Сравнение NOIEX с SWLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Income Equity Fund (NOIEX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).
NOIEX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1994 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NOIEX или SWLVX.
Доходность
Сравнение доходности NOIEX и SWLVX
Доходность по периодам
С начала года, NOIEX показывает доходность 26.20%, что значительно выше, чем у SWLVX с доходностью 21.54%.
NOIEX
26.20%
1.85%
13.70%
39.44%
15.82%
12.40%
SWLVX
21.54%
3.53%
13.13%
29.78%
10.71%
N/A
Основные характеристики
| NOIEX | SWLVX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.05 | 2.63 |
| Коэф-т Сортино | 4.56 | 3.67 |
| Коэф-т Омега | 1.63 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 5.85 | 5.47 |
| Коэф-т Мартина | 24.61 | 16.98 |
| Индекс Язвы | 1.60% | 1.75% |
| Дневная вол-ть | 12.94% | 11.33% |
| Макс. просадка | -45.66% | -38.34% |
| Текущая просадка | -0.39% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NOIEX и SWLVX
NOIEX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.
Корреляция
Корреляция между NOIEX и SWLVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NOIEX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Income Equity Fund (NOIEX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOIEX и SWLVX
Дивидендная доходность NOIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности SWLVX в 1.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOIEX Northern Income Equity Fund | 5.39% | 7.03% | 5.41% | 14.43% | 7.67% | 8.58% | 15.73% | 7.56% | 3.02% | 5.57% | 35.65% | 4.99% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 1.89% | 2.29% | 2.16% | 1.73% | 2.00% | 2.42% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NOIEX и SWLVX
Максимальная просадка NOIEX за все время составила -45.66%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOIEX и SWLVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NOIEX и SWLVX
Текущая волатильность для Northern Income Equity Fund (NOIEX) составляет 3.30%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что NOIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.