2xASFYX / SSO
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | Systematic Trend | 100% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | Government Bonds | -50% |
SSO ProShares Ultra S&P 500 | Leveraged Equities, Leveraged | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2xASFYX / SSO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июл. 2010 г., начальной даты ASFYX
Доходность по периодам
2xASFYX / SSO на 9 мая 2025 г. показал доходность в -22.42% с начала года и доходность в 10.00% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| 2xASFYX / SSO | -22.42% | 11.67% | -24.23% | -24.26% | 14.08% | 10.00% |
| Активы портфеля: | ||||||
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | -17.05% | -1.50% | -17.09% | -26.44% | 1.52% | 0.31% |
SSO ProShares Ultra S&P 500 | -10.85% | 27.04% | -14.12% | 10.56% | 24.52% | 17.87% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 1.45% | 0.33% | 2.14% | 4.79% | 2.56% | 1.77% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2xASFYX / SSO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.34% | -4.98% | -10.68% | -12.08% | 0.61% | -22.42% | |||||||
| 2024 | 1.03% | 9.38% | 6.30% | -1.86% | 3.19% | -0.71% | -1.22% | -4.35% | 3.17% | -6.20% | 7.75% | -2.74% | 13.18% |
| 2023 | 5.05% | -1.48% | -6.34% | 2.81% | 0.99% | 8.15% | 2.16% | -4.21% | -2.14% | -2.22% | 1.82% | 4.09% | 8.02% |
| 2022 | -2.54% | 0.39% | 15.17% | 1.56% | -1.41% | 0.36% | 3.65% | -0.42% | -1.65% | 7.03% | -1.20% | -7.81% | 12.05% |
| 2021 | -1.54% | 6.87% | 5.35% | 7.70% | 2.54% | 0.30% | 2.88% | 2.23% | -6.93% | 11.26% | -7.97% | 7.27% | 32.01% |
| 2020 | -0.17% | -7.15% | -7.28% | 12.34% | 2.52% | 0.31% | 10.86% | 8.14% | -7.01% | -2.92% | 14.50% | 8.02% | 32.90% |
| 2019 | 5.01% | 2.84% | 7.14% | 7.63% | -6.92% | 7.85% | 3.03% | 4.70% | -1.07% | -1.09% | 3.39% | 2.25% | 39.51% |
| 2018 | 11.91% | -13.09% | -4.10% | -0.86% | 0.56% | 0.95% | 3.29% | 7.32% | -3.88% | -13.22% | -0.95% | -6.21% | -19.38% |
| 2017 | 1.81% | 6.16% | -1.72% | 0.18% | 1.39% | -1.94% | 4.90% | 1.59% | 1.37% | 6.54% | 3.52% | 1.50% | 27.94% |
| 2016 | 0.76% | 1.65% | 4.60% | -2.35% | -0.60% | 4.19% | 5.25% | -3.71% | -4.06% | -6.22% | 3.05% | 2.97% | 4.84% |
| 2015 | 4.60% | 6.52% | 0.70% | -2.61% | -0.71% | -7.65% | 4.72% | -8.06% | -0.88% | 7.66% | 2.50% | -5.76% | -0.54% |
| 2014 | -6.64% | 5.75% | 0.38% | 2.57% | 5.98% | 3.31% | -0.77% | 9.12% | -0.64% | 1.56% | 9.68% | 2.27% | 36.41% |
Комиссия
Комиссия 2xASFYX / SSO составляет 1.85%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 2xASFYX / SSO составляет 0, что хуже, чем результаты 100% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | -1.97 | -2.44 | 0.68 | -0.73 | -1.74 |
SSO ProShares Ultra S&P 500 | 0.28 | 0.65 | 1.10 | 0.31 | 1.09 |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 20.66 | 249.02 | 144.77 | 439.34 | 4,046.93 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2xASFYX / SSO за предыдущие двенадцать месяцев составила -0.11%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | -0.11% | -0.62% | -1.39% | 32.06% | 6.16% | 3.35% | 4.74% | 0.85% | -0.08% | 0.23% | 5.38% | 13.80% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 1.77% | 1.47% | 0.98% | 32.48% | 6.07% | 3.40% | 5.51% | 1.30% | 0.07% | 0.01% | 5.06% | 13.64% |
SSO ProShares Ultra S&P 500 | 0.94% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% | 0.32% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.69% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
2xASFYX / SSO показал максимальную просадку в 37.19%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка 2xASFYX / SSO составляет 29.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.19% | 17 июл. 2024 г. | 183 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -33.48% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 266 | 15 янв. 2020 г. | 495 |
| -26.65% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 91 | 31 июл. 2020 г. | 113 |
| -23.45% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 380 | 10 апр. 2013 г. | 488 |
| -21.21% | 16 апр. 2015 г. | 92 | 25 авг. 2015 г. | 515 | 11 сент. 2017 г. | 607 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 2xASFYX / SSO составляет 10.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 0.67, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BIL | ASFYX | SSO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.01 | 0.19 | 1.00 | 0.83 |
| BIL | -0.01 | 1.00 | -0.01 | -0.01 | -0.03 |
| ASFYX | 0.19 | -0.01 | 1.00 | 0.19 | 0.64 |
| SSO | 1.00 | -0.01 | 0.19 | 1.00 | 0.83 |
| Portfolio | 0.83 | -0.03 | 0.64 | 0.83 | 1.00 |