PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYT с XSMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FYT с XSMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FYT (First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund) and XSMO (Invesco S&P SmallCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - FYT is a Small Cap Value Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Small Cap Value Index, while XSMO is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FYT returned 10.03%/yr vs 14.63%/yr for XSMO. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FYT charges 0.72%/yr vs 0.36%/yr for XSMO.

Доходность

Сравнение доходности FYT и XSMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FYT показывает доходность 17.40%, что значительно ниже, чем у XSMO с доходностью 23.45%. За последние 10 лет акции FYT уступали акциям XSMO по среднегодовой доходности: 10.03% против 14.63% соответственно.

FYT

1 день
1.71%
1 месяц
-0.59%
С начала года
17.40%
6 месяцев
16.99%
1 год
37.18%
3 года*
16.50%
5 лет*
6.10%
10 лет*
10.03%

XSMO

1 день
1.22%
1 месяц
0.48%
С начала года
23.45%
6 месяцев
21.12%
1 год
35.59%
3 года*
25.70%
5 лет*
11.48%
10 лет*
14.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FYT и XSMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FYT
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund		17.40%4.00%3.24%22.90%-14.05%29.33%9.82%25.80%-14.73%7.14%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		23.45%9.80%17.45%21.55%-15.44%19.24%21.96%28.65%-3.44%23.95%

Correlation

The correlation between FYT and XSMO is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2011 г.

0.76

The correlation between FYT and XSMO has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FYT и XSMO

Секторы
FYT
XSMO

Финансовые услуги

25.5%
12.3%

Потребительский циклический сектор

13.3%
9.0%

Промышленность

12.9%
19.5%

Недвижимость

9.1%
5.0%

Технологии

8.4%
20.9%

Потребительский защитный сектор

7.2%
2.4%

Энергетика

7.2%
3.1%

Здравоохранение

6.1%
13.9%

Сырьевые материалы

4.6%
5.8%

Коммуникационные услуги

2.7%
4.1%

Коммунальные услуги

2.7%
4.0%

Финансовые услуги

FYT
25.5%
XSMO
12.3%

Потребительский циклический сектор

FYT
13.3%
XSMO
9.0%

Промышленность

FYT
12.9%
XSMO
19.5%

Недвижимость

FYT
9.1%
XSMO
5.0%

Технологии

FYT
8.4%
XSMO
20.9%

Потребительский защитный сектор

FYT
7.2%
XSMO
2.4%

Энергетика

FYT
7.2%
XSMO
3.1%

Здравоохранение

FYT
6.1%
XSMO
13.9%

Сырьевые материалы

FYT
4.6%
XSMO
5.8%

Коммуникационные услуги

FYT
2.7%
XSMO
4.1%

Коммунальные услуги

FYT
2.7%
XSMO
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

Часто сравнивают с FYT:
FYT с AVUVFYT с VTIFYT с SLYGFYT с VBRFYT с SPYFYT с FNCMXFYT с SPYG
Часто сравнивают с XSMO:
XSMO с AVUVXSMO с XSVMXSMO с FCPVXXSMO с DWASXSMO с VIOGXSMO с SLYGXSMO с DFAS

Доходность на риск

FYT vs. XSMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYT
Ранг доходности на риск FYT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYT: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYT: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYT: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
XSMO
Ранг доходности на риск XSMO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYT c XSMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYTXSMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.91

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.73

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.32

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.48

4.02

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.65

13.74

-1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYT vs. XSMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYT на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSMO равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYT и XSMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYTXSMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.91

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.51

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.61

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.39

0.00

Просадки

Сравнение просадок FYT и XSMO

Максимальная просадка FYT за все время составила -50.48%, что меньше максимальной просадки XSMO в -58.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYT и XSMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FYTXSMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.48%

-58.06%

+7.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-8.89%

+0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.90%

-24.76%

-4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.90%

-29.62%

+0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.48%

-39.39%

-11.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-0.52%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.54%

-11.13%

+2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.60%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FYT и XSMO

Текущая волатильность для First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) составляет 4.83%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что FYT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FYTXSMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

6.12%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

14.15%

-2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.87%

18.76%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.58%

22.68%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.96%

24.12%

+1.84%

Сравнение комиссий FYT и XSMO

FYT берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии XSMO в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYT и XSMO

Дивидендная доходность FYT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности XSMO в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYT
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund		1.10%0.94%2.07%1.50%1.36%1.19%0.96%1.44%1.78%1.16%1.16%0.96%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		0.52%0.75%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.66%0.27%0.30%0.35%

Часто задаваемые вопросы

FYT and XSMO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSMO has higher volatility (6.12%) compared to FYT (4.83%). In terms of maximum drawdown, FYT dropped -50.48% vs XSMO's -58.06%.

On 10-year performance, XSMO leads with 14.63% vs 10.03% for FYT. On fees, XSMO is cheaper at 0.36% per year. On volatility, FYT has been the lower-risk option at 4.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XSMO has performed better with a 14.63% return vs 10.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSMO is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.72% for FYT.

FYT has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.52% for XSMO.

FYT is categorized as Small Cap Value Equities, while XSMO is Momentum. FYT tracks NASDAQ AlphaDEX Small Cap Value Index, while XSMO tracks S&P SmallCap 600 Momentum Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.72% for FYT and 0.36% for XSMO.

FYT currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FYT и XSMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор