Iwm+Btcusd+Tesla
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 33.33% | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | Small Cap Growth Equities | 33.33% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Iwm+Btcusd+Tesla и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 июл. 2010 г., начальной даты BTC-USD
Доходность по периодам
Iwm+Btcusd+Tesla на 28 дек. 2024 г. показал доходность в 78.47% с начала года и доходность в 56.28% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.18% | -0.47% | 9.35% | 24.83% | 13.03% | 11.14% |
| Iwm+Btcusd+Tesla | 122.78% | -1.55% | 54.66% | 123.66% | 66.85% | 76.54% |
| Активы портфеля: | ||||||
TSLA Tesla, Inc. | 73.72% | 29.67% | 118.14% | 73.72% | 73.31% | 40.10% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 12.11% | -7.43% | 10.31% | 12.11% | 7.48% | 7.82% |
BTC-USD Bitcoin | 122.80% | -1.56% | 54.65% | 123.67% | 66.85% | 76.57% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Iwm+Btcusd+Tesla, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.75% | 43.71% | 16.56% | -14.99% | 11.30% | -7.13% | 3.10% | -8.74% | 7.39% | 10.87% | 37.36% | 122.78% | |
| 2023 | 39.84% | 0.04% | 23.02% | 2.77% | -6.99% | 11.97% | -4.09% | -11.28% | 3.99% | 28.54% | 8.79% | 12.07% | 155.40% |
| 2022 | -16.89% | 12.23% | 5.43% | -17.18% | -15.70% | -37.76% | 17.96% | -14.08% | -3.08% | 5.47% | -16.23% | -3.63% | -64.27% |
| 2021 | 14.18% | 36.29% | 30.53% | -1.98% | -35.35% | -6.14% | 18.79% | 13.31% | -7.15% | 40.03% | -7.03% | -18.77% | 59.66% |
| 2020 | 29.99% | -8.03% | -25.13% | 34.48% | 9.27% | -3.41% | 23.92% | 3.18% | -7.68% | 27.77% | 42.41% | 47.76% | 303.22% |
| 2019 | -7.61% | 11.48% | 6.50% | 30.33% | 60.24% | 26.15% | -6.76% | -4.51% | -13.88% | 10.92% | -17.72% | -4.96% | 92.19% |
| 2018 | -27.80% | 1.73% | -32.93% | 32.51% | -18.90% | -14.54% | 21.49% | -9.55% | -5.86% | -4.64% | -36.41% | -6.83% | -73.56% |
| 2017 | 0.70% | 21.58% | -9.16% | 25.75% | 69.59% | 8.50% | 15.89% | 63.56% | -7.75% | 49.07% | 58.20% | 38.33% | 1,368.03% |
| 2016 | -14.36% | 18.66% | -4.76% | 7.58% | 18.49% | 26.68% | -7.21% | -7.88% | 5.94% | 14.95% | 6.37% | 29.23% | 123.63% |
| 2015 | -32.03% | 16.88% | -3.95% | -3.27% | -2.49% | 14.26% | 8.18% | -19.15% | 2.60% | 32.95% | 20.08% | 14.09% | 34.41% |
| 2014 | 10.07% | -33.78% | -16.79% | -2.05% | 39.27% | 2.60% | -8.37% | -18.46% | -18.99% | -12.54% | 11.72% | -15.29% | -57.48% |
| 2013 | 46.04% | 56.35% | 197.36% | 50.72% | -7.11% | -25.03% | 9.85% | 27.55% | -1.68% | 53.10% | 452.55% | -33.22% | 5,446.57% |
Комиссия
Комиссия Iwm+Btcusd+Tesla составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Iwm+Btcusd+Tesla составляет 91, что ставит его в топ 9% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | 5.44 | 4.74 | 1.59 | 3.98 | 34.07 |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.15 | 1.73 | 1.21 | 0.41 | 6.52 |
BTC-USD Bitcoin | 1.50 | 2.25 | 1.22 | 1.30 | 6.96 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Iwm+Btcusd+Tesla за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.38%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.38% | 0.45% | 0.49% | 0.31% | 0.35% | 0.42% | 0.47% | 0.42% | 0.46% | 0.51% | 0.42% | 0.41% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.14% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% | 1.23% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Iwm+Btcusd+Tesla показал максимальную просадку в 92.64%, зарегистрированную 19 нояб. 2011 г.. Полное восстановление заняло 460 торговых сессий.
Текущая просадка Iwm+Btcusd+Tesla составляет 9.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -92.64% | 10 июн. 2011 г. | 163 | 19 нояб. 2011 г. | 460 | 21 февр. 2013 г. | 623 |
| -84.49% | 5 дек. 2013 г. | 406 | 14 янв. 2015 г. | 721 | 4 янв. 2017 г. | 1127 |
| -83.39% | 17 дек. 2017 г. | 364 | 15 дек. 2018 г. | 716 | 30 нояб. 2020 г. | 1080 |
| -76.63% | 9 нояб. 2021 г. | 378 | 21 нояб. 2022 г. | 469 | 4 мар. 2024 г. | 847 |
| -70.22% | 11 апр. 2013 г. | 7 | 17 апр. 2013 г. | 202 | 5 нояб. 2013 г. | 209 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Iwm+Btcusd+Tesla составляет 13.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BTC-USD | TSLA | IWM | |
|---|---|---|---|
| BTC-USD | 1.00 | 0.07 | 0.10 |
| TSLA | 0.07 | 1.00 | 0.39 |
| IWM | 0.10 | 0.39 | 1.00 |