VRP VRIG CGDV
VRP VRIG CGDV
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | Large Cap Value Equities, Dividend | 47% |
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | Total Bond Market, Actively Managed | 27% |
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | Preferred Stock/Convertible Bonds | 26% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 февр. 2022 г., начальной даты CGDV
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -1.34% | 5.80% | -2.79% | 9.39% | 14.45% | 10.68% |
| VRP VRIG CGDV | 2.62% | 2.68% | 1.23% | 8.82% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | 1.75% | 0.72% | 2.43% | 5.30% | 4.49% | N/A |
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | 1.84% | 0.94% | 1.54% | 6.84% | 6.35% | 4.93% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 3.55% | 4.81% | 0.32% | 11.80% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VRP VRIG CGDV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.36% | 0.69% | -1.65% | -1.17% | 2.44% | 2.62% | |||||||
| 2024 | 0.89% | 2.35% | 2.67% | -1.03% | 2.26% | 0.74% | 3.20% | 1.45% | 1.59% | -0.40% | 1.83% | -2.09% | 14.17% |
| 2023 | 4.08% | -0.79% | 0.08% | 1.89% | -0.32% | 3.69% | 2.97% | -0.88% | -1.79% | -1.33% | 5.11% | 4.32% | 18.01% |
| 2022 | 1.11% | 1.28% | -4.26% | 0.80% | -5.32% | 3.75% | -1.55% | -5.67% | 5.38% | 4.26% | -0.82% | -1.77% |
Комиссия
Комиссия VRP VRIG CGDV составляет 0.37%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VRP VRIG CGDV составляет 78, что ставит его в топ 22% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | 5.32 | 7.36 | 3.01 | 7.08 | 58.49 |
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | 1.33 | 1.78 | 1.25 | 1.64 | 8.44 |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 0.75 | 1.04 | 1.15 | 0.78 | 3.26 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VRP VRIG CGDV за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.77%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.77% | 3.90% | 4.11% | 2.68% | 1.32% | 1.51% | 2.18% | 2.15% | 1.84% | 1.49% | 1.31% | 0.79% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | 5.58% | 6.09% | 5.97% | 2.39% | 0.78% | 1.57% | 3.12% | 2.89% | 2.31% | 0.60% | 0.00% | 0.00% |
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | 5.86% | 5.78% | 6.61% | 5.38% | 4.25% | 4.17% | 5.15% | 5.28% | 4.69% | 5.10% | 5.02% | 3.04% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.57% | 1.60% | 1.66% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
VRP VRIG CGDV показал максимальную просадку в 12.61%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 137 торговых сессий.
Текущая просадка VRP VRIG CGDV составляет 1.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -12.61% | 30 мар. 2022 г. | 128 | 30 сент. 2022 г. | 137 | 19 апр. 2023 г. | 265 |
| -7.87% | 21 февр. 2025 г. | 33 | 8 апр. 2025 г. | 27 | 16 мая 2025 г. | 60 |
| -4.8% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 14 | 16 нояб. 2023 г. | 77 |
| -3.02% | 1 авг. 2024 г. | 3 | 5 авг. 2024 г. | 10 | 19 авг. 2024 г. | 13 |
| -2.61% | 2 дек. 2024 г. | 14 | 19 дек. 2024 г. | 22 | 24 янв. 2025 г. | 36 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.77, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VRIG | VRP | CGDV | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.20 | 0.53 | 0.92 | 0.92 |
| VRIG | 0.20 | 1.00 | 0.16 | 0.19 | 0.24 |
| VRP | 0.53 | 0.16 | 1.00 | 0.52 | 0.65 |
| CGDV | 0.92 | 0.19 | 0.52 | 1.00 | 0.98 |
| Portfolio | 0.92 | 0.24 | 0.65 | 0.98 | 1.00 |