RPAR
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в RPAR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 июн. 2018 г., начальной даты IAUF
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 25.25% | 0.08% | 9.66% | 25.65% | 13.17% | 11.11% |
RPAR | 5.58% | -0.82% | 1.39% | 5.77% | 4.42% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Vanguard Total World Stock ETF | 17.76% | -0.78% | 6.47% | 18.52% | 10.19% | 9.29% |
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | -0.01% | -2.32% | -4.89% | -0.87% | 7.73% | 2.46% |
iShares Gold Strategy ETF | 15.91% | 0.00% | 3.44% | 16.23% | 8.41% | N/A |
iShares TIPS Bond ETF | 1.51% | -0.95% | 0.34% | 1.58% | 1.60% | 2.09% |
iShares U.S. Treasury Bond ETF | 0.38% | -0.48% | 0.45% | 0.64% | -0.81% | 0.74% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью RPAR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.03% | 0.08% | 2.37% | -1.46% | 1.94% | 0.84% | 1.80% | 0.70% | 1.32% | -1.58% | 1.01% | 5.58% | |
2023 | 3.62% | -2.71% | 3.09% | 0.44% | -1.69% | 0.88% | 1.77% | -1.14% | -2.39% | -0.61% | 3.67% | 2.58% | 7.45% |
2022 | -1.72% | 0.81% | 0.08% | -2.82% | -0.04% | -3.71% | 2.74% | -2.86% | -5.98% | 1.63% | 4.07% | -1.58% | -9.39% |
2021 | -0.09% | -0.07% | -0.14% | 2.61% | 1.88% | 0.30% | 1.65% | 0.19% | -1.20% | 2.06% | -1.07% | 1.95% | 8.28% |
2020 | 0.64% | -1.05% | -3.87% | 3.46% | 2.25% | 1.71% | 3.61% | 1.52% | -1.50% | -1.34% | 3.42% | 2.38% | 11.49% |
2019 | 3.34% | 0.71% | 1.17% | 0.69% | -0.42% | 2.90% | -0.01% | 1.60% | -0.39% | 0.98% | 0.19% | 1.64% | 13.06% |
2018 | -0.42% | -0.22% | 0.52% | -0.39% | -2.36% | -0.26% | -0.57% | -3.67% |
Комиссия
Комиссия RPAR составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг RPAR составляет 21, что хуже, чем результаты 79% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard Total World Stock ETF | 1.59 | 2.16 | 1.29 | 2.30 | 9.97 |
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | -0.08 | -0.01 | 1.00 | -0.04 | -0.21 |
iShares Gold Strategy ETF | 1.44 | 2.00 | 1.33 | 2.50 | 6.27 |
iShares TIPS Bond ETF | 0.30 | 0.44 | 1.05 | 0.12 | 1.02 |
iShares U.S. Treasury Bond ETF | 0.11 | 0.18 | 1.02 | 0.03 | 0.27 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность RPAR за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.66%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 12.66% | 3.85% | 3.20% | 1.94% | 2.09% | 2.75% | 2.12% | 1.51% | 1.34% | 0.97% | 1.34% | 1.04% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Vanguard Total World Stock ETF | 1.93% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 5.33% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares Gold Strategy ETF | 100.19% | 13.18% | 0.88% | 0.00% | 7.61% | 10.04% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares TIPS Bond ETF | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% | 1.15% |
iShares U.S. Treasury Bond ETF | 3.22% | 2.66% | 1.76% | 0.96% | 2.17% | 1.98% | 1.97% | 1.57% | 1.40% | 1.25% | 1.17% | 0.94% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
RPAR показал максимальную просадку в 14.17%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 413 торговых сессий.
Текущая просадка RPAR составляет 2.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-14.17% | 9 мар. 2022 г. | 140 | 27 сент. 2022 г. | 413 | 20 мая 2024 г. | 553 |
-11.63% | 24 февр. 2020 г. | 18 | 18 мар. 2020 г. | 55 | 5 июн. 2020 г. | 73 |
-4.79% | 8 июн. 2018 г. | 138 | 24 дек. 2018 г. | 36 | 15 февр. 2019 г. | 174 |
-3.26% | 10 нояб. 2021 г. | 53 | 26 янв. 2022 г. | 26 | 4 мар. 2022 г. | 79 |
-3.1% | 3 сент. 2020 г. | 41 | 30 окт. 2020 г. | 15 | 20 нояб. 2020 г. | 56 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность RPAR составляет 1.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
VT | DBC | IAUF | GOVT | TIP | |
---|---|---|---|---|---|
VT | 1.00 | 0.35 | 0.11 | -0.09 | 0.11 |
DBC | 0.35 | 1.00 | 0.20 | -0.14 | 0.11 |
IAUF | 0.11 | 0.20 | 1.00 | 0.35 | 0.40 |
GOVT | -0.09 | -0.14 | 0.35 | 1.00 | 0.75 |
TIP | 0.11 | 0.11 | 0.40 | 0.75 | 1.00 |