Сравнение ^XOI с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amex Oil Index (^XOI) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).
SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ^XOI и SMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ^XOI и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^XOI Amex Oil Index | 38.15% | 5.29% | -5.31% | 4.21% | 51.69% | 48.67% | -37.63% | 9.62% | -13.21% | 5.33% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 8.84% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Доходность по периодам
С начала года, ^XOI показывает доходность 38.15%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью 8.84%. За последние 10 лет акции ^XOI уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 9.26% против 31.58% соответственно.
^XOI
- 1 день
- -3.30%
- 1 месяц
- 10.02%
- С начала года
- 38.15%
- 6 месяцев
- 34.81%
- 1 год
- 33.82%
- 3 года*
- 13.99%
- 5 лет*
- 23.70%
- 10 лет*
- 9.26%
SMH
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 85.04%
- 3 года*
- 44.53%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 31.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^XOI vs. SMH — Ранг доходности на риск
^XOI
SMH
Сравнение ^XOI c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amex Oil Index (^XOI) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ^XOI | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 2.32 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 2.92 | -1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 5.39 | -3.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 19.22 | -14.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ^XOI | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 2.32 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.76 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.98 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.28 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между ^XOI и SMH составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^XOI и SMH
Максимальная просадка ^XOI за все время составила -72.79%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XOI и SMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| ^XOI | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.79% | -84.96% | +12.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.00% | -15.95% | -5.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.99% | -45.30% | +12.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.65% | -45.30% | -25.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.22% | -8.02% | +2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.67% | -41.35% | +25.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.85% | 4.47% | +2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^XOI и SMH
Текущая волатильность для Amex Oil Index (^XOI) составляет 7.06%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что ^XOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ^XOI | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 11.74% | -4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.25% | 24.02% | -7.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.92% | 36.88% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.41% | 34.68% | -2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.09% | 32.29% | +4.80% |