PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares US Fundamental Index ETF (CLU.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINCA46433B2049
ЭмитентiShares
Дата выпуска8 сент. 2006 г.
РегионNorth America (United States)
КатегорияLarge Cap Blend Equities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексFTSE RAFI US 1000 Canadian Dollar Hedged Index
Домашняя страницаwww.blackrock.com
Класс активаАкции

Комиссия

Комиссия CLU.TO составляет 0.72%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии CLU.TO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.72%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: CLU.TO с PRF, CLU.TO с VSP.TO, CLU.TO с VDY.TO, CLU.TO с MOAT, CLU.TO с SPY, CLU.TO с ILCV

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в iShares US Fundamental Index ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.13%
17.11%
CLU.TO (iShares US Fundamental Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares US Fundamental Index ETF показал доход в 20.11% с начала года и 31.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares US Fundamental Index ETF составила 8.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года20.11%25.82%
1 месяц3.04%3.20%
6 месяцев11.13%14.94%
1 год31.78%35.92%
5 лет (среднегодовая)11.33%14.22%
10 лет (среднегодовая)8.12%11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CLU.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.76%3.81%4.68%-4.27%2.97%0.08%4.42%1.33%1.08%-0.55%20.11%
20234.77%-3.08%-0.83%0.49%-2.09%6.40%3.42%-2.25%-3.74%-2.91%7.65%5.50%13.13%
2022-2.32%-1.79%4.61%-6.65%1.90%-9.09%6.02%-2.24%-9.26%8.55%6.81%-4.22%-9.37%
20214.05%2.80%8.09%3.45%2.24%-0.90%0.76%2.09%-2.67%4.56%-2.13%5.20%30.63%
2020-1.89%-11.05%-17.24%12.66%2.36%1.09%3.13%6.42%-3.99%-1.93%14.91%2.75%2.73%
20198.07%3.17%-0.21%3.81%-7.16%6.04%1.82%-3.84%3.50%1.27%3.72%2.04%23.49%
20184.00%-5.21%-2.16%0.74%1.04%0.60%2.94%1.52%0.00%-5.48%0.73%-11.04%-12.59%
20170.34%3.44%-1.26%-0.03%-0.16%0.85%1.62%-0.99%2.65%1.42%3.13%1.47%13.07%
2016-5.99%1.25%5.54%1.51%0.78%-0.15%3.44%0.50%-0.39%-1.39%6.08%1.81%13.15%
2015-4.39%5.12%-1.63%1.19%0.57%-2.06%-0.07%-5.88%-3.74%8.01%0.07%-2.30%-5.79%
2014-3.49%3.99%1.98%0.74%1.54%2.08%-1.49%3.32%-2.19%1.75%2.79%-0.14%11.11%
20137.00%2.03%3.45%1.93%3.64%-1.64%4.74%-3.02%2.27%5.05%2.86%1.45%33.62%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CLU.TO среди ETFs на нашем сайте составляет 88, что соответствует топ 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности CLU.TO, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLU.TO, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLU.TO, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLU.TO, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLU.TO, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLU.TO, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares US Fundamental Index ETF (CLU.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


CLU.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CLU.TO, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CLU.TO, с текущим значением в 4.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CLU.TO, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.67
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CLU.TO, с текущим значением в 3.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CLU.TO, с текущим значением в 20.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.02
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.05

Коэффициент Шарпа

iShares US Fundamental Index ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.11. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.11
3.41
CLU.TO (iShares US Fundamental Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares US Fundamental Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.66 на акцию.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%CA$0.00CA$0.10CA$0.20CA$0.30CA$0.40CA$0.50CA$0.60CA$0.702020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020
ДивидендCA$0.66CA$0.65CA$0.70CA$0.39CA$0.38

Дивидендный доход

1.17%1.35%1.63%0.82%1.04%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares US Fundamental Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.16CA$0.00CA$0.00CA$0.16CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.49
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.16CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.65
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.18CA$0.00CA$0.00CA$0.24CA$0.70
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.39
2020CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.27CA$0.38

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
CLU.TO (iShares US Fundamental Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares US Fundamental Index ETF показал максимальную просадку в 39.93%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 177 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.93%14 февр. 2020 г.2623 мар. 2020 г.1773 дек. 2020 г.203
-31.44%7 янв. 2009 г.426 мар. 2009 г.426 мая 2009 г.84
-22.13%29 апр. 2011 г.1083 окт. 2011 г.23510 сент. 2012 г.343
-20.92%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.23227 нояб. 2019 г.461
-20.66%14 янв. 2022 г.17727 сент. 2022 г.30919 дек. 2023 г.486

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares US Fundamental Index ETF составляет 4.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.04%
4.35%
CLU.TO (iShares US Fundamental Index ETF)
Benchmark (^GSPC)