Сравнение JITIX с PZA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Intermediate Tax Free Bond Fund (JITIX) и Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA).
JITIX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 9 сент. 2001 г.. PZA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA ML National Long-Term Core Plus Municipal Securities Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JITIX или PZA.
Основные характеристики
| JITIX | PZA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.90% | 0.79% |
| Дох-ть за 1 год | 9.58% | 12.70% |
| Дох-ть за 3 года | -0.22% | -1.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.88% | 0.57% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.62% | 2.38% |
| Коэф-т Шарпа | 3.40 | 2.29 |
| Коэф-т Сортино | 5.67 | 3.61 |
| Коэф-т Омега | 1.89 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 0.90 | 0.80 |
| Коэф-т Мартина | 17.13 | 10.89 |
| Индекс Язвы | 0.56% | 1.16% |
| Дневная вол-ть | 2.82% | 5.52% |
| Макс. просадка | -12.29% | -24.49% |
| Текущая просадка | -2.02% | -5.23% |
Корреляция
Корреляция между JITIX и PZA составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JITIX и PZA
С начала года, JITIX показывает доходность 1.90%, что значительно выше, чем у PZA с доходностью 0.79%. За последние 10 лет акции JITIX уступали акциям PZA по среднегодовой доходности: 1.62% против 2.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JITIX и PZA
JITIX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии PZA в 0.28%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JITIX c PZA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Intermediate Tax Free Bond Fund (JITIX) и Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JITIX и PZA
Дивидендная доходность JITIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности PZA в 3.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JITIX JPMorgan Intermediate Tax Free Bond Fund | 3.68% | 3.26% | 2.90% | 3.15% | 2.16% | 1.24% | 2.56% | 2.50% | 2.82% | 3.05% | 3.03% | 3.04% |
PZA Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.21% | 2.91% | 2.68% | 2.34% | 2.44% | 2.81% | 3.19% | 3.04% | 3.23% | 3.59% | 3.96% | 4.27% |
Просадки
Сравнение просадок JITIX и PZA
Максимальная просадка JITIX за все время составила -12.29%, что меньше максимальной просадки PZA в -24.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JITIX и PZA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JITIX и PZA
Текущая волатильность для JPMorgan Intermediate Tax Free Bond Fund (JITIX) составляет 0.92%, в то время как у Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что JITIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.