PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

ET

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

test

Распределение активов


UBSG.SW 33.33%NVS 33.33%CNDX.L 33.33%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
UBSG.SW
UBS Group AG
Financial Services

33.33%

NVS
Novartis AG
Healthcare

33.33%

CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
Large Cap Blend Equities

33.33%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в ET и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


300.00%350.00%400.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
393.65%
356.60%
ET
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 сент. 2010 г., начальной даты CNDX.L

Доходность по периодам

ET на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 0.55% с начала года и доходность в 11.26% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
ET0.55%-0.02%11.40%42.02%18.05%11.26%
UBSG.SW
UBS Group AG
-6.97%-4.40%9.10%36.45%20.50%6.30%
NVS
Novartis AG
1.08%-1.36%7.08%32.54%10.05%7.50%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
7.64%5.59%17.69%53.78%20.59%17.40%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.57%-1.26%
20235.27%-3.72%-4.03%12.00%6.79%

Коэффициент Шарпа

ET на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.66. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.66

Коэффициент Шарпа ET находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.66
2.44
ET
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ET за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.47%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ET1.47%1.48%1.77%1.72%2.54%2.89%3.03%2.38%2.66%2.50%1.92%1.47%
UBSG.SW
UBS Group AG
0.97%0.95%1.35%1.04%4.16%5.73%5.31%3.34%3.76%3.84%1.46%0.89%
NVS
Novartis AG
3.40%3.44%3.91%4.08%3.40%2.87%3.72%3.50%4.06%3.51%3.14%3.37%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
0.04%0.04%0.06%0.03%0.04%0.07%0.06%0.30%0.16%0.16%1.16%0.16%

Комиссия

Комиссия ET составляет 0.11%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.33%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
ET
2.66
UBSG.SW
UBS Group AG
1.11
NVS
Novartis AG
1.85
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
3.11

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

NVSCNDX.LUBSG.SW
NVS1.000.220.31
CNDX.L0.221.000.39
UBSG.SW0.310.391.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-1.97%
0
ET
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ET показал максимальную просадку в 31.37%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 101 торговую сессию.

Текущая просадка ET составляет 1.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.37%13 февр. 2020 г.2823 мар. 2020 г.10112 авг. 2020 г.129
-28.11%21 июл. 2015 г.14611 февр. 2016 г.37019 июл. 2017 г.516
-24.08%14 янв. 2022 г.19312 окт. 2022 г.11930 мар. 2023 г.312
-24.05%2 июн. 2011 г.12725 нояб. 2011 г.2436 нояб. 2012 г.370
-20.79%29 янв. 2018 г.23524 дек. 2018 г.25113 дек. 2019 г.486

График волатильности

Текущая волатильность ET составляет 3.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.55%
3.47%
ET
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев