Хотите диверсифицировать портфель помимо CEPI? ETF ниже исторически двигались иначе, чем CEPI, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для CEPI
492 ETF имеют низкую корреляцию с CEPI (менее 0.3), из них 75 имеют отрицательную корреляцию.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | -0.66 | — | — | 58 | Derivative Income | CEPI vs WNTR | |
| iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | -0.18 | — | — | 96 | Inflation-Protected Bonds | CEPI vs IBID | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.18 | — | — | 54 | Oil & Gas | CEPI vs DBE | |
| F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Securi... | -0.18 | — | — | 97 | Inflation-Protected Bonds | CEPI vs RBIL | |
| iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | -0.16 | — | — | 98 | Inflation-Protected Bonds | CEPI vs IBIC |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с CEPI и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Trinity Capital Inc. (TRIN) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.33, почти не изменилась с 0.38 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trinity Capital Inc. | 0.33 | 0.38 | 0.38 | 80 | Financial Services | |
| Strategy Inc Variable Rate Series A Perpetual Stre... | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 60 | Technology | |
| BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. | 0.55 | 0.59 | 0.59 | 88 | ||
| BlackRock Capital Allocation Term Trust | 0.61 | — | — | 94 | Financial Services |
Соберите портфель, который дополнит CEPI
Добавьте CEPI в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CEPI