PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NOIEX с SWLVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOIEX с SWLVX

Последнее обновление 26 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Income Equity Fund (NOIEX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).

NOIEX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1994 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NOIEX или SWLVX.

Корреляция

Корреляция между NOIEX и SWLVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности NOIEX и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Income Equity Fund (NOIEX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
6.25%
3.00%
NOIEX
SWLVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NOIEX:

1.77

SWLVX:

1.35

Коэф-т Сортино

NOIEX:

2.39

SWLVX:

1.94

Коэф-т Омега

NOIEX:

1.32

SWLVX:

1.24

Коэф-т Кальмара

NOIEX:

3.09

SWLVX:

1.77

Коэф-т Мартина

NOIEX:

11.61

SWLVX:

5.21

Индекс Язвы

NOIEX:

1.80%

SWLVX:

2.84%

Дневная вол-ть

NOIEX:

11.82%

SWLVX:

11.02%

Макс. просадка

NOIEX:

-45.66%

SWLVX:

-38.34%

Текущая просадка

NOIEX:

-2.18%

SWLVX:

-3.43%

Доходность по периодам

С начала года, NOIEX показывает доходность 2.70%, что значительно ниже, чем у SWLVX с доходностью 4.35%.

NOIEX

С начала года

2.70%

1 месяц

-0.53%

6 месяцев

6.62%

1 год

21.24%

5 лет

15.96%

10 лет

11.21%

SWLVX

С начала года

4.35%

1 месяц

-0.40%

6 месяцев

4.20%

1 год

15.04%

5 лет

11.04%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NOIEX и SWLVX

NOIEX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.

NOIEX
Northern Income Equity Fund
График комиссии NOIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund
График комиссии SWLVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NOIEX и SWLVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NOIEX
Ранг риск-скорректированной доходности NOIEX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOIEX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOIEX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOIEX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOIEX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOIEX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
SWLVX
Ранг риск-скорректированной доходности SWLVX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NOIEX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Income Equity Fund (NOIEX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NOIEX, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.771.35
Коэффициент Сортино NOIEX, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.391.94
Коэффициент Омега NOIEX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.321.24
Коэффициент Кальмара NOIEX, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.091.77
Коэффициент Мартина NOIEX, с текущим значением в 11.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0011.615.21
NOIEX
SWLVX

Показатель коэффициента Шарпа NOIEX на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа SWLVX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOIEX и SWLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.77
1.35
NOIEX
SWLVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOIEX и SWLVX

Дивидендная доходность NOIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что больше доходности SWLVX в 1.97%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NOIEX
Northern Income Equity Fund		5.83%6.11%7.03%5.41%14.43%7.67%8.58%15.73%7.56%3.02%5.57%35.65%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		1.97%2.05%2.29%2.16%1.73%2.00%2.42%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NOIEX и SWLVX

Максимальная просадка NOIEX за все время составила -45.66%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOIEX и SWLVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-2.18%
-3.43%
NOIEX
SWLVX

Волатильность

Сравнение волатильности NOIEX и SWLVX

Northern Income Equity Fund (NOIEX) имеет более высокую волатильность в 3.15% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что NOIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%3.00%4.00%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.15%
2.64%
NOIEX
SWLVX