PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
CAROLE BLUE CHIPS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

CAROLE BLUE CHIPS

Последнее обновление 7 сент. 2024 г.

Распределение активов

BRK-B 63%PM 18.5%JNJ 18.5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		Financial Services
63%
JNJ
Johnson & Johnson		Healthcare
18.50%
PM
Philip Morris International Inc.		Consumer Defensive
18.50%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в CAROLE BLUE CHIPS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
16.84%
5.56%
CAROLE BLUE CHIPS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 мар. 2008 г., начальной даты PM

Доходность по периодам

CAROLE BLUE CHIPS на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 26.65% с начала года и доходность в 11.89% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.39%4.02%5.56%21.51%12.69%10.55%
CAROLE BLUE CHIPS26.65%6.22%16.84%25.57%16.36%11.82%
Активы портфеля:
PM
Philip Morris International Inc.		37.35%8.19%39.42%41.82%17.84%9.60%
JNJ
Johnson & Johnson		7.33%3.38%4.67%5.62%8.26%7.51%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		28.81%6.46%13.96%26.51%17.37%12.84%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CAROLE BLUE CHIPS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.40%4.59%1.94%-4.50%4.53%-0.95%8.91%7.76%26.65%
2023-0.29%-3.52%1.19%5.59%-4.08%6.91%2.65%0.31%-2.80%-3.18%5.26%0.06%7.58%
20224.63%0.68%6.52%-3.81%0.05%-9.45%5.76%-5.81%-5.13%9.79%7.17%-1.57%7.01%
2021-1.12%4.03%5.92%5.92%4.46%-2.30%1.10%2.43%-5.34%3.38%-4.56%9.04%24.23%
2020-0.71%-6.99%-9.32%4.62%-0.92%-4.00%8.55%9.02%-2.83%-5.71%10.84%4.30%4.46%
20193.72%2.05%0.92%4.75%-8.82%6.87%-2.28%-3.52%2.87%3.11%3.51%3.66%16.99%
20185.20%-3.72%-3.19%-5.26%-2.12%-0.95%6.76%2.08%3.19%-0.85%4.54%-10.47%-6.01%
20171.07%6.98%-0.49%-1.05%2.36%1.91%2.03%2.36%-0.29%1.53%1.86%2.45%22.52%
2016-0.33%2.60%5.80%2.26%-1.81%4.12%0.10%1.87%-3.05%-0.56%3.61%3.72%19.50%
2015-3.68%2.73%-3.19%0.37%0.99%-3.93%4.83%-6.10%-1.70%6.35%-0.92%-0.31%-5.19%
2014-6.24%3.92%6.71%3.34%0.59%-1.02%-1.87%7.58%0.67%2.38%3.54%-0.92%19.39%
20137.09%4.86%2.92%2.69%3.57%-1.52%4.42%-5.01%2.24%2.69%0.60%0.98%28.06%

Комиссия

Комиссия CAROLE BLUE CHIPS составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CAROLE BLUE CHIPS среди портфелей на нашем сайте составляет 84, что соответствует топ 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности CAROLE BLUE CHIPS, с текущим значением в 8484
CAROLE BLUE CHIPS
Ранг коэф-та Шарпа CAROLE BLUE CHIPS, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAROLE BLUE CHIPS, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAROLE BLUE CHIPS, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAROLE BLUE CHIPS, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAROLE BLUE CHIPS, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAROLE BLUE CHIPS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CAROLE BLUE CHIPS, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CAROLE BLUE CHIPS, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CAROLE BLUE CHIPS, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CAROLE BLUE CHIPS, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CAROLE BLUE CHIPS, с текущим значением в 8.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.008.57
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.007.96
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
PM
Philip Morris International Inc.		2.553.481.452.9611.55
JNJ
Johnson & Johnson		0.480.801.100.401.25
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		2.032.731.352.587.58

Коэффициент Шарпа

CAROLE BLUE CHIPS на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.28. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 1.91, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.28
1.66
CAROLE BLUE CHIPS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность CAROLE BLUE CHIPS за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.31%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CAROLE BLUE CHIPS1.31%1.57%1.39%1.41%1.53%1.48%1.75%1.18%1.34%1.38%1.37%1.28%
Активы портфеля:
PM
Philip Morris International Inc.		4.13%5.46%4.98%5.16%5.73%5.43%6.73%3.99%4.50%4.60%4.76%4.11%
JNJ
Johnson & Johnson		2.96%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%2.83%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-2.94%
-4.57%
CAROLE BLUE CHIPS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

CAROLE BLUE CHIPS показал максимальную просадку в 43.55%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 414 торговых сессий.

Текущая просадка CAROLE BLUE CHIPS составляет 2.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.55%22 сент. 2008 г.1145 мар. 2009 г.41425 окт. 2010 г.528
-29.06%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.187
-19.26%21 апр. 2022 г.12112 окт. 2022 г.19220 июл. 2023 г.313
-18.09%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.24311 дек. 2019 г.472
-14.85%2 мая 2011 г.10122 сент. 2011 г.8220 янв. 2012 г.183

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность CAROLE BLUE CHIPS составляет 3.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.41%
4.88%
CAROLE BLUE CHIPS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
PMBRK-BJNJ
PM1.000.390.42
BRK-B0.391.000.46
JNJ0.420.461.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 18 мар. 2008 г.