PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Amex Oil Index (^XOI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: ^XOI с SMH, ^XOI с BKR, ^XOI с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Amex Oil Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-12.72%
12.24%
^XOI (Amex Oil Index)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Amex Oil Index показал доход в 5.34% с начала года и 3.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Amex Oil Index составила 3.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.78%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года5.34%21.43%
1 месяц4.91%5.87%
6 месяцев-12.72%12.23%
1 год3.01%32.90%
5 лет (среднегодовая)10.36%14.34%
10 лет (среднегодовая)3.14%11.78%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^XOI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.54%3.60%10.80%-1.47%-1.22%-2.23%1.43%-3.15%-6.44%5.34%
20234.13%-6.66%-0.30%1.30%-10.13%6.51%9.44%2.17%2.99%-3.65%-0.60%0.57%4.21%
202217.75%5.67%7.54%-1.84%15.81%-16.63%6.69%3.52%-8.76%22.24%2.03%-4.72%51.87%
20212.54%21.12%2.36%1.23%6.15%5.18%-10.58%-1.92%10.47%8.48%-6.04%4.66%48.50%
2020-12.23%-14.60%-34.66%25.62%0.94%-0.61%-5.44%-2.87%-15.55%-7.16%32.19%6.16%-37.63%
201910.78%0.40%0.99%1.98%-11.81%8.87%-1.27%-7.37%3.69%0.75%-1.33%5.74%9.62%
20185.29%-9.31%-15.50%36.61%3.85%-0.84%3.15%-3.69%3.30%-12.61%-4.16%-11.05%-13.21%
2017-2.76%-2.86%-1.29%-2.13%-3.08%-0.85%3.64%-4.18%10.15%1.60%2.80%5.15%5.33%
2016-5.65%-3.06%9.29%8.21%-3.87%2.70%-2.57%0.88%2.37%-0.70%6.58%3.95%18.20%
2015-3.27%5.55%-3.32%7.25%-6.11%-2.71%-7.07%-5.61%-7.45%13.01%-0.43%-9.93%-20.43%
2014-6.37%4.79%2.32%6.74%1.03%3.36%-2.37%2.88%-8.12%-4.31%-10.05%0.92%-10.31%
20138.93%-2.21%-19.75%28.74%1.31%-3.96%4.94%-1.95%2.26%4.62%0.78%1.90%21.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ^XOI среди indices на нашем сайте составляет 9, что соответствует нижним 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ^XOI, с текущим значением в 99
^XOI (Amex Oil Index)
Ранг коэф-та Шарпа ^XOI, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XOI, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XOI, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XOI, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XOI, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Amex Oil Index (^XOI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


^XOI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^XOI, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.000.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^XOI, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^XOI, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.601.04
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^XOI, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^XOI, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.38
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.002.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.003.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.601.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.002.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0016.37

Коэффициент Шарпа

Amex Oil Index на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.18. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.18
2.68
^XOI (Amex Oil Index)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-13.21%
0
^XOI (Amex Oil Index)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Amex Oil Index показал максимальную просадку в 72.79%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 554 торговые сессии.

Текущая просадка Amex Oil Index составляет 13.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-72.79%24 июн. 2014 г.145918 мар. 2020 г.55425 мая 2022 г.2013
-61.2%21 мая 2008 г.2863 июл. 2009 г.12587 мая 2014 г.1544
-45.93%31 дек. 2007 г.5721 мар. 2008 г.4016 мая 2008 г.97
-33.81%21 мая 2001 г.47918 апр. 2003 г.2191 мар. 2004 г.698
-33.44%4 авг. 1987 г.5419 окт. 1987 г.46824 авг. 1989 г.522

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Amex Oil Index составляет 6.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
6.67%
2.94%
^XOI (Amex Oil Index)
Benchmark (^GSPC)