Хотите диверсифицировать портфель помимо CEPI? У ETF ниже самая низкая корреляция с CEPI — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от CEPI.
Лучшие диверсификаторы для CEPI
389 ETF имеют низкую корреляцию с CEPI (менее 0.3), из них 43 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) (Inverse Equities), корреляция за 1 год — -0.18, выросла с -0.31 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | -0.19 | -0.31 | -0.31 | 55 | Inverse Equities | CEPI vs NFXS | |
| Brookstone Ultra-Short Bond ETF | -0.16 | — | — | 98 | Ultrashort Bond | CEPI vs BAMU | |
| ProShares UltraShort Yen | -0.15 | — | — | 63 | Leveraged Currency | CEPI vs YCS | |
| iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | -0.15 | — | — | 95 | Inflation-Protected Bonds | CEPI vs IBID | |
| F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Securi... | -0.14 | — | — | 97 | Inflation-Protected Bonds | CEPI vs RBIL |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от CEPI, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с CEPI и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Trinity Capital Inc. (TRIN) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.36, почти не изменилась с 0.39 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trinity Capital Inc. | 0.36 | 0.39 | 0.39 | 88 | Financial Services |
Соберите портфель, который дополнит CEPI
Добавьте CEPI в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CEPI