There are only 4 markets!
There are only 4 kinds of capital markets and you can win if you can find 4 uncorrelated assets for each phases of the market which make more money in their respective cycles than they lose during other phases. Here's an example (I have a better one - DM me if you want to see it):
1. Rising rates (inflation): Rising rates means USD is in demand ($UUP)
2. Falling rates (deflation): Money is shifting away from bonds to stocks but there will be winners and losers in this market. Managed long/short (e.g. $QLEIX) is a good idea.
3. Flattened high-rates (recession): Buy gold/commodities ($LCSIX) or consumer-stapes/utilities
4. Flattened low-rates (prosperity): Buy growth stocks ($VOOG or $PGTYX)
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
LCSIX LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund | Systematic Trend | 17% |
PGTYX Putnam Global Technology Fund | Technology Equities | 17% |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | Long-Short | 33% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | Currency | 33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в There are only 4 markets! и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 июл. 2013 г., начальной даты QLEIX
Доходность по периодам
There are only 4 markets! на 5 янв. 2025 г. показал доходность в 1.17% с начала года и доходность в 7.94% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.59% | -1.89% | 7.22% | 27.21% | 12.98% | 11.35% |
| There are only 4 markets! | 1.62% | -4.55% | -1.34% | 16.62% | 9.68% | 7.94% |
| Активы портфеля: | ||||||
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | -0.10% | 2.63% | 6.17% | 12.06% | 4.72% | 3.40% |
PGTYX Putnam Global Technology Fund | 3.48% | -7.16% | -5.52% | 29.61% | 11.71% | 13.91% |
LCSIX LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund | 0.69% | -3.14% | -8.73% | -7.61% | 3.51% | 5.04% |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 1.25% | -6.24% | 1.88% | 19.70% | 14.26% | 8.21% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью There are only 4 markets!, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.86% | 2.71% | 3.05% | -0.96% | 4.05% | 2.52% | -1.58% | 0.28% | 1.08% | 0.05% | 3.76% | -4.70% | 14.62% |
| 2023 | 3.98% | 1.28% | 1.29% | -0.07% | 2.14% | 2.94% | 1.90% | 0.56% | 0.58% | -0.06% | 4.60% | 0.25% | 21.06% |
| 2022 | 0.13% | -1.72% | 0.95% | -1.12% | 1.78% | -4.31% | 1.86% | -1.09% | -3.79% | 3.40% | 2.94% | -2.73% | -3.99% |
| 2021 | 1.00% | 3.73% | 1.67% | 2.82% | -0.38% | 2.06% | -0.21% | 1.27% | -1.54% | 2.87% | -0.67% | -5.07% | 7.48% |
| 2020 | 2.12% | -1.68% | -3.82% | 4.26% | 1.56% | 3.12% | 0.93% | 3.09% | -0.79% | -2.44% | 5.26% | -1.29% | 10.33% |
| 2019 | 2.54% | 2.17% | 1.18% | 1.51% | -3.19% | 2.21% | 1.39% | -0.76% | -0.01% | 0.52% | 1.87% | 0.41% | 10.16% |
| 2018 | 3.39% | -1.29% | -0.55% | 0.12% | 2.81% | -1.68% | 0.44% | 0.41% | 0.28% | -4.80% | -0.18% | -5.95% | -7.16% |
| 2017 | 0.97% | 1.60% | 1.37% | 1.00% | 0.24% | -0.41% | 1.11% | 2.66% | 1.30% | 2.51% | 0.02% | -3.04% | 9.61% |
| 2016 | -0.13% | -0.54% | 1.23% | -1.76% | 2.44% | -0.82% | 2.60% | 0.30% | 0.83% | 0.85% | 1.32% | -0.27% | 6.12% |
| 2015 | 1.46% | 1.96% | 0.79% | -1.62% | 3.08% | -1.45% | 3.25% | -2.45% | 1.28% | 4.43% | 2.02% | -0.34% | 12.86% |
| 2014 | -0.64% | 1.89% | 0.57% | -0.10% | 2.21% | 0.60% | 1.68% | 2.01% | 1.73% | 1.61% | 2.36% | 0.08% | 14.88% |
Комиссия
Комиссия There are only 4 markets! составляет 1.08%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг There are only 4 markets! составляет 42, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 2.03 | 3.11 | 1.38 | 2.83 | 8.01 |
PGTYX Putnam Global Technology Fund | 1.34 | 1.82 | 1.24 | 1.26 | 5.47 |
LCSIX LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund | -1.34 | -1.69 | 0.79 | -0.57 | -1.82 |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 1.98 | 2.25 | 1.49 | 2.52 | 10.31 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность There are only 4 markets! за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.93%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.93% | 1.94% | 9.41% | 5.81% | 1.21% | 0.50% | 0.86% | 2.66% | 1.37% | 1.30% | 2.84% | 5.19% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 4.48% | 4.48% | 6.45% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGTYX Putnam Global Technology Fund | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.58% | 0.49% | 0.00% | 0.83% | 0.00% | 5.14% |
LCSIX LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund | 2.68% | 2.69% | 1.89% | 10.75% | 7.14% | 2.93% | 0.54% | 12.36% | 0.02% | 3.20% | 7.35% | 9.86% |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 20.80% | 10.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 4.04% | 1.86% | 4.82% | 8.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
There are only 4 markets! показал максимальную просадку в 14.27%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 77 торговых сессий.
Текущая просадка There are only 4 markets! составляет 5.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -14.27% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 77 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -13.87% | 7 июн. 2018 г. | 139 | 24 дек. 2018 г. | 268 | 17 янв. 2020 г. | 407 |
| -13.8% | 17 нояб. 2021 г. | 219 | 30 сент. 2022 г. | 187 | 30 июн. 2023 г. | 406 |
| -8.05% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | 67 | 7 нояб. 2024 г. | 85 |
| -6.24% | 5 дек. 2024 г. | 18 | 31 дек. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность There are only 4 markets! составляет 3.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| LCSIX | UUP | QLEIX | PGTYX | |
|---|---|---|---|---|
| LCSIX | 1.00 | -0.04 | -0.01 | -0.03 |
| UUP | -0.04 | 1.00 | -0.06 | -0.13 |
| QLEIX | -0.01 | -0.06 | 1.00 | 0.37 |
| PGTYX | -0.03 | -0.13 | 0.37 | 1.00 |