PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

CAROLE BLUE CHIPS

Последнее обновление 27 февр. 2024 г.

Распределение активов


BRK-B 63%PM 18.5%JNJ 18.5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
Financial Services

63%

PM
Philip Morris International Inc.
Consumer Defensive

18.50%

JNJ
Johnson & Johnson
Healthcare

18.50%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в CAROLE BLUE CHIPS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
8.56%
14.35%
CAROLE BLUE CHIPS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 мар. 2008 г., начальной даты PM

Доходность по периодам

CAROLE BLUE CHIPS на 27 февр. 2024 г. показал доходность в 8.89% с начала года и доходность в 11.80% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.28%3.65%14.35%27.69%12.70%10.58%
CAROLE BLUE CHIPS8.89%3.94%7.95%21.39%12.49%11.80%
PM
Philip Morris International Inc.
-3.89%-0.47%-3.42%-2.75%6.61%6.41%
JNJ
Johnson & Johnson
2.58%0.81%-1.36%5.69%6.02%8.59%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
14.71%6.16%14.19%34.29%15.29%13.49%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20244.40%
20232.65%0.31%-2.80%-3.18%5.26%0.06%

Коэффициент Шарпа

CAROLE BLUE CHIPS на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.83. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.005.001.83

Коэффициент Шарпа CAROLE BLUE CHIPS находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
1.83
2.13
CAROLE BLUE CHIPS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность CAROLE BLUE CHIPS за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.60%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CAROLE BLUE CHIPS1.60%1.57%1.39%1.41%1.53%1.48%1.75%1.18%1.34%1.38%1.37%1.28%
PM
Philip Morris International Inc.
5.68%5.46%4.98%5.16%5.73%5.43%6.73%3.99%4.50%4.60%4.76%4.11%
JNJ
Johnson & Johnson
2.96%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%2.83%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия CAROLE BLUE CHIPS составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.13
CAROLE BLUE CHIPS
1.83
PM
Philip Morris International Inc.
-0.27
JNJ
Johnson & Johnson
0.27
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
2.61

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

PMBRK-BJNJ
PM1.000.400.42
BRK-B0.401.000.47
JNJ0.420.471.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-1.58%
-0.38%
CAROLE BLUE CHIPS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

CAROLE BLUE CHIPS показал максимальную просадку в 43.55%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 414 торговых сессий.

Текущая просадка CAROLE BLUE CHIPS составляет 1.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.55%22 сент. 2008 г.1145 мар. 2009 г.41425 окт. 2010 г.528
-29.06%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.187
-19.26%21 апр. 2022 г.12112 окт. 2022 г.19220 июл. 2023 г.313
-18.09%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.24311 дек. 2019 г.472
-14.85%2 мая 2011 г.10122 сент. 2011 г.8220 янв. 2012 г.183

График волатильности

Текущая волатильность CAROLE BLUE CHIPS составляет 3.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
3.23%
3.93%
CAROLE BLUE CHIPS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев