Iwm+Btcusd+Tesla
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 33.33% | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | Small Cap Growth Equities | 33.33% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Iwm+Btcusd+Tesla и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 июл. 2010 г., начальной даты BTC-USD
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.70% | 3.51% | 14.80% | 37.91% | 14.18% | 11.41% |
| Iwm+Btcusd+Tesla | 51.33% | 22.62% | 42.63% | 77.94% | 56.59% | 52.48% |
| Активы портфеля: | ||||||
TSLA Tesla, Inc. | 29.27% | 33.26% | 90.67% | 52.98% | 70.22% | 34.37% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 19.68% | 9.20% | 17.27% | 44.16% | 9.82% | 8.78% |
BTC-USD Bitcoin | 81.11% | 26.35% | 25.91% | 108.61% | 53.25% | 70.55% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Iwm+Btcusd+Tesla, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -9.25% | 20.34% | 4.83% | -5.93% | 4.07% | 1.21% | 10.17% | -6.06% | 10.08% | 1.53% | 51.33% | ||
| 2023 | 30.08% | 6.29% | 6.68% | -6.82% | 4.22% | 16.30% | 1.40% | -6.49% | -1.94% | 0.65% | 11.77% | 9.63% | 91.05% |
| 2022 | -12.58% | 1.82% | 9.63% | -15.41% | -9.12% | -18.08% | 20.26% | -7.86% | -5.47% | 0.83% | -8.94% | -13.61% | -48.94% |
| 2021 | 10.51% | 9.35% | 13.93% | 2.08% | -15.23% | 2.24% | 5.32% | 7.88% | -2.03% | 29.54% | -2.77% | -9.05% | 55.32% |
| 2020 | 27.52% | -3.84% | -23.05% | 32.78% | 7.56% | 10.39% | 19.98% | 31.06% | -10.17% | 6.64% | 35.83% | 29.64% | 294.63% |
| 2019 | -1.24% | 6.79% | -2.54% | 6.34% | 16.07% | 23.69% | 0.93% | -5.43% | -0.64% | 14.73% | -2.81% | 10.10% | 82.68% |
| 2018 | -4.54% | -2.10% | -17.17% | 14.71% | -6.53% | 2.25% | 3.54% | -2.08% | -6.47% | 3.91% | -9.08% | -7.90% | -29.97% |
| 2017 | 6.28% | 7.15% | 0.67% | 13.43% | 28.68% | 7.13% | 1.95% | 26.26% | -3.65% | 16.13% | 24.56% | 18.47% | 281.03% |
| 2016 | -14.46% | 6.33% | 6.66% | 4.68% | 4.61% | 8.43% | 2.95% | -5.24% | 0.91% | 2.40% | 4.47% | 15.74% | 40.43% |
| 2015 | -14.80% | 6.77% | -2.95% | 4.62% | 4.10% | 7.09% | 2.12% | -10.92% | -0.89% | 7.25% | 12.24% | 5.61% | 18.01% |
| 2014 | 9.24% | 2.80% | -10.84% | -2.04% | 13.29% | 6.94% | -7.16% | 2.09% | -10.72% | -2.28% | 4.03% | -6.86% | -4.80% |
| 2013 | 21.01% | 20.79% | 104.41% | 31.09% | 27.39% | -2.04% | 14.05% | 17.37% | 6.58% | 12.28% | 197.38% | -26.13% | 1,619.88% |
Комиссия
Комиссия Iwm+Btcusd+Tesla составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Iwm+Btcusd+Tesla среди портфелей на нашем сайте составляет 14, что соответствует нижним 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | 1.42 | 2.31 | 1.27 | 0.70 | 6.68 |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.21 | 1.84 | 1.22 | 0.42 | 6.41 |
BTC-USD Bitcoin | 0.64 | 1.26 | 1.12 | 0.44 | 2.60 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Iwm+Btcusd+Tesla за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.36%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.36% | 0.45% | 0.49% | 0.31% | 0.35% | 0.42% | 0.47% | 0.42% | 0.46% | 0.51% | 0.42% | 0.41% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.08% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% | 1.23% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Iwm+Btcusd+Tesla показал максимальную просадку в 65.66%, зарегистрированную 20 окт. 2011 г.. Полное восстановление заняло 484 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -65.66% | 10 июн. 2011 г. | 133 | 20 окт. 2011 г. | 484 | 15 февр. 2013 г. | 617 |
| -59.52% | 9 нояб. 2021 г. | 421 | 3 янв. 2023 г. | 559 | 15 июл. 2024 г. | 980 |
| -51.8% | 20 февр. 2020 г. | 28 | 18 мар. 2020 г. | 106 | 2 июл. 2020 г. | 134 |
| -49.2% | 17 дек. 2017 г. | 374 | 25 дек. 2018 г. | 363 | 23 дек. 2019 г. | 737 |
| -45.06% | 5 дек. 2013 г. | 406 | 14 янв. 2015 г. | 519 | 16 июн. 2016 г. | 925 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Iwm+Btcusd+Tesla составляет 13.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BTC-USD | TSLA | IWM | |
|---|---|---|---|
| BTC-USD | 1.00 | 0.07 | 0.10 |
| TSLA | 0.07 | 1.00 | 0.40 |
| IWM | 0.10 | 0.40 | 1.00 |