Сравнение ALRS.ME с IMOEX

С начала года, ALRS.ME показывает доходность -19.28%, что значительно ниже, чем у IMOEX с доходностью -12.76%. За последние 10 лет акции ALRS.ME уступали акциям IMOEX по среднегодовой доходности: 5.96% против 6.68% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Public Joint Stock Company ALROSA (ALRS.ME) и MOEX Russia Index (IMOEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALRS.ME на текущий момент составляет -0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMOEX равному -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALRS.ME и IMOEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка ALRS.ME за все время составила -85.03%, примерно равная максимальной просадке IMOEX в -83.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALRS.ME и IMOEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Public Joint Stock Company ALROSA (ALRS.ME) имеет более высокую волатильность в 18.30% по сравнению с MOEX Russia Index (IMOEX) с волатильностью 17.16%. Это указывает на то, что ALRS.ME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMOEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.