PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Портфель роста

Последнее обновление 27 февр. 2024 г.

The Growth Portfolio is a diversified investment strategy that allocates assets across domestic and international equities and fixed income. With a higher emphasis on equities (80%) through VEA and VTI, the portfolio aims for capital appreciation, while the 20% allocation to bonds (BND and IGOV) provides stability and income. This portfolio suits investors seeking moderate to high growth potential while maintaining diversification and a modest fixed-income allocation for risk mitigation.

Распределение активов


BND 16%IGOV 4%VTI 52%VEA 28%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market

16%

IGOV
iShares International Treasury Bond ETF
International Government Bonds

4%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

52%

VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
Foreign Large Cap Equities

28%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель роста и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
9.72%
12.71%
Портфель роста
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 янв. 2009 г., начальной даты IGOV

Доходность по периодам

Портфель роста на 27 февр. 2024 г. показал доходность в 3.09% с начала года и доходность в 7.82% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.28%3.65%14.35%27.69%12.70%10.58%
Портфель роста3.09%2.62%9.71%18.35%9.17%7.82%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-1.76%-0.61%2.27%3.25%0.48%1.36%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
1.75%2.76%8.29%13.23%6.80%4.66%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
5.91%3.77%13.47%27.49%13.75%11.93%
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF
-4.19%-0.50%1.83%2.88%-3.89%-2.27%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.13%
20232.78%-2.30%-4.14%-2.61%8.33%5.12%

Коэффициент Шарпа

Портфель роста на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.69. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.005.001.69

Коэффициент Шарпа Портфель роста находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
1.69
2.13
Портфель роста
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Портфель роста за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.09%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель роста2.09%2.13%2.10%1.85%1.67%2.22%2.46%2.08%2.28%2.27%2.44%2.13%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.20%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
3.10%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%2.60%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.36%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF
0.00%0.00%0.11%0.39%0.00%0.24%0.31%0.19%0.69%0.22%1.28%1.32%

Комиссия

Комиссия Портфель роста составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.35%
0.00%2.15%
0.05%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.13
Портфель роста
1.69
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.40
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.93
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
2.07
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF
0.20

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BNDIGOVVTIVEA
BND1.000.42-0.15-0.11
IGOV0.421.000.130.32
VTI-0.150.131.000.84
VEA-0.110.320.841.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.26%
-0.38%
Портфель роста
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Портфель роста показал максимальную просадку в 28.25%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.

Текущая просадка Портфель роста составляет 0.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.25%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.956 авг. 2020 г.122
-24.95%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.3319 февр. 2024 г.566
-18.08%10 февр. 2009 г.199 мар. 2009 г.2413 апр. 2009 г.43
-17.44%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.11416 мар. 2012 г.222
-15.33%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.310

График волатильности

Текущая волатильность Портфель роста составляет 3.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
3.13%
3.93%
Портфель роста
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев