Сравнение IWFQ.L с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWFQ.L) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
IWFQ.L и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWFQ.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWFQ.L или VTI.
Основные характеристики
| IWFQ.L | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.08% | 18.04% |
| Дох-ть за 1 год | 21.21% | 27.69% |
| Дох-ть за 3 года | 9.54% | 8.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.84% | 14.49% |
| Коэф-т Шарпа | 1.92 | 2.13 |
| Дневная вол-ть | 11.33% | 12.99% |
| Макс. просадка | -23.91% | -55.45% |
| Текущая просадка | -1.85% | -0.38% |
Корреляция
Корреляция между IWFQ.L и VTI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IWFQ.L и VTI
С начала года, IWFQ.L показывает доходность 14.08%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 18.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWFQ.L и VTI
IWFQ.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWFQ.L c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWFQ.L) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWFQ.L и VTI
IWFQ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWFQ.L iShares MSCI World Quality Factor UCITS | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.32% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок IWFQ.L и VTI
Максимальная просадка IWFQ.L за все время составила -23.91%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFQ.L и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWFQ.L и VTI
iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWFQ.L) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 4.16% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.