Сравнение CLU.TO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares US Fundamental Index ETF (CLU.TO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
CLU.TO и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI US 1000 Canadian Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 8 сент. 2006 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLU.TO или SPY.
Основные характеристики
| CLU.TO | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.18% | 26.49% |
| Дох-ть за 1 год | 31.30% | 38.06% |
| Дох-ть за 3 года | 7.22% | 9.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.09% | 15.84% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.05% | 13.32% |
| Коэф-т Шарпа | 2.86 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 4.08 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.61 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 3.17 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 18.48 | 20.57 |
| Индекс Язвы | 1.67% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 10.79% | 12.29% |
| Макс. просадка | -39.93% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CLU.TO и SPY составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CLU.TO и SPY
С начала года, CLU.TO показывает доходность 19.18%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.49%. За последние 10 лет акции CLU.TO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.05% против 13.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLU.TO и SPY
CLU.TO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CLU.TO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Fundamental Index ETF (CLU.TO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLU.TO и SPY
Дивидендная доходность CLU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что сопоставимо с доходностью SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLU.TO iShares US Fundamental Index ETF | 1.18% | 1.35% | 1.63% | 0.82% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок CLU.TO и SPY
Максимальная просадка CLU.TO за все время составила -39.93%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLU.TO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CLU.TO и SPY
iShares US Fundamental Index ETF (CLU.TO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.82% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.