Yasu
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 13% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 85% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 2% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Yasu и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июн. 2010 г., начальной даты TSLA
Доходность по периодам
Yasu на 21 апр. 2025 г. показал доходность в -23.22% с начала года и доходность в 64.54% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.79% | -9.92% | 6.35% | 14.12% | 9.63% |
| Yasu | -24.51% | -13.64% | -26.15% | 33.01% | 70.61% | 65.87% |
| Активы портфеля: | ||||||
NVDA NVIDIA Corporation | -24.42% | -13.77% | -26.44% | 33.23% | 72.52% | 69.24% |
MSFT Microsoft Corporation | -12.57% | -6.00% | -11.70% | -7.15% | 18.10% | 25.77% |
TSLA Tesla, Inc. | -40.23% | -2.95% | 9.37% | 64.14% | 39.63% | 32.53% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Yasu, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -10.42% | 3.61% | -13.17% | -6.33% | -24.51% | ||||||||
| 2024 | 23.12% | 28.05% | 13.84% | -4.35% | 26.48% | 12.65% | -5.16% | 1.93% | 1.88% | 9.11% | 4.36% | -2.67% | 166.98% |
| 2023 | 32.93% | 18.39% | 19.02% | -0.49% | 35.46% | 11.99% | 10.10% | 5.33% | -11.59% | -6.32% | 14.73% | 5.74% | 229.45% |
| 2022 | -16.33% | -0.77% | 12.18% | -30.99% | -0.09% | -18.09% | 20.09% | -16.09% | -18.34% | 9.02% | 22.75% | -14.31% | -50.37% |
| 2021 | 0.41% | 4.07% | -2.43% | 11.93% | 6.92% | 22.13% | -2.18% | 14.28% | -6.96% | 24.11% | 25.93% | -9.67% | 118.79% |
| 2020 | 1.72% | 13.02% | -2.83% | 11.68% | 20.26% | 7.68% | 11.84% | 26.87% | 0.33% | -7.34% | 8.25% | -1.12% | 128.12% |
| 2019 | 7.07% | 7.38% | 15.27% | 1.07% | -23.97% | 20.37% | 2.74% | -0.57% | 3.76% | 14.94% | 7.75% | 8.58% | 74.75% |
| 2018 | 26.31% | -1.49% | -4.49% | -2.59% | 11.83% | -5.62% | 3.27% | 14.27% | 0.05% | -23.96% | -21.02% | -17.57% | -28.57% |
| 2017 | 2.64% | -6.53% | 7.23% | -3.50% | 36.07% | 0.22% | 11.66% | 4.43% | 5.13% | 15.24% | -2.80% | -3.37% | 79.61% |
| 2016 | -10.57% | 5.40% | 13.39% | -0.94% | 27.40% | 0.09% | 20.26% | 6.63% | 10.50% | 3.69% | 27.25% | 15.13% | 190.59% |
| 2015 | -5.76% | 13.29% | -5.56% | 8.64% | 0.61% | -7.31% | 0.03% | 8.62% | 7.87% | 12.98% | 11.23% | 3.73% | 56.09% |
| 2014 | 0.10% | 17.03% | -2.68% | 2.21% | 2.89% | -0.35% | -4.57% | 11.72% | -4.70% | 4.64% | 6.43% | -4.60% | 28.95% |
Комиссия
Комиссия Yasu составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Yasu составляет 39, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.27 | 0.79 | 1.10 | 0.44 | 1.21 |
MSFT Microsoft Corporation | -0.43 | -0.46 | 0.94 | -0.45 | -1.04 |
TSLA Tesla, Inc. | 0.73 | 1.55 | 1.18 | 0.82 | 2.47 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Yasu за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.15%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.15% | 0.12% | 0.12% | 0.23% | 0.14% | 0.23% | 0.39% | 0.61% | 0.49% | 0.69% | 1.32% | 1.77% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 0.04% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Yasu показал максимальную просадку в 64.89%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 153 торговые сессии.
Текущая просадка Yasu составляет 30.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -64.89% | 30 нояб. 2021 г. | 221 | 14 окт. 2022 г. | 153 | 25 мая 2023 г. | 374 |
| -54.4% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 287 | 14 февр. 2020 г. | 345 |
| -50.95% | 7 февр. 2011 г. | 449 | 16 нояб. 2012 г. | 510 | 26 нояб. 2014 г. | 959 |
| -37.48% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 39 | 11 мая 2020 г. | 57 |
| -36.8% | 7 янв. 2025 г. | 61 | 4 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Yasu составляет 24.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TSLA | MSFT | NVDA | |
|---|---|---|---|
| TSLA | 1.00 | 0.36 | 0.39 |
| MSFT | 0.36 | 1.00 | 0.55 |
| NVDA | 0.39 | 0.55 | 1.00 |