PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JITIX с MUB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


JITIXMUB
Дох-ть с нач. г.1.90%0.95%
Дох-ть за 1 год9.58%9.12%
Дох-ть за 3 года-0.22%-0.18%
Дох-ть за 5 лет0.88%1.03%
Дох-ть за 10 лет1.62%2.10%
Коэф-т Шарпа3.402.35
Коэф-т Сортино5.673.72
Коэф-т Омега1.891.46
Коэф-т Кальмара0.900.91
Коэф-т Мартина17.1310.33
Индекс Язвы0.56%0.89%
Дневная вол-ть2.82%3.89%
Макс. просадка-12.29%-13.68%
Текущая просадка-2.02%-1.81%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между JITIX и MUB составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности JITIX и MUB

С начала года, JITIX показывает доходность 1.90%, что значительно выше, чем у MUB с доходностью 0.95%. За последние 10 лет акции JITIX уступали акциям MUB по среднегодовой доходности: 1.62% против 2.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
2.36%
1.90%
JITIX
MUB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JITIX и MUB

JITIX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии MUB в 0.07%.


JITIX
JPMorgan Intermediate Tax Free Bond Fund
График комиссии JITIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии MUB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JITIX c MUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Intermediate Tax Free Bond Fund (JITIX) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JITIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JITIX, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JITIX, с текущим значением в 5.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JITIX, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.89
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JITIX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JITIX, с текущим значением в 17.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0017.13
MUB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MUB, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MUB, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MUB, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MUB, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MUB, с текущим значением в 10.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0010.33

Сравнение коэффициента Шарпа JITIX и MUB

Показатель коэффициента Шарпа JITIX на текущий момент составляет 3.40, что выше коэффициента Шарпа MUB равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JITIX и MUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctober
3.40
2.35
JITIX
MUB

Дивиденды

Сравнение дивидендов JITIX и MUB

Дивидендная доходность JITIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности MUB в 2.95%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
JITIX
JPMorgan Intermediate Tax Free Bond Fund
3.68%3.26%2.90%3.15%2.16%1.24%2.56%2.50%2.82%3.05%3.03%3.04%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF
2.71%2.65%2.11%1.81%2.11%2.42%2.46%2.26%2.21%2.51%2.73%3.02%

Просадки

Сравнение просадок JITIX и MUB

Максимальная просадка JITIX за все время составила -12.29%, что меньше максимальной просадки MUB в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JITIX и MUB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-2.02%
-1.81%
JITIX
MUB

Волатильность

Сравнение волатильности JITIX и MUB

Текущая волатильность для JPMorgan Intermediate Tax Free Bond Fund (JITIX) составляет 0.92%, в то время как у iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) волатильность равна 1.01%. Это указывает на то, что JITIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%JuneJulyAugustSeptemberOctober
0.92%
1.01%
JITIX
MUB