Сравнение CPX.TO с VDY.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Power Corporation (CPX.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO).
VDY.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPX.TO или VDY.TO.
Основные характеристики
| CPX.TO | VDY.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 61.98% | 19.40% |
| Дох-ть за 1 год | 60.75% | 28.14% |
| Дох-ть за 3 года | 19.25% | 9.49% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.05% | 11.88% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.34% | 8.83% |
| Коэф-т Шарпа | 2.77 | 3.00 |
| Коэф-т Сортино | 3.79 | 4.18 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 2.40 | 2.52 |
| Коэф-т Мартина | 16.76 | 16.16 |
| Индекс Язвы | 3.57% | 1.73% |
| Дневная вол-ть | 21.65% | 9.31% |
| Макс. просадка | -47.38% | -39.21% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.61% |
Корреляция
Корреляция между CPX.TO и VDY.TO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CPX.TO и VDY.TO
С начала года, CPX.TO показывает доходность 61.98%, что значительно выше, чем у VDY.TO с доходностью 19.40%. За последние 10 лет акции CPX.TO превзошли акции VDY.TO по среднегодовой доходности: 15.34% против 8.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CPX.TO c VDY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Power Corporation (CPX.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPX.TO и VDY.TO
Дивидендная доходность CPX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности VDY.TO в 4.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPX.TO Capital Power Corporation | 4.28% | 6.34% | 4.88% | 5.37% | 5.66% | 5.39% | 6.51% | 6.59% | 6.50% | 7.93% | 5.04% | 5.92% |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 4.38% | 4.64% | 4.42% | 3.58% | 4.59% | 4.25% | 4.43% | 3.82% | 3.25% | 4.11% | 3.25% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок CPX.TO и VDY.TO
Максимальная просадка CPX.TO за все время составила -47.38%, что больше максимальной просадки VDY.TO в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPX.TO и VDY.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CPX.TO и VDY.TO
Capital Power Corporation (CPX.TO) имеет более высокую волатильность в 10.98% по сравнению с Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что CPX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.