Сравнение FYT с XSMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO).
FYT и XSMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FYT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Small Cap Value Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. XSMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FYT и XSMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FYT и XSMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYT First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund | 9.94% | 4.00% | 3.24% | 22.90% | -14.05% | 29.33% | 9.82% | 25.80% | -14.73% | 7.14% |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 8.13% | 9.80% | 17.45% | 21.55% | -15.44% | 19.24% | 21.96% | 28.65% | -3.44% | 23.95% |
Доходность по периодам
С начала года, FYT показывает доходность 9.94%, что значительно выше, чем у XSMO с доходностью 8.13%. За последние 10 лет акции FYT уступали акциям XSMO по среднегодовой доходности: 9.95% против 13.86% соответственно.
FYT
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 9.94%
- 6 месяцев
- 11.46%
- 1 год
- 24.89%
- 3 года*
- 12.48%
- 5 лет*
- 5.65%
- 10 лет*
- 9.95%
XSMO
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 8.13%
- 6 месяцев
- 5.89%
- 1 год
- 22.84%
- 3 года*
- 19.40%
- 5 лет*
- 8.91%
- 10 лет*
- 13.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FYT и XSMO
FYT берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии XSMO в 0.39%.
Доходность на риск
FYT vs. XSMO — Ранг доходности на риск
FYT
XSMO
Сравнение FYT c XSMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FYT | XSMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.04 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.55 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.85 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 7.64 | -1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FYT | XSMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.04 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.39 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.58 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.37 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между FYT и XSMO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FYT и XSMO
Дивидендная доходность FYT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности XSMO в 0.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYT First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund | 1.18% | 0.94% | 2.07% | 1.50% | 1.36% | 1.19% | 0.96% | 1.44% | 1.78% | 1.16% | 1.16% | 0.96% |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 0.60% | 0.75% | 0.63% | 0.96% | 1.19% | 0.30% | 0.82% | 0.69% | 0.66% | 0.27% | 0.30% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок FYT и XSMO
Максимальная просадка FYT за все время составила -50.48%, что меньше максимальной просадки XSMO в -58.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYT и XSMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FYT | XSMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.48% | -58.06% | +7.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.38% | -8.89% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.90% | -29.62% | +0.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.48% | -39.39% | -11.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.54% | -3.62% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.62% | -11.21% | +2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | 3.25% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности FYT и XSMO
Текущая волатильность для First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) составляет 4.61%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что FYT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FYT | XSMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 7.78% | -3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.92% | 13.66% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.21% | 22.13% | +2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.63% | 22.87% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.98% | 24.04% | +1.94% |