PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (JKK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (JKK)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

JKK — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат Morningstar Small Growth Index. JKK запущен 7 июл. 2004 г. и имеет комиссию в 0.30%.

Информация о ETF

ISIN

US4642886042

CUSIP

464288604

Эмитент

iShares

Дата выпуска

7 июл. 2004 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Small Cap Growth Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Morningstar Small Growth Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия JKK составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF

Популярные сравнения:
JKK с AVUV JKK с VEA JKK с VTWG JKK с FSMAX
Популярные сравнения:
JKK с AVUV JKK с VEA JKK с VTWG JKK с FSMAX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (JKK) показал доход в -4.14% с начала года и 4.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JKK составила -10.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

JKK

С начала года

-4.14%

1 месяц

5.38%

6 месяцев

-12.25%

1 год

4.36%

3 года

7.38%

5 лет

-25.89%

10 лет

-10.28%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JKK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.96%-5.72%-7.08%-0.98%6.28%-4.14%
2024-3.30%6.63%2.64%-6.29%4.10%0.11%6.24%-0.25%1.58%-0.35%10.74%-8.46%12.41%
202311.38%-1.02%-1.88%-1.75%0.45%7.63%4.64%-4.11%-6.71%-6.99%9.82%11.14%22.09%
2022-12.33%0.05%1.49%-11.22%-2.40%-7.76%10.96%-2.35%-9.43%8.31%2.32%-6.17%-27.40%
20214.82%-0.20%-5.37%-82.84%-2.40%2.96%-2.95%2.33%-4.30%5.18%-5.44%1.36%-83.64%
2020-0.11%-6.11%-16.33%15.28%10.79%4.17%5.13%4.13%-1.80%2.71%13.61%9.51%43.41%
201912.97%6.45%-0.33%2.81%-7.07%6.91%2.28%-3.40%-3.17%2.35%6.05%0.42%27.66%
20183.16%-1.73%2.07%-0.81%6.41%1.49%0.72%7.88%-1.36%-12.68%0.91%-11.07%-6.91%
20172.80%2.44%0.54%1.14%1.40%2.72%1.50%-0.22%4.19%3.24%2.29%0.32%24.68%
2016-12.39%1.22%7.89%1.43%2.78%0.16%6.56%0.59%0.39%-6.17%7.37%0.44%8.78%
2015-1.69%6.81%1.73%-3.62%3.51%1.04%1.07%-7.24%-5.25%5.51%3.22%-3.73%0.29%
2014-2.75%4.55%-2.76%-3.85%0.62%6.14%-5.88%5.02%-4.77%4.93%0.83%1.47%2.58%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JKK составляет 22, что хуже, чем результаты 78% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности JKK, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JKK, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JKK, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JKK, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JKK, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JKK, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (JKK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.20
  • За 5 лет: -0.58
  • За 10 лет: -0.29
  • За всё время: -0.02

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию.

0.20%0.40%0.60%0.80%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.42$0.41$0.13$0.16$0.10$0.05$0.10$0.03$0.15$0.06$0.07$0.08

Дивидендный доход

0.89%0.84%0.30%0.45%0.21%0.10%0.27%0.13%0.50%0.23%0.30%0.36%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07
2024$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.21$0.41
2023$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.13
2022$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.16
2021$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.10
2020$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.05
2019$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.04$0.10
2018$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03
2017$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.05$0.15
2016$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.03$0.06
2015$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.07
2014$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.05$0.08

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF показал максимальную просадку в 90.33%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF составляет 86.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-90.33%10 февр. 2021 г.34116 июн. 2022 г.———
-57.72%10 окт. 2007 г.3559 мар. 2009 г.46914 янв. 2011 г.824
-37.17%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7915 июл. 2020 г.102
-28.27%14 сент. 2018 г.6924 дек. 2018 г.26413 янв. 2020 г.333
-27.73%24 июн. 2015 г.15911 февр. 2016 г.2058 дек. 2016 г.364
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...