PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^XOI с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XOI с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amex Oil Index (^XOI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ^XOI и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amex Oil Index (^XOI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^XOI и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^XOI
Amex Oil Index		38.15%5.29%-5.31%4.21%51.69%48.67%-37.63%9.62%-13.21%5.33%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, ^XOI показывает доходность 38.15%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции ^XOI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.26% против 14.06% соответственно.

^XOI

1 день
-3.30%
1 месяц
10.02%
С начала года
38.15%
6 месяцев
34.81%
1 год
33.82%
3 года*
13.99%
5 лет*
23.70%
10 лет*
9.26%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amex Oil Index

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ^XOI:
^XOI с SMH^XOI с BKR
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

^XOI vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^XOI
Ранг доходности на риск ^XOI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^XOI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XOI: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XOI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XOI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XOI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^XOI c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amex Oil Index (^XOI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^XOISPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.96

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.49

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.53

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.94

7.27

-2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^XOI vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^XOI на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XOI и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^XOISPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.96

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.70

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.79

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.56

-0.39

Корреляция

Корреляция между ^XOI и SPY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^XOI и SPY

Максимальная просадка ^XOI за все время составила -72.79%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XOI и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

^XOISPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.79%

-55.19%

-17.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.00%

-12.05%

-8.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.99%

-24.50%

-8.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.65%

-33.72%

-36.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-5.53%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.67%

-9.09%

-6.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.85%

2.54%

+4.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ^XOI и SPY

Amex Oil Index (^XOI) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что ^XOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^XOISPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

5.35%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.25%

9.50%

+6.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.92%

19.06%

+16.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.41%

17.06%

+15.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.09%

17.92%

+19.17%