Yasu
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 13% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 85% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 2% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Yasu и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июн. 2010 г., начальной даты TSLA
Доходность по периодам
Yasu на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 114.77% с начала года и доходность в 68.98% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| Yasu | 114.77% | -7.89% | 20.59% | 157.64% | 85.70% | 68.98% |
| Активы портфеля: | ||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 134.29% | -9.72% | 23.05% | 182.90% | 93.52% | 74.43% |
MSFT Microsoft Corporation | 16.38% | 2.62% | 1.89% | 37.24% | 26.77% | 27.08% |
TSLA Tesla, Inc. | -4.12% | 6.71% | 39.47% | -6.82% | 71.68% | 30.52% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Yasu, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 20.87% | 25.55% | 12.70% | -4.61% | 23.73% | 12.10% | -4.97% | 1.50% | 114.77% | ||||
| 2023 | 29.90% | 16.98% | 18.90% | 0.33% | 32.11% | 11.11% | 8.79% | 4.54% | -10.82% | -4.79% | 14.42% | 4.89% | 208.41% |
| 2022 | -15.44% | -1.02% | 10.94% | -28.91% | -0.04% | -16.56% | 18.69% | -15.44% | -17.99% | 9.20% | 23.01% | -13.09% | -47.10% |
| 2021 | 0.39% | 4.41% | -2.05% | 11.62% | 6.74% | 21.26% | -1.45% | 13.46% | -7.09% | 23.07% | 23.81% | -8.79% | 114.17% |
| 2020 | 2.54% | 11.39% | -2.98% | 12.04% | 18.58% | 8.03% | 10.77% | 25.35% | -0.17% | -6.94% | 7.57% | -1.03% | 118.40% |
| 2019 | 6.73% | 7.41% | 14.49% | 1.78% | -22.19% | 19.03% | 2.71% | -0.47% | 3.57% | 14.18% | 7.60% | 8.43% | 74.50% |
| 2018 | 24.66% | -1.44% | -4.46% | -1.94% | 11.06% | -4.81% | 3.59% | 13.32% | 0.11% | -21.82% | -17.72% | -16.06% | -22.78% |
| 2017 | 2.84% | -5.91% | 6.80% | -2.83% | 32.82% | 0.15% | 11.03% | 4.33% | 4.59% | 14.80% | -2.37% | -2.85% | 76.22% |
| 2016 | -9.98% | 5.26% | 13.10% | -1.41% | 28.02% | 0.14% | 19.85% | 6.63% | 10.11% | 3.74% | 25.45% | 14.58% | 184.23% |
| 2015 | -5.45% | 14.29% | -5.39% | 8.14% | -0.06% | -8.27% | 0.05% | 10.11% | 8.49% | 14.96% | 11.13% | 3.70% | 60.50% |
| 2014 | -1.16% | 15.95% | -1.78% | 2.46% | 3.11% | -1.54% | -4.48% | 11.03% | -4.32% | 5.19% | 6.98% | -4.28% | 28.00% |
| 2013 | 0.57% | 3.41% | 1.72% | 9.09% | 7.64% | -2.11% | 1.89% | 3.60% | 5.04% | -1.54% | 3.59% | 2.21% | 40.54% |
Комиссия
Комиссия Yasu составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Yasu среди портфелей на нашем сайте составляет 87, что соответствует топ 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 3.37 | 3.57 | 1.46 | 6.46 | 20.29 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.86 | 2.42 | 1.31 | 2.37 | 7.24 |
TSLA Tesla, Inc. | -0.17 | 0.14 | 1.02 | -0.14 | -0.39 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Yasu за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.11%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yasu | 0.11% | 0.12% | 0.23% | 0.14% | 0.23% | 0.39% | 0.61% | 0.49% | 0.70% | 1.31% | 1.75% | 1.99% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.69% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Yasu показал максимальную просадку в 62.37%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 153 торговые сессии.
Текущая просадка Yasu составляет 12.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -62.37% | 30 нояб. 2021 г. | 221 | 14 окт. 2022 г. | 153 | 25 мая 2023 г. | 374 |
| -50.44% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 281 | 6 февр. 2020 г. | 339 |
| -49.82% | 7 февр. 2011 г. | 449 | 16 нояб. 2012 г. | 510 | 26 нояб. 2014 г. | 959 |
| -36.88% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 39 | 11 мая 2020 г. | 57 |
| -25.2% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Yasu составляет 16.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TSLA | MSFT | NVDA | |
|---|---|---|---|
| TSLA | 1.00 | 0.35 | 0.39 |
| MSFT | 0.35 | 1.00 | 0.54 |
| NVDA | 0.39 | 0.54 | 1.00 |