Сравнение ^XOI с BKR
^XOI (Amex Oil Index) is an index, while BKR (Baker Hughes Company) is a stock. Over the past 5 years, ^XOI returned 21.59%/yr vs 25.08%/yr for BKR. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ^XOI и BKR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^XOI показывает доходность 44.59%, что значительно выше, чем у BKR с доходностью 23.73%.
^XOI
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- 12.38%
- 6 месяцев
- 37.05%
- С начала года
- 44.59%
- 1 год
- 45.18%
- 3 года*
- 16.21%
- 5 лет*
- 21.59%
- 10 лет*
- 8.95%
BKR
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -6.86%
- 6 месяцев
- 8.89%
- С начала года
- 23.73%
- 1 год
- 45.27%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 25.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ^XOI и BKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^XOI Amex Oil Index | 44.59% | 5.29% | -5.31% | 4.21% | 51.69% | 48.67% | -37.63% | 9.62% | -13.21% | 18.17% |
BKR Baker Hughes Company | 23.73% | 13.39% | 23.11% | 18.58% | 25.96% | 19.03% | -15.15% | 23.01% | -30.43% | -21.62% |
Correlation
The correlation between ^XOI and BKR is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2017 г. | 0.67 |
The correlation between ^XOI and BKR shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^XOI vs. BKR — Ранг доходности на риск
^XOI
BKR
Сравнение ^XOI c BKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amex Oil Index (^XOI) и Baker Hughes Company (BKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^XOI | BKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.25 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 1.90 | +1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | 5.82 | +2.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^XOI и BKR
Максимальная просадка ^XOI за все время составила -72.79%, примерно равная максимальной просадке BKR в -75.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XOI и BKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^XOI | BKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.79% | -75.38% | +2.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -23.99% | +10.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.99% | -28.00% | -4.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.99% | -46.53% | +13.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -19.42% | +18.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.20% | -24.59% | +9.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.37% | 7.80% | -2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^XOI и BKR
Текущая волатильность для Amex Oil Index (^XOI) составляет 7.52%, в то время как у Baker Hughes Company (BKR) волатильность равна 9.48%. Это указывает на то, что ^XOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^XOI | BKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.52% | 9.48% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.01% | 24.91% | -4.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.60% | 33.69% | -9.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.59% | 34.83% | -7.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.99% | 40.13% | -9.14% |
Часто задаваемые вопросы
^XOI and BKR have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKR has higher volatility (9.48%) compared to ^XOI (7.52%). In terms of maximum drawdown, ^XOI dropped -72.79% vs BKR's -75.38%.
^XOI currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^XOI и BKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор