Хотите диверсифицировать портфель помимо JFIVX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем JFIVX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для JFIVX
5 фондов имеют низкую корреляцию с JFIVX (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) (REIT), корреляция за 1 год — 0.11, против 0.54 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JHancock Real Estate Securities Fund | 0.11 | 0.38 | 0.54 | 58 | REIT | JFIVX vs JIREX | |
| JHancock Infrastructure Fund | 0.17 | 0.34 | 0.52 | 70 | Infrastructure Equities, Energy Equities | JFIVX vs JEEIX | |
| John Hancock California Municipal Bond Fund | 0.21 | 0.16 | 0.14 | 60 | Municipal Bonds | JFIVX vs TACAX | |
| John Hancock High Yield Municipal Bond Fund | 0.22 | 0.14 | 0.12 | 57 | High Yield Muni | JFIVX vs JHTFX | |
| JHancock Municipal Opportunities Fund | 0.23 | 0.16 | 0.13 | 52 | Municipal Bonds | JFIVX vs TAMBX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с JFIVX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.06, против 0.49 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway Inc. | 0.06 | 0.31 | 0.49 | 66 | Financial Services | |
| Apple Inc | 0.44 | 0.51 | 0.66 | 90 | Technology |
Соберите портфель, который дополнит JFIVX
Добавьте JFIVX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с JFIVX