Хотите диверсифицировать портфель помимо BDJ? У фондов ниже самая низкая корреляция с BDJ — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от BDJ.
Лучшие диверсификаторы для BDJ
23 фондов имеют низкую корреляцию с BDJ (менее 0.3), из них 2 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) (Diversified Portfolio), корреляция за 1 год — -0.17, против 0.15 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflat... | -0.17 | 0.04 | 0.15 | 73 | Diversified Portfolio | BDJ vs SIFAX | |
| BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutiona... | -0.01 | 0.19 | 0.18 | 66 | Tactical Allocation | BDJ vs PBAIX | |
| BlackRock Tactical Opportunities Fund | 0.00 | 0.20 | 0.19 | 62 | Macro Trading | BDJ vs PCBAX | |
| BlackRock Energy Opportunities Fund | 0.00 | 0.27 | 0.37 | 71 | Energy Equities | BDJ vs BACIX | |
| BlackRock Energy Opportunities Fund | 0.01 | 0.27 | 0.38 | 69 | Energy Equities | BDJ vs BACAX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от BDJ, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с BDJ и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.37, против 0.48 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc | 0.37 | 0.41 | 0.48 | 63 | Financial Services | |
| Cohen & Steers Quality Income Realty Fund | 0.45 | 0.50 | 0.56 | 67 | Financial Services | |
| BlackRock Science and Technology Trust II | 0.47 | 0.51 | 0.56 | 95 | Financial Services | |
| BlackRock Science and Technology Trust | 0.55 | 0.52 | 0.59 | 88 | Financial Services | |
| Royce Value Trust Inc. | 0.62 | 0.65 | 0.69 | 83 | Financial Services |
Соберите портфель, который дополнит BDJ
Добавьте BDJ в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с BDJ