корреляция между PHPPX и WFDDX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PHPPX и WFDDX
С начала года, PHPPX показывает доходность 23.46%, что значительно ниже, чем у WFDDX с доходностью 24.91%. За последние 10 лет акции PHPPX превзошли акции WFDDX по среднегодовой доходности: 3.61% против -0.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHPPX и WFDDX
PHPPX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии WFDDX в 1.11%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PHPPX c WFDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Growth Fund (PHPPX) и Allspring Discovery SMID Cap Growth Fund (WFDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHPPX и WFDDX
Ни PHPPX, ни WFDDX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHPPX Principal MidCap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% |
WFDDX Allspring Discovery SMID Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PHPPX и WFDDX
Максимальная просадка PHPPX за все время составила -54.70%, что меньше максимальной просадки WFDDX в -64.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHPPX и WFDDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PHPPX и WFDDX
Текущая волатильность для Principal MidCap Growth Fund (PHPPX) составляет 5.23%, в то время как у Allspring Discovery SMID Cap Growth Fund (WFDDX) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что PHPPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.