PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
2xASFYX / SSO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


ASFYX 100%SSO 50%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
Systematic Trend

100%

BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
Government Bonds

-50%

SSO
ProShares Ultra S&P 500
Leveraged Equities, Leveraged

50%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2xASFYX / SSO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
18.60%
15.73%
2xASFYX / SSO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июл. 2010 г., начальной даты ASFYX

Доходность по периодам

2xASFYX / SSO на 16 апр. 2024 г. показал доходность в 15.76% с начала года и доходность в 17.64% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.12%-1.08%15.73%22.34%11.82%10.53%
2xASFYX / SSO15.76%3.41%18.60%26.84%23.69%17.64%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
10.86%4.98%3.96%7.69%10.99%6.47%
SSO
ProShares Ultra S&P 500
10.62%-2.74%30.23%41.84%18.93%19.20%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
1.52%0.41%2.64%5.24%1.90%1.24%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.03%9.38%6.30%
2023-2.15%-2.22%1.82%4.09%

Комиссия

Комиссия 2xASFYX / SSO составляет 1.85%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%1.47%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.90%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


2xASFYX / SSO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 2xASFYX / SSO, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 2xASFYX / SSO, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 2xASFYX / SSO, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 2xASFYX / SSO, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 2xASFYX / SSO, с текущим значением в 6.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.006.73
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
0.811.171.150.371.74
SSO
ProShares Ultra S&P 500
1.772.461.301.226.77
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
19.29164.9378.77239.062,533.34

Коэффициент Шарпа

2xASFYX / SSO на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.63. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.005.001.63

Коэффициент Шарпа 2xASFYX / SSO находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.63
1.89
2xASFYX / SSO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2xASFYX / SSO за предыдущие двенадцать месяцев составила -1.47%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
2xASFYX / SSO-1.47%-1.39%32.06%6.16%3.35%4.74%0.84%-0.08%0.23%5.38%13.69%0.13%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
0.89%0.98%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%13.52%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P 500
0.41%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.50%0.63%0.33%0.26%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
5.14%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-2.75%
-3.66%
2xASFYX / SSO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

2xASFYX / SSO показал максимальную просадку в 33.48%, зарегистрированную 24 дек. 2018 г.. Полное восстановление заняло 266 торговых сессий.

Текущая просадка 2xASFYX / SSO составляет 2.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.48%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.26615 янв. 2020 г.495
-26.65%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.9131 июл. 2020 г.113
-23.45%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.38010 апр. 2013 г.488
-21.21%16 апр. 2015 г.9225 авг. 2015 г.51511 сент. 2017 г.607
-18.83%19 авг. 2022 г.14113 мар. 2023 г.9631 июл. 2023 г.237

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 2xASFYX / SSO составляет 4.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.43%
3.44%
2xASFYX / SSO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BILSSOASFYX
BIL1.00-0.000.01
SSO-0.001.000.18
ASFYX0.010.181.00