График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ^XOI
Amex Oil Index (^XOI) прибавил 44.6% с начала года. Текущая цена акции ^XOI — $2,685. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ^XOI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,658.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Amex Oil Index (^XOI) показал доход в 44.59% с начала года и 45.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^XOI составила 8.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.17%.
Amex Oil Index
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- 12.38%
- 6 месяцев
- 37.05%
- С начала года
- 44.59%
- 1 год
- 45.18%
- 3 года*
- 16.21%
- 5 лет*
- 21.59%
- 10 лет*
- 8.95%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 13.17%
Доходность ^XOI по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 авг. 1983 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +32.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -34.7%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ^XOI закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 нояб. 2020 г. с доходностью +17.2%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -21.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.19% | 9.23% | 17.63% | -1.11% | -5.78% | -5.18% | 14.55% | 44.59% | |||||
| 2025 | 2.98% | 2.16% | 2.70% | -14.70% | 4.11% | 5.07% | 3.99% | 4.33% | -1.18% | -1.45% | 2.03% | -3.11% | 5.29% |
| 2024 | 0.54% | 3.60% | 10.80% | -1.47% | -1.22% | -2.23% | 1.43% | -3.15% | -6.44% | -1.67% | 4.70% | -8.87% | -5.31% |
| 2023 | 4.13% | -6.66% | -0.30% | 1.30% | -10.13% | 6.51% | 9.44% | 2.17% | 2.99% | -3.65% | -0.60% | 0.57% | 4.21% |
| 2022 | 17.62% | 5.67% | 7.54% | -1.84% | 15.81% | -16.63% | 6.69% | 3.52% | -8.76% | 22.24% | 2.03% | -4.72% | 51.69% |
| 2021 | 2.54% | 21.12% | 2.36% | 1.23% | 6.15% | 5.18% | -10.58% | -1.92% | 10.47% | 8.48% | -6.04% | 4.78% | 48.67% |
Метрики бенчмарка
Amex Oil Index has an annualized alpha of 1.09%, beta of 0.90, and R2 of 0.43 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 26, 1983.
- This index participated in 82.65% of S&P 500 Index downside but only 77.89% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.43 means the benchmark explains less than half of this index's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.09%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.43
- Участие в росте
- 77.89%
- Участие в снижении
- 82.65%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
^XOI имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди индексов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Amex Oil Index (^XOI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^XOI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.27 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 2.03 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | 8.80 | -0.36 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Amex Oil Index показал максимальную просадку в 72.79%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 552 торговые сессии.
Текущая просадка Amex Oil Index составляет 0.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-72.79%март 2020 г. | 5y 8mo | 2y 2mo | 7y 11moиюнь 2014 г. - май 2022 г. | Обвал COVID2020 |
-53.30%нояб. 2008 г. | 6mo 3d | 5y 5mo | 5y 11moмай 2008 г. - май 2014 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-33.44%окт. 1987 г. | 2mo 16d | 1y 10mo | 2y 21dавг. 1987 г. - авг. 1989 г. | Black Monday1987 |
-32.99%апр. 2025 г. | 1y | 10mo 28d | 1y 10moапр. 2024 г. - март 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-32.20%февр. 2003 г. | 1y 8mo | 1y 18d | 2y 9moмай 2001 г. - март 2004 г. | — |
Показатели просадок
| ^XOI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.79% | -56.78% | -16.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -9.10% | -4.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.99% | -18.90% | -14.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.99% | -25.43% | -7.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.65% | -33.92% | -36.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -2.00% | +1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.20% | -10.70% | -4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.37% | 2.10% | +3.27% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ^XOI
Добавьте Amex Oil Index в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ^XOI