PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
RPAR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

RPAR

Currency in USD · Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Распределение активов

TIP 30%GOVT 30%DBC 10%IAUF 10%VT 20%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		Commodities
10%
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF		Government Bonds
30%
IAUF
iShares Gold Strategy ETF		Precious Metals, Gold
10%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		Inflation-Protected Bonds
30%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		Large Cap Growth Equities
20%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 июн. 2018 г., начальной даты IAUF

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		1.51%4.99%-1.31%13.00%13.92%11.05%
RPAR2.27%1.01%1.46%5.45%4.66%N/A
Активы портфеля:
VT
Vanguard Total World Stock ETF		6.33%4.58%2.82%13.80%12.75%9.48%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		0.37%3.37%1.69%-1.46%14.58%3.40%
IAUF
iShares Gold Strategy ETF		0.00%0.00%0.00%2.22%6.01%N/A
TIP
iShares TIPS Bond ETF		3.29%-0.20%1.53%4.57%1.46%2.45%
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF		-0.21%-0.62%0.64%4.05%-1.91%0.91%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RPAR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.76%1.22%-0.21%-0.50%0.78%0.21%2.27%
20240.03%0.08%2.37%-1.46%1.94%0.84%1.80%0.71%1.32%-1.58%1.01%-0.72%6.43%
20233.62%-2.71%3.09%0.44%-1.69%0.88%1.77%-1.14%-2.39%-0.61%3.67%2.58%7.45%
2022-1.72%0.81%0.08%-2.82%-0.04%-3.71%2.74%-2.86%-5.98%1.63%4.07%-1.58%-9.39%
2021-0.09%-0.07%-0.14%2.61%1.88%0.30%1.65%0.19%-1.20%2.06%-1.07%1.95%8.28%
20200.64%-1.05%-3.87%3.46%2.25%1.71%3.61%1.52%-1.50%-1.34%3.42%2.13%11.21%
20193.34%0.71%1.17%0.69%-0.42%2.90%-0.01%1.60%-0.39%0.98%0.19%1.64%13.06%
2018-0.42%-0.22%0.52%-0.39%-2.36%-0.26%-0.57%-3.67%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия RPAR составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
IAUF
iShares Gold Strategy ETF
TIP
iShares TIPS Bond ETF
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF
VT
Vanguard Total World Stock ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RPAR составляет 75, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности RPAR, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RPAR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPAR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPAR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPAR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPAR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VT
Vanguard Total World Stock ETF		0.781.271.190.893.92
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		-0.09-0.180.98-0.12-0.57
IAUF
iShares Gold Strategy ETF		0.290.431.130.400.82
TIP
iShares TIPS Bond ETF		0.971.571.200.573.35
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF		0.681.221.160.332.17

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

RPAR имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.97
  • За 5 лет: 0.70
  • За всё время: 0.74

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.59 до 1.14, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность RPAR за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.68%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель12.68%12.63%3.84%3.20%1.93%1.83%2.75%2.12%1.52%1.34%0.97%1.34%
Активы портфеля:
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.81%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		5.20%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%0.00%0.00%
IAUF
iShares Gold Strategy ETF		100.19%100.19%13.18%0.88%0.00%7.61%10.04%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		2.50%2.52%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%1.67%
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF		3.41%3.14%2.65%1.77%0.96%1.28%1.98%1.97%1.57%1.40%1.25%1.17%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

RPAR показал максимальную просадку в 14.17%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 413 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-14.17%9 мар. 2022 г.14027 сент. 2022 г.41320 мая 2024 г.553
-11.63%24 февр. 2020 г.1818 мар. 2020 г.555 июн. 2020 г.73
-4.79%8 июн. 2018 г.13824 дек. 2018 г.3615 февр. 2019 г.174
-3.97%3 апр. 2025 г.48 апр. 2025 г.2920 мая 2025 г.33
-3.26%10 нояб. 2021 г.5326 янв. 2022 г.264 мар. 2022 г.79
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 4.17, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCIAUFDBCGOVTTIPVTPortfolio
^GSPC1.000.050.30-0.100.090.960.59
IAUF0.051.000.200.330.390.110.53
DBC0.300.201.00-0.140.100.350.53
GOVT-0.100.33-0.141.000.75-0.090.44
TIP0.090.390.100.751.000.110.65
VT0.960.110.35-0.090.111.000.65
Portfolio0.590.530.530.440.650.651.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 7 июн. 2018 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя