Сравнение JKK с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (JKK) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
JKK и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JKK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Small Growth Index. Фонд был запущен 7 июл. 2004 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JKK или VEA.
Основные характеристики
| JKK | VEA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.39% | 6.46% |
| Дох-ть за 1 год | 17.75% | 13.04% |
| Дох-ть за 3 года | -2.54% | 2.70% |
| Дох-ть за 5 лет | -25.71% | 7.62% |
| Дох-ть за 10 лет | -9.21% | 4.97% |
| Коэф-т Шарпа | 1.03 | 1.10 |
| Дневная вол-ть | 18.31% | 12.76% |
| Макс. просадка | -90.33% | -60.70% |
| Current Drawdown | -86.96% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между JKK и VEA составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JKK и VEA
С начала года, JKK показывает доходность 3.39%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 6.46%. За последние 10 лет акции JKK уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: -9.21% против 4.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JKK и VEA
JKK берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JKK c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (JKK) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JKK и VEA
Дивидендная доходность JKK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности VEA в 3.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JKK iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 0.70% | 0.77% | 0.45% | 0.21% | 0.10% | 0.27% | 0.13% | 0.52% | 0.23% | 0.30% | 0.36% | 0.12% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.23% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок JKK и VEA
Максимальная просадка JKK за все время составила -90.33%, что больше максимальной просадки VEA в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JKK и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JKK и VEA
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (JKK) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что JKK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.