HAA 4-2025
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | Precious Metals, Gold | 33.33% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | Foreign Large Cap Equities | 33.33% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | Emerging Markets Equities | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в HAA 4-2025 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июн. 2018 г., начальной даты GLDM
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.31% | 5.38% | -0.74% | 10.90% | 14.93% | 10.61% |
| HAA 4-2025 | 13.76% | 5.05% | 9.74% | 20.16% | 11.89% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 23.20% | 4.08% | 18.24% | 40.40% | 13.56% | N/A |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 12.63% | 7.05% | 8.87% | 11.63% | 12.33% | 5.82% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 5.56% | 4.06% | 2.21% | 9.87% | 8.91% | 3.70% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HAA 4-2025, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.00% | 1.65% | 3.62% | 3.16% | 0.67% | 13.76% | |||||||
| 2024 | -2.01% | 2.23% | 4.72% | 0.22% | 2.77% | 0.09% | 3.20% | 2.00% | 4.48% | -1.16% | -1.67% | -1.96% | 13.33% |
| 2023 | 7.70% | -5.15% | 4.36% | 1.07% | -2.69% | 2.31% | 3.78% | -3.74% | -3.66% | 0.23% | 6.04% | 3.39% | 13.45% |
| 2022 | -1.48% | -0.06% | -0.41% | -4.88% | -0.43% | -4.85% | 0.67% | -3.12% | -7.69% | 0.49% | 11.77% | -0.55% | -11.14% |
| 2021 | -0.26% | -0.70% | 0.40% | 2.79% | 4.31% | -2.31% | -0.97% | 1.17% | -3.36% | 2.02% | -2.74% | 2.80% | 2.88% |
| 2020 | -1.33% | -3.84% | -10.07% | 7.32% | 3.81% | 4.31% | 7.37% | 2.43% | -2.39% | -0.89% | 5.78% | 6.20% | 18.52% |
| 2019 | 6.65% | 0.49% | 0.47% | 1.43% | -3.35% | 6.45% | -1.26% | 0.94% | 0.16% | 3.28% | -0.42% | 4.78% | 20.86% |
| 2018 | 0.01% | 1.37% | -2.68% | -0.44% | -4.69% | 1.89% | -1.15% | -5.70% |
Комиссия
Комиссия HAA 4-2025 составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг HAA 4-2025 составляет 90, что ставит его в топ 10% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 2.44 | 3.24 | 1.42 | 5.08 | 13.73 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.82 | 1.26 | 1.17 | 1.05 | 3.18 |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.74 | 1.16 | 1.15 | 0.71 | 2.33 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность HAA 4-2025 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.99%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.99% | 2.19% | 2.23% | 2.34% | 1.93% | 1.32% | 2.09% | 2.08% | 1.69% | 1.85% | 2.06% | 2.18% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.91% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.05% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
HAA 4-2025 показал максимальную просадку в 24.98%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 352 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.98% | 3 июн. 2021 г. | 346 | 14 окт. 2022 г. | 352 | 12 мар. 2024 г. | 698 |
| -23.91% | 21 янв. 2020 г. | 42 | 19 мар. 2020 г. | 74 | 6 июл. 2020 г. | 116 |
| -10.01% | 20 мар. 2025 г. | 14 | 8 апр. 2025 г. | 8 | 21 апр. 2025 г. | 22 |
| -9.24% | 26 июл. 2018 г. | 105 | 24 дек. 2018 г. | 41 | 25 февр. 2019 г. | 146 |
| -6.71% | 27 сент. 2024 г. | 73 | 13 янв. 2025 г. | 19 | 10 февр. 2025 г. | 92 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность HAA 4-2025 составляет 9.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 3.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | GLDM | VWO | VEA | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.07 | 0.66 | 0.81 | 0.66 |
| GLDM | 0.07 | 1.00 | 0.22 | 0.22 | 0.55 |
| VWO | 0.66 | 0.22 | 1.00 | 0.79 | 0.88 |
| VEA | 0.81 | 0.22 | 0.79 | 1.00 | 0.86 |
| Portfolio | 0.66 | 0.55 | 0.88 | 0.86 | 1.00 |