PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Хотите диверсифицировать портфель помимо LLII? У ETF ниже самая низкая корреляция с LLII — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от LLII.

Лучшие диверсификаторы для LLII

1035 ETF имеют низкую корреляцию с LLII (менее 0.3), из них 31 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) (Commodities), корреляция за 1 год — -0.33, почти не изменилась с -0.33 за 5 лет.


СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF-0.33-0.33-0.33
52
CommoditiesLLII vs COMT
DoubleLine Commodity Strategy ETF-0.32-0.32-0.32
52
CommoditiesLLII vs DCMT
Invesco DB Energy Fund-0.31-0.31-0.31
57
Oil & GasLLII vs DBE
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund-0.31-0.31-0.31
56
CommoditiesLLII vs DBC
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy E...-0.23-0.23-0.23
55
CommoditiesLLII vs CMDY
Смотреть все 1060 диверсификаторов для LLII

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит LLII

Добавьте LLII в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с LLII