Хотите диверсифицировать портфель помимо ICAP? ETF ниже исторически двигались иначе, чем ICAP, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для ICAP
291 ETF имеют низкую корреляцию с ICAP (менее 0.3), из них 44 имеют отрицательную корреляцию.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | -0.43 | — | — | 58 | Derivative Income | ICAP vs WNTR | |
| ProShares UltraShort Yen | -0.23 | -0.11 | — | 56 | Leveraged Currency | ICAP vs YCS | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.22 | -0.05 | — | 54 | Oil & Gas | ICAP vs DBE | |
| F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Securi... | -0.19 | -0.16 | — | 97 | Inflation-Protected Bonds | ICAP vs RBIL | |
| iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | -0.18 | 0.00 | — | 98 | Inflation-Protected Bonds | ICAP vs IBIC |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с ICAP и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Realty Income Corporation (O) (Real Estate), корреляция за 1 год — 0.16, против 0.45 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Realty Income Corporation | 0.16 | 0.36 | 0.45 | 69 | Real Estate | |
| DNP Select Income Fund Inc. | 0.34 | 0.41 | 0.43 | 87 | Financial Services | |
| Reaves Utility Income Trust | 0.50 | 0.54 | 0.58 | 53 | Financial Services |
Соберите портфель, который дополнит ICAP
Добавьте ICAP в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с ICAP