Crude Oil Brent (BZ=F) Коэффициент Сортино: 1.42
Коэффициент Сортино BZ=F равен 1.42, что означает, что на каждую единицу волатильности убытков он генерирует 1.42 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 3 апр. 2026 г.).
В отличие от других показателей, коэффициент Сортино фокусируется исключительно на волатильности убытков, что делает его особенно полезным для инвесторов, заботящихся о защите от просадок, а не об общей волатильности.
Ранг коэффициента Сортино BZ=F
BZ=F опережает 44.6% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Сортино за последние 12 месяцев, демонстрируя умеренную защиту от убытков относительно аналогов. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).
Что влияет на ранг
- Высокая доходность с низкой волатильностью убытков → Более высокий ранг
- Серьезные или частые просадки → Более низкий ранг
- Волатильность роста → Не влияет (учитывается только волатильность убытков)
Как использовать эту информацию
- Доходность пропорциональна риску убытков — ни сильная, ни слабая
- Оцените, соответствует ли волатильность убытков вашей толерантности к риску
- Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории
- Отслеживайте направление изменения ранга для выявления улучшения или ухудшения трендов
Позиция BZ=F на рынке
График показывает коэффициент Сортино BZ=F относительно всех фьючерсов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск убытков.
- Красная зона (нижние 25%): 1.33 или ниже
- Желтая зона (средние 50%): от 1.33 до 1.83
- Зеленая зона (верхние 25%): 1.83 или выше
- Топ 1% (99-й перцентиль): 2.13+
- Медиана (50-й перцентиль): 1.55 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель
Сравнение с другими аналогичными фьючерсов
Таблица сравнивает Коэффициент Сортино BZ=F с другими аналогичными инвестициями за несколько временных периодов.
Данные показывают доступные временные периоды, а также средние показатели за все время, по состоянию на 3 апр. 2026 г..
Исторические показатели коэффициента Сортино
График показывает скользящий коэффициент Сортино BZ=F во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.
Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда BZ=F стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.
Загрузка...
Explore BZ=F risk-adjusted metrics in detail
Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.