Сравнение PHPPX с ONEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap Growth Fund (PHPPX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ).
PHPPX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. ONEQ - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность NASDAQ Composite Index. Фонд был запущен 25 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHPPX или ONEQ.
Основные характеристики
| PHPPX | ONEQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.46% | 28.98% |
| Дох-ть за 1 год | 37.19% | 43.62% |
| Дох-ть за 3 года | -8.89% | 8.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.59% | 19.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.61% | 16.47% |
| Коэф-т Шарпа | 2.04 | 2.42 |
| Коэф-т Сортино | 2.80 | 3.13 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 0.79 | 3.19 |
| Коэф-т Мартина | 9.59 | 12.16 |
| Индекс Язвы | 3.74% | 3.47% |
| Дневная вол-ть | 17.58% | 17.44% |
| Макс. просадка | -54.70% | -55.09% |
| Текущая просадка | -25.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PHPPX и ONEQ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PHPPX и ONEQ
С начала года, PHPPX показывает доходность 23.46%, что значительно ниже, чем у ONEQ с доходностью 28.98%. За последние 10 лет акции PHPPX уступали акциям ONEQ по среднегодовой доходности: 3.61% против 16.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHPPX и ONEQ
PHPPX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии ONEQ в 0.21%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PHPPX c ONEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Growth Fund (PHPPX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHPPX и ONEQ
PHPPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ONEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHPPX Principal MidCap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ONEQ Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock | 0.60% | 0.71% | 0.97% | 0.54% | 0.71% | 1.64% | 1.08% | 0.84% | 1.12% | 1.04% | 1.19% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок PHPPX и ONEQ
Максимальная просадка PHPPX за все время составила -54.70%, примерно равная максимальной просадке ONEQ в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHPPX и ONEQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PHPPX и ONEQ
Principal MidCap Growth Fund (PHPPX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) имеют волатильность 5.23% и 5.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.