Хотите диверсифицировать портфель помимо CEPI? У ETF ниже самая низкая корреляция с CEPI — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от CEPI.
Лучшие диверсификаторы для CEPI
514 ETF имеют низкую корреляцию с CEPI (менее 0.3), из них 79 — отрицательно коррелированы.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -0.68 | — | — | 53 | Inverse Equities | CEPI vs SMST | |
| T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -0.68 | — | — | 70 | Inverse Equities, Leveraged Equities | CEPI vs MSTZ | |
| ProShares Short Bitcoin ETF | -0.67 | — | — | 52 | Cryptocurrency | CEPI vs BITI | |
| YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | -0.66 | — | — | 73 | Derivative Income | CEPI vs WNTR | |
| Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | -0.24 | — | — | 56 | Multistrategy | CEPI vs RSBY |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от CEPI, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с CEPI и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Trinity Capital Inc. (TRIN) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.34, почти не изменилась с 0.39 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trinity Capital Inc. | 0.34 | 0.39 | 0.39 | 90 | Financial Services | |
| BlackRock Capital Allocation Term Trust | 0.57 | 0.59 | 0.59 | 94 | Financial Services |
Соберите портфель, который дополнит CEPI
Добавьте CEPI в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CEPI