CAROLE BLUE CHIPS
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | Financial Services | 63% |
JNJ Johnson & Johnson | Healthcare | 18.50% |
PM Philip Morris International Inc. | Consumer Defensive | 18.50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в CAROLE BLUE CHIPS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 мар. 2008 г., начальной даты PM
Доходность по периодам
CAROLE BLUE CHIPS на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 26.68% с начала года и доходность в 11.29% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| CAROLE BLUE CHIPS | 26.68% | 0.24% | 13.55% | 28.97% | 14.52% | 11.28% |
| Активы портфеля: | ||||||
PM Philip Morris International Inc. | 38.26% | 4.00% | 27.45% | 43.76% | 14.24% | 9.15% |
JNJ Johnson & Johnson | 0.06% | -6.62% | 0.89% | 6.24% | 5.46% | 6.43% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 31.25% | 1.17% | 13.31% | 31.20% | 16.38% | 12.44% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CAROLE BLUE CHIPS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.40% | 4.59% | 1.94% | -4.50% | 4.53% | -0.95% | 8.91% | 7.76% | -2.56% | 0.19% | 26.68% | ||
| 2023 | -0.29% | -3.52% | 1.19% | 5.59% | -4.08% | 6.91% | 2.65% | 0.31% | -2.80% | -3.18% | 5.26% | 0.06% | 7.58% |
| 2022 | 4.63% | 0.68% | 6.52% | -3.81% | 0.05% | -9.45% | 5.76% | -5.81% | -5.13% | 9.79% | 7.17% | -1.57% | 7.01% |
| 2021 | -1.12% | 4.03% | 5.92% | 5.92% | 4.46% | -2.30% | 1.10% | 2.43% | -5.34% | 3.38% | -4.56% | 9.04% | 24.23% |
| 2020 | -0.71% | -6.99% | -9.32% | 4.62% | -0.92% | -4.00% | 8.55% | 9.02% | -2.83% | -5.71% | 10.84% | 4.30% | 4.46% |
| 2019 | 3.72% | 2.05% | 0.92% | 4.75% | -8.82% | 6.87% | -2.28% | -3.52% | 2.87% | 3.11% | 3.51% | 3.66% | 16.99% |
| 2018 | 5.20% | -3.72% | -3.19% | -5.26% | -2.12% | -0.95% | 6.76% | 2.08% | 3.19% | -0.85% | 4.54% | -10.47% | -6.01% |
| 2017 | 1.07% | 6.98% | -0.49% | -1.05% | 2.36% | 1.91% | 2.03% | 2.36% | -0.29% | 1.53% | 1.86% | 2.45% | 22.52% |
| 2016 | -0.33% | 2.60% | 5.80% | 2.26% | -1.81% | 4.12% | 0.10% | 1.87% | -3.05% | -0.56% | 3.61% | 3.72% | 19.50% |
| 2015 | -3.68% | 2.73% | -3.19% | 0.37% | 0.99% | -3.93% | 4.83% | -6.10% | -1.70% | 6.35% | -0.92% | -0.31% | -5.19% |
| 2014 | -6.25% | 3.92% | 6.71% | 3.34% | 0.59% | -1.02% | -1.87% | 7.58% | 0.67% | 2.38% | 3.54% | -0.92% | 19.39% |
| 2013 | 7.09% | 4.86% | 2.92% | 2.69% | 3.57% | -1.52% | 4.42% | -5.01% | 2.24% | 2.69% | 0.60% | 0.98% | 28.06% |
Комиссия
Комиссия CAROLE BLUE CHIPS составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг CAROLE BLUE CHIPS среди портфелей на нашем сайте составляет 61, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
PM Philip Morris International Inc. | 2.39 | 3.55 | 1.49 | 4.05 | 14.11 |
JNJ Johnson & Johnson | 0.47 | 0.80 | 1.10 | 0.40 | 1.37 |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 2.35 | 3.28 | 1.42 | 4.45 | 11.65 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность CAROLE BLUE CHIPS за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.36%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.36% | 1.57% | 1.39% | 1.41% | 1.53% | 1.48% | 1.75% | 1.18% | 1.34% | 1.38% | 1.37% | 1.28% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
PM Philip Morris International Inc. | 4.19% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% | 4.76% | 4.11% |
JNJ Johnson & Johnson | 3.17% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% | 2.83% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
CAROLE BLUE CHIPS показал максимальную просадку в 43.55%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 414 торговых сессий.
Текущая просадка CAROLE BLUE CHIPS составляет 2.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -43.55% | 22 сент. 2008 г. | 114 | 5 мар. 2009 г. | 414 | 25 окт. 2010 г. | 528 |
| -29.06% | 24 февр. 2020 г. | 21 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 187 |
| -19.26% | 21 апр. 2022 г. | 121 | 12 окт. 2022 г. | 192 | 20 июл. 2023 г. | 313 |
| -18.09% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 243 | 11 дек. 2019 г. | 472 |
| -14.85% | 2 мая 2011 г. | 101 | 22 сент. 2011 г. | 82 | 20 янв. 2012 г. | 183 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность CAROLE BLUE CHIPS составляет 4.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| PM | BRK-B | JNJ | |
|---|---|---|---|
| PM | 1.00 | 0.39 | 0.42 |
| BRK-B | 0.39 | 1.00 | 0.46 |
| JNJ | 0.42 | 0.46 | 1.00 |