Сравнение CLU.TO с VSP.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares US Fundamental Index ETF (CLU.TO) и Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO).
CLU.TO и VSP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI US 1000 Canadian Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 8 сент. 2006 г.. VSP.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLU.TO или VSP.TO.
Основные характеристики
| CLU.TO | VSP.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.50% | 21.45% |
| Дох-ть за 1 год | 26.85% | 32.54% |
| Дох-ть за 3 года | 6.11% | 7.39% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.42% | 13.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.77% | 11.68% |
| Коэф-т Шарпа | 2.54 | 2.78 |
| Коэф-т Сортино | 3.54 | 3.77 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 2.70 | 3.62 |
| Коэф-т Мартина | 15.74 | 18.14 |
| Индекс Язвы | 1.67% | 1.81% |
| Дневная вол-ть | 10.35% | 11.84% |
| Макс. просадка | -39.93% | -35.55% |
| Текущая просадка | -1.91% | -1.45% |
Корреляция
Корреляция между CLU.TO и VSP.TO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CLU.TO и VSP.TO
С начала года, CLU.TO показывает доходность 15.50%, что значительно ниже, чем у VSP.TO с доходностью 21.45%. За последние 10 лет акции CLU.TO уступали акциям VSP.TO по среднегодовой доходности: 7.77% против 11.68% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLU.TO и VSP.TO
CLU.TO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VSP.TO в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CLU.TO c VSP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Fundamental Index ETF (CLU.TO) и Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLU.TO и VSP.TO
Дивидендная доходность CLU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности VSP.TO в 1.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLU.TO iShares US Fundamental Index ETF | 1.22% | 1.35% | 1.63% | 0.82% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSP.TO Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF | 1.08% | 1.17% | 1.37% | 1.07% | 1.27% | 1.52% | 1.76% | 1.46% | 1.69% | 1.75% | 1.53% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок CLU.TO и VSP.TO
Максимальная просадка CLU.TO за все время составила -39.93%, что больше максимальной просадки VSP.TO в -35.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLU.TO и VSP.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CLU.TO и VSP.TO
Текущая волатильность для iShares US Fundamental Index ETF (CLU.TO) составляет 3.23%, в то время как у Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что CLU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.