PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Public Joint Stock Company ALROSA (ALRS.ME)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINRU0007252813
СекторBasic Materials
ОтрасльOther Precious Metals & Mining

Основные показатели

Рыночная капитализацияRUB 485.87B
Прибыль на акциюRUB 12.61
Цена/прибыль5.12
PEG коэффициент-0.70
Выручка (12 мес.)RUB 304.12B
Валовая прибыль (12 мес.)RUB 152.79B
EBITDA (12 мес.)RUB 138.09B
Годовой диапазонRUB 60.87 - RUB 89.11
Целевая ценаRUB 177.00

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Public Joint Stock Company ALROSA

Популярные сравнения: ALRS.ME с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост RUB 10,000 инвестированных в Public Joint Stock Company ALROSA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
135.53%
1,157.66%
ALRS.ME (Public Joint Stock Company ALROSA)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Public Joint Stock Company ALROSA показал доход в 16.11% с начала года и 28.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Public Joint Stock Company ALROSA составила 28.89%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.87%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года16.11%11.56%
1 месяц5.77%7.13%
6 месяцев20.96%17.26%
1 год28.14%26.92%
5 лет (среднегодовая)5.02%13.56%
10 лет (среднегодовая)28.89%10.87%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALRS.ME, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.69%-0.17%10.80%-2.92%16.11%
20235.07%-2.39%9.40%2.73%-3.03%6.37%21.31%-4.47%-9.75%0.30%-6.76%6.70%24.09%
2022-8.14%-29.02%19.52%-16.06%-8.13%-8.27%-4.73%13.33%-19.00%11.30%-1.49%-9.12%-51.95%
20211.60%-0.40%6.28%2.78%7.93%14.55%4.33%12.50%-8.77%0.80%2.95%-4.51%45.01%
2020-4.89%-10.99%-9.53%-3.70%6.11%-2.30%10.48%-3.89%12.37%-3.19%23.14%11.80%21.61%
2019-0.06%-3.51%-2.82%1.96%-6.45%-2.39%-0.11%-8.88%0.32%5.77%4.55%8.24%-4.65%
20188.58%5.89%6.60%-2.60%-1.46%13.25%2.58%4.22%5.33%-0.36%-0.27%-1.01%47.56%
20178.49%-12.90%-1.14%7.80%-9.95%-2.04%7.38%-2.93%1.35%-8.63%3.55%-3.61%-14.40%
201610.35%12.59%0.14%6.18%-4.67%-1.65%6.04%5.68%15.01%2.31%4.39%5.34%79.61%
201524.59%-12.73%5.11%-5.01%-7.52%-0.40%15.41%-8.71%-10.82%-11.33%1.52%7.21%-9.32%
20144.29%6.15%-6.93%2.08%12.19%1.21%17.02%-3.63%150.59%8.45%23.35%32.66%498.96%
2013-0.24%8.92%-2.87%-1.38%6.70%5.75%-67.26%-0.92%8.80%0.24%-3.02%0.00%-59.69%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ALRS.ME среди акций на нашем сайте составляет 74, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ALRS.ME, с текущим значением в 7474
ALRS.ME (Public Joint Stock Company ALROSA)
Ранг коэф-та Шарпа ALRS.ME, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALRS.ME, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALRS.ME, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALRS.ME, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALRS.ME, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Public Joint Stock Company ALROSA (ALRS.ME) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ALRS.ME
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALRS.ME, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALRS.ME, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALRS.ME, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALRS.ME, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALRS.ME, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.93
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.93, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.93

Коэффициент Шарпа

Public Joint Stock Company ALROSA на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.33. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50December2024FebruaryMarchAprilMay
1.33
2.37
ALRS.ME (Public Joint Stock Company ALROSA)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Public Joint Stock Company ALROSA за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили RUB 3.77 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендRUB 3.77RUB 3.77RUB 0.00RUB 18.33RUB 2.63RUB 7.95RUB 11.17RUB 8.93RUB 2.09RUB 1.47RUB 1.47RUB 1.11

Дивидендный доход

4.66%5.41%0.00%14.93%2.67%9.43%11.33%11.90%2.15%2.63%2.33%9.51%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Public Joint Stock Company ALROSA. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00
2023RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 3.77RUB 0.00RUB 0.00RUB 3.77
2022RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00
2021RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 9.54RUB 0.00RUB 0.00RUB 8.79RUB 0.00RUB 0.00RUB 18.33
2020RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 2.63RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 2.63
2019RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 4.11RUB 0.00RUB 0.00RUB 3.84RUB 0.00RUB 0.00RUB 7.95
2018RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 5.24RUB 0.00RUB 0.00RUB 5.93RUB 0.00RUB 0.00RUB 11.17
2017RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 8.93RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 8.93
2016RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 2.09RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 2.09
2015RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 1.47RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 1.47
2014RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 1.47RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 1.47
2013RUB 1.11RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 1.11

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-39.25%
-18.74%
ALRS.ME (Public Joint Stock Company ALROSA)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Public Joint Stock Company ALROSA показал максимальную просадку в 85.03%, зарегистрированную 16 янв. 2014 г.. Полное восстановление заняло 248 торговых сессий.

Текущая просадка Public Joint Stock Company ALROSA составляет 39.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-85.03%2 дек. 2011 г.53016 янв. 2014 г.24813 янв. 2015 г.778
-58.4%14 сент. 2021 г.32728 дек. 2022 г.
-42.43%17 янв. 2019 г.29418 мар. 2020 г.17019 нояб. 2020 г.464
-39.62%18 мар. 2015 г.1858 дек. 2015 г.1866 сент. 2016 г.371
-24.76%30 янв. 2017 г.9315 июн. 2017 г.25821 июн. 2018 г.351

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Public Joint Stock Company ALROSA составляет 3.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.61%
4.57%
ALRS.ME (Public Joint Stock Company ALROSA)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Public Joint Stock Company ALROSA в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию