ET
test
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | Large Cap Blend Equities | 33.33% |
NVS Novartis AG | Healthcare | 33.33% |
UBSG.SW UBS Group AG | Financial Services | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ET и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 сент. 2010 г., начальной даты CNDX.L
Доходность по периодам
ET на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 8.63% с начала года и доходность в 12.06% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| ET | 8.24% | 0.72% | 6.16% | 26.53% | 17.83% | 12.08% |
| Активы портфеля: | ||||||
UBSG.SW UBS Group AG | -1.64% | 2.77% | 2.20% | 38.69% | 23.13% | 8.32% |
NVS Novartis AG | 13.03% | 2.67% | 6.50% | 16.16% | 8.67% | 7.99% |
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 12.94% | -3.26% | 9.11% | 21.62% | 18.97% | 17.32% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ET, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.57% | -1.26% | 2.95% | -5.28% | 9.37% | 1.71% | 8.24% | ||||||
| 2023 | 8.21% | -1.27% | 6.05% | 3.04% | -1.52% | 6.07% | 5.66% | 5.27% | -3.72% | -4.03% | 12.00% | 6.79% | 49.89% |
| 2022 | -2.73% | -0.76% | 5.58% | -7.78% | 2.82% | -9.96% | 4.50% | -4.02% | -7.34% | 5.37% | 8.89% | -0.48% | -7.65% |
| 2021 | -0.31% | 0.74% | 1.56% | 1.69% | 2.89% | 1.20% | 3.90% | 1.82% | -6.51% | 6.76% | -1.94% | 4.84% | 17.25% |
| 2020 | 0.73% | -10.10% | -5.52% | 9.71% | 3.33% | 4.92% | 1.10% | 6.63% | -3.94% | -3.24% | 17.38% | 3.00% | 23.28% |
| 2019 | 4.89% | 1.93% | 2.83% | 4.16% | -4.38% | 5.40% | -0.54% | -3.60% | 1.50% | 2.95% | 4.24% | 3.38% | 24.58% |
| 2018 | 8.34% | -4.46% | -4.43% | -2.19% | -1.61% | 1.86% | 6.59% | -0.22% | 1.56% | -6.22% | 0.39% | -7.30% | -8.58% |
| 2017 | 2.65% | 2.00% | 1.47% | 4.44% | 2.05% | 2.13% | 2.92% | -1.55% | 1.79% | 0.13% | 2.39% | 2.06% | 24.80% |
| 2016 | -11.75% | -3.48% | 4.17% | 2.71% | 0.70% | -4.98% | 5.24% | 0.20% | -1.16% | -2.41% | 3.63% | 1.75% | -6.48% |
| 2015 | -0.28% | 5.66% | 1.53% | 4.17% | 3.81% | -2.57% | 6.28% | -7.39% | -6.22% | 6.24% | -3.20% | 1.04% | 8.10% |
| 2014 | 0.34% | 7.58% | -1.52% | 0.90% | 1.94% | -1.50% | -2.80% | 3.90% | 0.60% | -0.05% | 4.26% | -3.04% | 10.56% |
| 2013 | 7.53% | -1.82% | 1.94% | 7.14% | 1.34% | -3.13% | 7.70% | -0.12% | 5.16% | 0.46% | 1.27% | 1.35% | 32.01% |
Комиссия
Комиссия ET составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ET среди портфелей на нашем сайте составляет 86, что соответствует топ 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
UBSG.SW UBS Group AG | 1.60 | 2.25 | 1.28 | 2.53 | 6.23 |
NVS Novartis AG | 1.11 | 1.61 | 1.21 | 1.60 | 4.11 |
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 1.53 | 2.15 | 1.28 | 1.75 | 9.02 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ET за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.55%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ET | 1.55% | 1.48% | 1.77% | 1.72% | 2.54% | 2.89% | 3.03% | 2.38% | 2.66% | 2.50% | 1.60% | 1.47% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
UBSG.SW UBS Group AG | 1.20% | 0.95% | 1.35% | 1.04% | 4.16% | 5.73% | 5.31% | 3.34% | 3.76% | 3.84% | 1.46% | 0.89% |
NVS Novartis AG | 3.44% | 3.44% | 3.91% | 4.08% | 3.40% | 2.87% | 3.72% | 3.50% | 4.06% | 3.51% | 3.14% | 3.37% |
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.03% | 0.05% | 0.06% | 0.03% | 0.04% | 0.07% | 0.06% | 0.30% | 0.16% | 0.16% | 0.19% | 0.16% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ET показал максимальную просадку в 31.37%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 101 торговую сессию.
Текущая просадка ET составляет 3.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.37% | 13 февр. 2020 г. | 28 | 23 мар. 2020 г. | 101 | 12 авг. 2020 г. | 129 |
| -28.09% | 21 июл. 2015 г. | 146 | 11 февр. 2016 г. | 369 | 18 июл. 2017 г. | 515 |
| -24.07% | 14 янв. 2022 г. | 193 | 12 окт. 2022 г. | 119 | 30 мар. 2023 г. | 312 |
| -24.05% | 2 июн. 2011 г. | 127 | 25 нояб. 2011 г. | 243 | 6 нояб. 2012 г. | 370 |
| -20.78% | 29 янв. 2018 г. | 235 | 24 дек. 2018 г. | 251 | 13 дек. 2019 г. | 486 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ET составляет 3.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| NVS | CNDX.L | UBSG.SW | |
|---|---|---|---|
| NVS | 1.00 | 0.21 | 0.31 |
| CNDX.L | 0.21 | 1.00 | 0.39 |
| UBSG.SW | 0.31 | 0.39 | 1.00 |