График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Amex Oil Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Amex Oil Index (^XOI) показал доход в 38.15% с начала года и 33.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^XOI составила 9.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.
Amex Oil Index
- 1 день
- -3.30%
- 1 месяц
- 10.02%
- С начала года
- 38.15%
- 6 месяцев
- 34.81%
- 1 год
- 33.82%
- 3 года*
- 13.99%
- 5 лет*
- 23.70%
- 10 лет*
- 9.26%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 окт. 1984 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +0.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.8 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2018 г. с доходностью +36.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -34.7%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ^XOI закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2008 г. с доходностью +57.0%, в то время как худший день был 4 июл. 2008 г. с доходностью -36.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.19% | 9.23% | 17.63% | -3.30% | 38.15% | ||||||||
| 2025 | 2.98% | 2.16% | 2.70% | -14.70% | 4.11% | 5.07% | 3.99% | 4.33% | -1.18% | -1.45% | 2.03% | -3.11% | 5.29% |
| 2024 | 0.54% | 3.60% | 10.80% | -1.47% | -1.22% | -2.23% | 1.43% | -3.15% | -6.44% | -1.67% | 4.70% | -8.87% | -5.31% |
| 2023 | 4.13% | -6.66% | -0.30% | 1.30% | -10.13% | 6.51% | 9.44% | 2.17% | 2.99% | -3.65% | -0.60% | 0.57% | 4.21% |
| 2022 | 17.62% | 5.67% | 7.54% | -1.84% | 15.81% | -16.63% | 6.69% | 3.52% | -8.76% | 22.24% | 2.03% | -4.72% | 51.69% |
| 2021 | 2.54% | 21.12% | 2.36% | 1.23% | 6.15% | 5.18% | -10.58% | -1.92% | 10.47% | 8.48% | -6.04% | 4.78% | 48.67% |
Метрики бенчмарка
Amex Oil Index: годовая альфа составляет 30.38%, бета — 0.90, а R² — 0.19 относительно S&P 500 Index с 26.10.1984.
- Этот индекс участвовал в 163.92% роста S&P 500 Index, но только в 51.16% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- R² 0.19 означает, что этот индекс движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 30.38%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 163.92%
- Участие в снижении
- 51.16%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
^XOI имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% индексов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Amex Oil Index (^XOI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ^XOI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.92 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.41 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 6.61 | -1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ^XOI в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Amex Oil Index показал максимальную просадку в 72.79%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 558 торговых сессий.
Текущая просадка Amex Oil Index составляет 5.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -72.79% | 24 июн. 2014 г. | 1460 | 18 мар. 2020 г. | 558 | 25 мая 2022 г. | 2018 |
| -61.2% | 21 мая 2008 г. | 286 | 3 июл. 2009 г. | 1258 | 7 мая 2014 г. | 1544 |
| -45.93% | 31 дек. 2007 г. | 57 | 21 мар. 2008 г. | 40 | 16 мая 2008 г. | 97 |
| -33.81% | 21 мая 2001 г. | 479 | 18 апр. 2003 г. | 219 | 1 мар. 2004 г. | 698 |
| -33.44% | 4 авг. 1987 г. | 54 | 19 окт. 1987 г. | 468 | 24 авг. 1989 г. | 522 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...