PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
JPMorgan Intermediate Tax Free Bond Fund (JITIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

JPMorgan Intermediate Tax Free Bond Fund (JITIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US4812A04581

CUSIP

4812A0458

Эмитент

JPMorgan Chase

Дата выпуска

9 сент. 2001 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия JITIX составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Intermediate Tax Free Bond Fund

Популярные сравнения:
JITIX с PZA JITIX с MUB JITIX с VOO
Популярные сравнения:
JITIX с PZA JITIX с MUB JITIX с VOO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

JPMorgan Intermediate Tax Free Bond Fund (JITIX) показал доход в -0.78% с начала года и 2.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JITIX составила 1.57%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

JITIX

С начала года

-0.78%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

-1.78%

1 год

2.38%

3 года

1.76%

5 лет

0.46%

10 лет

1.57%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JITIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.51%1.01%-1.39%-0.48%-0.41%-0.78%
2024-0.10%0.13%0.20%-0.88%-0.20%1.33%0.91%0.71%0.91%-1.09%1.31%-1.01%2.19%
20232.48%-1.73%1.67%-0.21%-0.83%0.67%0.26%-1.04%-2.37%-1.14%5.20%2.22%5.05%
2022-2.43%-0.63%-2.70%-2.57%1.31%-1.34%2.42%-2.01%-3.25%-0.77%3.92%0.15%-7.89%
20210.53%-1.58%0.46%0.84%0.37%0.28%0.72%-0.34%-0.78%-0.26%0.64%0.11%0.97%
20201.73%1.17%-3.54%-0.91%3.15%0.54%1.43%-0.44%0.01%-0.26%1.25%0.71%4.80%
20190.78%0.49%1.14%0.31%1.22%0.31%0.64%1.27%-1.08%-0.09%0.00%0.09%5.18%
2018-1.00%-0.17%0.19%-0.25%0.88%0.03%0.20%0.21%-0.63%-0.45%1.09%1.00%1.08%
20170.40%0.51%0.21%0.57%1.03%-0.26%0.49%0.57%-0.35%-0.08%-0.63%0.77%3.29%
20161.11%0.09%0.21%0.56%0.02%1.36%-0.14%0.10%-0.42%-0.87%-3.25%1.02%-0.31%
20151.51%-1.03%0.23%-0.41%-0.32%-0.21%0.71%0.18%0.70%0.25%0.24%0.58%2.45%
20141.45%0.88%-0.38%0.97%0.88%-0.03%0.15%0.88%-0.04%0.33%-0.04%0.38%5.55%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JITIX составляет 38, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности JITIX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JITIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JITIX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JITIX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JITIX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JITIX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Intermediate Tax Free Bond Fund (JITIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

JPMorgan Intermediate Tax Free Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.56
  • За 5 лет: 0.15
  • За 10 лет: 0.46
  • За всё время: 0.96

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JPMorgan Intermediate Tax Free Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.33$0.37$0.33$0.29$0.35$0.24$0.27$0.27$0.27$0.30$0.34$0.34

Дивидендный доход

3.44%3.69%3.28%2.90%3.17%2.15%2.45%2.58%2.50%2.82%3.05%3.03%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Intermediate Tax Free Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.12
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.04$0.29
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.11$0.35
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.27
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.06$0.30
2015$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.34
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.34

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

JPMorgan Intermediate Tax Free Bond Fund показал максимальную просадку в 12.29%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка JPMorgan Intermediate Tax Free Bond Fund составляет 2.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-12.29%6 авг. 2021 г.30825 окт. 2022 г.———
-11.16%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.944 авг. 2020 г.103
-6.46%12 сент. 2008 г.2516 окт. 2008 г.556 янв. 2009 г.80
-5.05%7 июл. 2016 г.1041 дек. 2016 г.51519 дек. 2018 г.619
-4.88%10 мар. 2004 г.4613 мая 2004 г.14915 дек. 2004 г.195
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...