Сравнение CLU.TO с PRF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares US Fundamental Index ETF (CLU.TO) и Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF).
CLU.TO и PRF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI US 1000 Canadian Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 8 сент. 2006 г.. PRF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI US 1000 Index. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLU.TO или PRF.
Основные характеристики
| CLU.TO | PRF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.18% | 21.09% |
| Дох-ть за 1 год | 32.42% | 35.20% |
| Дох-ть за 3 года | 7.17% | 9.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.08% | 13.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.06% | 11.04% |
| Коэф-т Шарпа | 2.87 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 4.09 | 4.25 |
| Коэф-т Омега | 1.61 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 3.17 | 5.27 |
| Коэф-т Мартина | 18.50 | 20.48 |
| Индекс Язвы | 1.67% | 1.67% |
| Дневная вол-ть | 10.79% | 11.18% |
| Макс. просадка | -39.93% | -60.35% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CLU.TO и PRF составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CLU.TO и PRF
С начала года, CLU.TO показывает доходность 19.18%, что значительно ниже, чем у PRF с доходностью 21.09%. За последние 10 лет акции CLU.TO уступали акциям PRF по среднегодовой доходности: 8.06% против 11.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLU.TO и PRF
CLU.TO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии PRF в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CLU.TO c PRF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Fundamental Index ETF (CLU.TO) и Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLU.TO и PRF
Дивидендная доходность CLU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности PRF в 1.67%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLU.TO iShares US Fundamental Index ETF | 1.18% | 1.35% | 1.63% | 0.82% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRF Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF | 1.67% | 1.84% | 2.01% | 1.58% | 1.97% | 1.99% | 2.25% | 1.58% | 2.17% | 2.25% | 1.73% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок CLU.TO и PRF
Максимальная просадка CLU.TO за все время составила -39.93%, что меньше максимальной просадки PRF в -60.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLU.TO и PRF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CLU.TO и PRF
iShares US Fundamental Index ETF (CLU.TO) и Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) имеют волатильность 3.83% и 4.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.