Сравнение JITIX с PZA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Intermediate Tax Free Bond Fund (JITIX) и Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA).
JITIX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 9 сент. 2001 г.. PZA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA ML National Long-Term Core Plus Municipal Securities Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JITIX или PZA.
Доходность
Сравнение доходности JITIX и PZA
Доходность по периодам
С начала года, JITIX показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у PZA с доходностью 1.65%. За последние 10 лет акции JITIX уступали акциям PZA по среднегодовой доходности: 1.67% против 2.47% соответственно.
JITIX
2.52%
0.91%
3.09%
6.08%
0.90%
1.67%
PZA
1.65%
1.41%
3.36%
7.15%
0.73%
2.47%
Основные характеристики
| JITIX | PZA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.21 | 1.28 |
| Коэф-т Сортино | 3.28 | 1.86 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 0.77 | 0.64 |
| Коэф-т Мартина | 9.51 | 5.80 |
| Индекс Язвы | 0.64% | 1.23% |
| Дневная вол-ть | 2.75% | 5.58% |
| Макс. просадка | -13.01% | -24.49% |
| Текущая просадка | -2.31% | -4.41% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JITIX и PZA
JITIX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии PZA в 0.28%.
Корреляция
Корреляция между JITIX и PZA составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JITIX c PZA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Intermediate Tax Free Bond Fund (JITIX) и Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JITIX и PZA
Дивидендная доходность JITIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности PZA в 3.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JITIX JPMorgan Intermediate Tax Free Bond Fund | 3.67% | 3.28% | 2.80% | 2.35% | 2.15% | 2.45% | 2.58% | 2.50% | 2.51% | 2.87% | 2.88% | 2.93% |
PZA Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.19% | 2.92% | 2.69% | 2.34% | 2.43% | 2.80% | 3.18% | 3.04% | 3.23% | 3.60% | 3.96% | 4.26% |
Просадки
Сравнение просадок JITIX и PZA
Максимальная просадка JITIX за все время составила -13.01%, что меньше максимальной просадки PZA в -24.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JITIX и PZA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JITIX и PZA
Текущая волатильность для JPMorgan Intermediate Tax Free Bond Fund (JITIX) составляет 1.13%, в то время как у Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) волатильность равна 2.54%. Это указывает на то, что JITIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.