PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^XOI с BKR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XOI с BKR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amex Oil Index (^XOI) и Baker Hughes Company (BKR).

Доходность

Сравнение доходности ^XOI и BKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amex Oil Index (^XOI) и Baker Hughes Company (BKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^XOI и BKR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^XOI
Amex Oil Index		38.15%5.29%-5.31%4.21%51.69%48.67%-37.63%9.62%-13.21%20.41%
BKR
Baker Hughes Company		33.09%13.39%23.11%18.58%25.96%19.03%-15.15%23.01%-30.43%-14.15%

Доходность по периодам

С начала года, ^XOI показывает доходность 38.15%, что значительно выше, чем у BKR с доходностью 33.09%.

^XOI

1 день
-3.30%
1 месяц
10.02%
С начала года
38.15%
6 месяцев
34.81%
1 год
33.82%
3 года*
13.99%
5 лет*
23.70%
10 лет*
9.26%

BKR

1 день
0.07%
1 месяц
-3.45%
С начала года
33.09%
6 месяцев
25.82%
1 год
37.14%
3 года*
29.30%
5 лет*
25.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amex Oil Index

Baker Hughes Company

Часто сравнивают с ^XOI:
^XOI с SMH^XOI с SPY
Часто сравнивают с BKR:
BKR с SLBBKR с HALBKR с SPYBKR с VOOBKR с CHXBKR с SGDMBKR с OIL.NS

Доходность на риск

^XOI vs. BKR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^XOI
Ранг доходности на риск ^XOI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^XOI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XOI: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XOI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XOI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XOI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
BKR
Ранг доходности на риск BKR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKR: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKR: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^XOI c BKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amex Oil Index (^XOI) и Baker Hughes Company (BKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^XOIBKRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.00

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.48

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.70

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.94

3.84

+1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^XOI vs. BKR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^XOI на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKR равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XOI и BKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^XOIBKRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.00

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.73

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.21

-0.04

Корреляция

Корреляция между ^XOI и BKR составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^XOI и BKR

Максимальная просадка ^XOI за все время составила -72.79%, примерно равная максимальной просадке BKR в -73.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XOI и BKR.

Загрузка...

Показатели просадок

^XOIBKRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.79%

-73.51%

+0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.00%

-16.86%

-4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.99%

-46.53%

+13.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-7.48%

+2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.67%

-22.45%

+6.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.85%

9.77%

-2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности ^XOI и BKR

Текущая волатильность для Amex Oil Index (^XOI) составляет 7.06%, в то время как у Baker Hughes Company (BKR) волатильность равна 11.37%. Это указывает на то, что ^XOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^XOIBKRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

11.37%

-4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.25%

23.34%

-7.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.92%

37.18%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.41%

35.23%

-2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.09%

40.19%

-3.10%