Сравнение JKK с VTWG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (JKK) и Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG).
JKK и VTWG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JKK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Small Growth Index. Фонд был запущен 7 июл. 2004 г.. VTWG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JKK или VTWG.
Основные характеристики
| JKK | VTWG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.39% | 4.60% |
| Дох-ть за 1 год | 17.75% | 17.60% |
| Дох-ть за 3 года | -2.54% | -2.39% |
| Дох-ть за 5 лет | -25.71% | 6.66% |
| Дох-ть за 10 лет | -9.21% | 8.48% |
| Коэф-т Шарпа | 1.03 | 0.97 |
| Дневная вол-ть | 18.31% | 19.75% |
| Макс. просадка | -90.33% | -42.07% |
| Current Drawdown | -86.96% | -20.09% |
Корреляция
Корреляция между JKK и VTWG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JKK и VTWG
С начала года, JKK показывает доходность 3.39%, что значительно ниже, чем у VTWG с доходностью 4.60%. За последние 10 лет акции JKK уступали акциям VTWG по среднегодовой доходности: -9.21% против 8.48% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JKK и VTWG
JKK берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VTWG в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JKK c VTWG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (JKK) и Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JKK и VTWG
Дивидендная доходность JKK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности VTWG в 0.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JKK iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 0.70% | 0.77% | 0.45% | 0.21% | 0.10% | 0.27% | 0.13% | 0.52% | 0.23% | 0.30% | 0.36% | 0.12% |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 0.73% | 0.79% | 0.71% | 0.54% | 0.48% | 0.72% | 0.72% | 0.64% | 0.96% | 0.72% | 0.62% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок JKK и VTWG
Максимальная просадка JKK за все время составила -90.33%, что больше максимальной просадки VTWG в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JKK и VTWG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JKK и VTWG
Текущая волатильность для iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (JKK) составляет 3.83%, в то время как у Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что JKK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.