PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares US Fundamental Index ETF (CLU.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINCA46433B2049
ЭмитентiShares
Дата выпуска8 сент. 2006 г.
РегионNorth America (United States)
КатегорияLarge Cap Blend Equities
Отслеживаемый индексFTSE RAFI US 1000 Canadian Dollar Hedged Index
Домашняя страницаwww.blackrock.com
Класс активаАкции

Комиссия

Комиссия iShares US Fundamental Index ETF составляет 0.72%, что выше среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.72%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares US Fundamental Index ETF

Популярные сравнения: CLU.TO с PRF

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в iShares US Fundamental Index ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
15.11%
18.04%
CLU.TO (iShares US Fundamental Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

iShares US Fundamental Index ETF показал доход в 3.92% с начала года и 14.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares US Fundamental Index ETF составила 7.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.50%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года3.92%5.90%
1 месяц-1.78%-1.28%
6 месяцев13.61%15.51%
1 год14.91%21.68%
5 лет (среднегодовая)9.13%11.74%
10 лет (среднегодовая)7.32%10.50%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.76%3.81%4.68%
2023-3.74%-2.91%7.65%5.50%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CLU.TO составляет 70, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности CLU.TO, с текущим значением в 7070
iShares US Fundamental Index ETF(CLU.TO)
Ранг коэф-та Шарпа CLU.TO, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLU.TO, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLU.TO, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLU.TO, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLU.TO, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares US Fundamental Index ETF (CLU.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


CLU.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CLU.TO, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CLU.TO, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.002.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CLU.TO, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CLU.TO, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CLU.TO, с текущим значением в 4.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.004.90
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.007.62

Коэффициент Шарпа

iShares US Fundamental Index ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.33. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.33
2.60
CLU.TO (iShares US Fundamental Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares US Fundamental Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.66 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020
ДивидендCA$0.66CA$0.65CA$0.70CA$0.39CA$0.38

Дивидендный доход

1.34%1.35%1.63%0.82%1.04%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares US Fundamental Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.16
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.16CA$0.00CA$0.00CA$0.17
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.18CA$0.00CA$0.00CA$0.24
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2020CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.27

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-5.10%
-1.92%
CLU.TO (iShares US Fundamental Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares US Fundamental Index ETF показал максимальную просадку в 39.93%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 177 торговых сессий.

Текущая просадка iShares US Fundamental Index ETF составляет 5.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.93%14 февр. 2020 г.2623 мар. 2020 г.1773 дек. 2020 г.203
-31.45%7 янв. 2009 г.426 мар. 2009 г.426 мая 2009 г.84
-22.13%29 апр. 2011 г.1083 окт. 2011 г.23510 сент. 2012 г.343
-20.92%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.2396 дек. 2019 г.468
-20.66%14 янв. 2022 г.17727 сент. 2022 г.30919 дек. 2023 г.486

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares US Fundamental Index ETF составляет 3.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.39%
3.10%
CLU.TO (iShares US Fundamental Index ETF)
Benchmark (^GSPC)