PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^XOI с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XOI с SMH

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amex Oil Index (^XOI) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).

SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^XOI или SMH.

Корреляция

Корреляция между ^XOI и SMH составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ^XOI и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amex Oil Index (^XOI) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
229.61%
749.39%
^XOI
SMH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^XOI:

-0.90

SMH:

0.06

Коэф-т Сортино

^XOI:

-1.11

SMH:

0.38

Коэф-т Омега

^XOI:

0.85

SMH:

1.05

Коэф-т Кальмара

^XOI:

-0.74

SMH:

0.07

Коэф-т Мартина

^XOI:

-1.69

SMH:

0.17

Индекс Язвы

^XOI:

14.41%

SMH:

14.52%

Дневная вол-ть

^XOI:

27.20%

SMH:

43.08%

Макс. просадка

^XOI:

-72.79%

SMH:

-83.29%

Текущая просадка

^XOI:

-26.64%

SMH:

-24.30%

Доходность по периодам

С начала года, ^XOI показывает доходность -5.97%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью -12.47%. За последние 10 лет акции ^XOI уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 1.51% против 24.02% соответственно.

^XOI

С начала года

-5.97%

1 месяц

-12.02%

6 месяцев

-12.31%

1 год

-24.50%

5 лет

17.58%

10 лет

1.51%

SMH

С начала года

-12.47%

1 месяц

-0.09%

6 месяцев

-15.83%

1 год

-2.17%

5 лет

27.14%

10 лет

24.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^XOI и SMH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^XOI
Ранг риск-скорректированной доходности ^XOI, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^XOI, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XOI, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XOI, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XOI, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XOI, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^XOI c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amex Oil Index (^XOI) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^XOI, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^XOI: -0.90
SMH: 0.06
Коэффициент Сортино ^XOI, с текущим значением в -1.11, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^XOI: -1.11
SMH: 0.38
Коэффициент Омега ^XOI, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^XOI: 0.85
SMH: 1.05
Коэффициент Кальмара ^XOI, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^XOI: -0.74
SMH: 0.07
Коэффициент Мартина ^XOI, с текущим значением в -1.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
^XOI: -1.69
SMH: 0.17

Показатель коэффициента Шарпа ^XOI на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XOI и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.90
0.06
^XOI
SMH

Просадки

Сравнение просадок ^XOI и SMH

Максимальная просадка ^XOI за все время составила -72.79%, что меньше максимальной просадки SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XOI и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.64%
-24.30%
^XOI
SMH

Волатильность

Сравнение волатильности ^XOI и SMH

Текущая волатильность для Amex Oil Index (^XOI) составляет 19.10%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 23.93%. Это указывает на то, что ^XOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.10%
23.93%
^XOI
SMH