Сравнение CPX.TO с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Power Corporation (CPX.TO) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPX.TO или TLT.
Основные характеристики
| CPX.TO | TLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 57.44% | -5.24% |
| Дох-ть за 1 год | 60.14% | 7.41% |
| Дох-ть за 3 года | 18.63% | -12.32% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.75% | -5.76% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.94% | -0.27% |
| Коэф-т Шарпа | 2.74 | 0.48 |
| Коэф-т Сортино | 3.74 | 0.77 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.09 |
| Коэф-т Кальмара | 2.39 | 0.16 |
| Коэф-т Мартина | 16.60 | 1.18 |
| Индекс Язвы | 3.58% | 6.06% |
| Дневная вол-ть | 21.70% | 14.98% |
| Макс. просадка | -47.38% | -48.35% |
| Текущая просадка | -2.80% | -40.96% |
Корреляция
Корреляция между CPX.TO и TLT составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности CPX.TO и TLT
С начала года, CPX.TO показывает доходность 57.44%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -5.24%. За последние 10 лет акции CPX.TO превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 14.94% против -0.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CPX.TO c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Power Corporation (CPX.TO) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPX.TO и TLT
Дивидендная доходность CPX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности TLT в 4.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPX.TO Capital Power Corporation | 4.41% | 6.34% | 4.88% | 5.37% | 5.66% | 5.39% | 6.51% | 6.59% | 6.50% | 7.93% | 5.04% | 5.92% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.06% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок CPX.TO и TLT
Максимальная просадка CPX.TO за все время составила -47.38%, примерно равная максимальной просадке TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPX.TO и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CPX.TO и TLT
Capital Power Corporation (CPX.TO) имеет более высокую волатильность в 11.43% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что CPX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.