PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JITIX с MUB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JITIX и MUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Intermediate Tax Free Bond Fund (JITIX) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.08%
3.30%
JITIX
MUB

Доходность по периодам

С начала года, JITIX показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у MUB с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции JITIX уступали акциям MUB по среднегодовой доходности: 1.67% против 2.20% соответственно.


JITIX

С начала года

2.52%

1 месяц

0.91%

6 месяцев

3.09%

1 год

6.08%

5 лет (среднегодовая)

0.90%

10 лет (среднегодовая)

1.67%

MUB

С начала года

1.76%

1 месяц

1.16%

6 месяцев

3.29%

1 год

4.95%

5 лет (среднегодовая)

1.20%

10 лет (среднегодовая)

2.20%

Основные характеристики


JITIXMUB
Коэф-т Шарпа2.211.28
Коэф-т Сортино3.281.84
Коэф-т Омега1.531.24
Коэф-т Кальмара0.770.84
Коэф-т Мартина9.515.25
Индекс Язвы0.64%0.94%
Дневная вол-ть2.75%3.86%
Макс. просадка-13.01%-13.68%
Текущая просадка-2.31%-1.02%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JITIX и MUB

JITIX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии MUB в 0.07%.


JITIX
JPMorgan Intermediate Tax Free Bond Fund
График комиссии JITIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии MUB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между JITIX и MUB составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JITIX c MUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Intermediate Tax Free Bond Fund (JITIX) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JITIX, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.211.28
Коэффициент Сортино JITIX, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.281.84
Коэффициент Омега JITIX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.531.24
Коэффициент Кальмара JITIX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.770.84
Коэффициент Мартина JITIX, с текущим значением в 9.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.515.25
JITIX
MUB

Показатель коэффициента Шарпа JITIX на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа MUB равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JITIX и MUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.21
1.28
JITIX
MUB

Дивиденды

Сравнение дивидендов JITIX и MUB

Дивидендная доходность JITIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности MUB в 2.94%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
JITIX
JPMorgan Intermediate Tax Free Bond Fund
3.67%3.28%2.80%2.35%2.15%2.45%2.58%2.50%2.51%2.87%2.88%2.93%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF
2.94%2.65%2.11%1.81%2.11%2.42%2.46%2.26%2.21%2.51%2.73%3.02%

Просадки

Сравнение просадок JITIX и MUB

Максимальная просадка JITIX за все время составила -13.01%, примерно равная максимальной просадке MUB в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JITIX и MUB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.31%
-1.02%
JITIX
MUB

Волатильность

Сравнение волатильности JITIX и MUB

Текущая волатильность для JPMorgan Intermediate Tax Free Bond Fund (JITIX) составляет 1.13%, в то время как у iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что JITIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.13%
1.78%
JITIX
MUB