2xASFYX / SSO
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | Systematic Trend | 100% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | Government Bonds | -50% |
SSO ProShares Ultra S&P 500 | Leveraged Equities, Leveraged | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2xASFYX / SSO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июл. 2010 г., начальной даты ASFYX
Доходность по периодам
2xASFYX / SSO на 21 апр. 2025 г. показал доходность в -27.22% с начала года и доходность в 8.49% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.79% | -9.92% | 6.35% | 14.12% | 9.63% |
| 2xASFYX / SSO | -22.42% | -15.24% | -22.87% | -1.93% | 20.14% | 12.20% |
| Активы портфеля: | ||||||
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | -16.24% | -11.88% | -17.04% | -26.24% | 1.21% | -0.32% |
SSO ProShares Ultra S&P 500 | -22.19% | -14.90% | -22.53% | 4.88% | 24.49% | 16.21% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 1.25% | 0.32% | 2.18% | 4.83% | 2.52% | 1.75% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2xASFYX / SSO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.40% | -3.30% | -11.19% | -13.47% | -22.42% | ||||||||
| 2024 | 2.09% | 9.37% | 5.84% | -6.86% | 7.83% | 4.86% | 1.00% | 2.30% | 3.47% | -3.00% | 10.59% | -4.85% | 35.82% |
| 2023 | 9.03% | -3.94% | 2.20% | 2.50% | 0.49% | 10.66% | 4.78% | -3.82% | -7.40% | -3.92% | 12.65% | 7.09% | 31.97% |
| 2022 | -8.97% | -4.91% | 8.40% | -12.70% | -0.70% | -11.77% | 12.43% | -5.64% | -11.77% | 11.09% | 5.35% | -9.52% | -28.87% |
| 2021 | -2.03% | 5.47% | 7.73% | 9.53% | 1.38% | 3.29% | 4.13% | 4.97% | -8.62% | 13.19% | -2.87% | 8.28% | 51.83% |
| 2020 | -0.35% | -12.85% | -22.46% | 18.57% | 6.17% | 1.94% | 11.01% | 11.90% | -7.43% | -4.51% | 19.42% | 7.32% | 21.62% |
| 2019 | 11.32% | 4.88% | 4.64% | 7.49% | -10.65% | 11.69% | 2.60% | -1.28% | 2.01% | 2.29% | 5.71% | 4.47% | 52.96% |
| 2018 | 10.88% | -9.48% | -4.76% | -0.18% | 2.88% | 0.96% | 5.57% | 6.32% | -0.69% | -13.33% | 1.83% | -13.80% | -15.95% |
| 2017 | 2.55% | 6.69% | -0.76% | 1.08% | 1.95% | -0.20% | 4.14% | 0.80% | 2.70% | 5.08% | 4.73% | 1.94% | 35.07% |
| 2016 | -3.84% | 0.66% | 7.78% | -1.02% | 0.92% | 2.23% | 5.67% | -1.90% | -2.15% | -4.66% | 4.75% | 3.25% | 11.45% |
| 2015 | -0.15% | 7.92% | -0.94% | -0.75% | 0.48% | -5.53% | 4.17% | -9.30% | -2.78% | 10.16% | 1.64% | -4.68% | -1.40% |
| 2014 | -6.65% | 6.88% | 0.85% | 1.93% | 5.14% | 3.55% | -1.65% | 8.18% | -1.60% | 2.64% | 7.39% | 0.87% | 29.97% |
Комиссия
Комиссия 2xASFYX / SSO составляет 1.85%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 2xASFYX / SSO составляет 0, что хуже, чем результаты 100% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | -1.93 | -2.50 | 0.67 | -0.76 | -2.01 |
SSO ProShares Ultra S&P 500 | 0.03 | 0.31 | 1.05 | 0.04 | 0.15 |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 20.63 | 253.38 | 147.29 | 448.78 | 4,119.51 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2xASFYX / SSO за предыдущие двенадцать месяцев составила -0.09%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | -0.09% | -0.62% | -1.39% | 32.06% | 6.16% | 3.35% | 4.74% | 0.85% | -0.08% | 0.23% | 5.38% | 13.80% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 1.75% | 1.47% | 0.98% | 32.48% | 6.07% | 3.40% | 5.51% | 1.30% | 0.07% | 0.01% | 5.06% | 13.64% |
SSO ProShares Ultra S&P 500 | 1.08% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% | 0.32% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.77% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
2xASFYX / SSO показал максимальную просадку в 49.22%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка 2xASFYX / SSO составляет 34.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -49.22% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 137 |
| -34.24% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -33.85% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 333 | 9 февр. 2024 г. | 527 |
| -33.33% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 145 | 24 июл. 2019 г. | 374 |
| -22.94% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 355 | 5 мар. 2013 г. | 463 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 2xASFYX / SSO составляет 24.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BIL | ASFYX | SSO | |
|---|---|---|---|
| BIL | 1.00 | -0.00 | -0.01 |
| ASFYX | -0.00 | 1.00 | 0.19 |
| SSO | -0.01 | 0.19 | 1.00 |