Сравнение CLU.TO с MOAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares US Fundamental Index ETF (CLU.TO) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT).
CLU.TO и MOAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI US 1000 Canadian Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 8 сент. 2006 г.. MOAT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Wide Moat Focus Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLU.TO или MOAT.
Основные характеристики
| CLU.TO | MOAT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.18% | 14.09% |
| Дох-ть за 1 год | 31.30% | 30.47% |
| Дох-ть за 3 года | 7.22% | 8.63% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.09% | 13.92% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.05% | 13.28% |
| Коэф-т Шарпа | 2.86 | 2.51 |
| Коэф-т Сортино | 4.08 | 3.47 |
| Коэф-т Омега | 1.61 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 3.17 | 2.67 |
| Коэф-т Мартина | 18.48 | 13.44 |
| Индекс Язвы | 1.67% | 2.25% |
| Дневная вол-ть | 10.79% | 12.06% |
| Макс. просадка | -39.93% | -33.31% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.82% |
Корреляция
Корреляция между CLU.TO и MOAT составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CLU.TO и MOAT
С начала года, CLU.TO показывает доходность 19.18%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью 14.09%. За последние 10 лет акции CLU.TO уступали акциям MOAT по среднегодовой доходности: 8.05% против 13.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLU.TO и MOAT
CLU.TO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии MOAT в 0.48%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CLU.TO c MOAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Fundamental Index ETF (CLU.TO) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLU.TO и MOAT
Дивидендная доходность CLU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности MOAT в 0.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLU.TO iShares US Fundamental Index ETF | 1.18% | 1.35% | 1.63% | 0.82% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 0.75% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.45% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% | 1.34% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок CLU.TO и MOAT
Максимальная просадка CLU.TO за все время составила -39.93%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLU.TO и MOAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CLU.TO и MOAT
iShares US Fundamental Index ETF (CLU.TO) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что CLU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.