There are only 4 markets!
There are only 4 kinds of capital markets and you can win if you can find 4 uncorrelated assets for each phases of the market which make more money in their respective cycles than they lose during other phases. Here's an example (I have a better one - DM me if you want to see it):
1. Rising rates (inflation): Rising rates means USD is in demand ($UUP)
2. Falling rates (deflation): Money is shifting away from bonds to stocks but there will be winners and losers in this market. Managed long/short (e.g. $QLEIX) is a good idea.
3. Flattened high-rates (recession): Buy gold/commodities ($LCSIX) or consumer-stapes/utilities
4. Flattened low-rates (prosperity): Buy growth stocks ($VOOG or $PGTYX)
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
LCSIX LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund | Systematic Trend | 17% |
PGTYX Putnam Global Technology Fund | Technology Equities | 17% |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | Long-Short | 33% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | Currency | 33% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 июл. 2013 г., начальной даты QLEIX
Доходность по периодам
There are only 4 markets! на 31 мая 2025 г. показал доходность в 2.74% с начала года и доходность в 9.40% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.51% | 6.15% | -2.00% | 12.92% | 14.19% | 10.85% |
| There are only 4 markets! | 2.74% | 3.21% | 3.10% | 7.91% | 12.78% | 9.40% |
| Активы портфеля: | ||||||
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | -6.70% | 0.15% | -3.89% | 0.00% | 2.97% | 2.34% |
PGTYX Putnam Global Technology Fund | -1.31% | 11.03% | -3.81% | 8.79% | 16.66% | 19.52% |
LCSIX LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund | 0.34% | -0.91% | -3.78% | -9.23% | 1.14% | 4.75% |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 15.17% | 4.12% | 16.51% | 23.97% | 25.04% | 11.69% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью There are only 4 markets!, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.91% | 0.41% | -2.02% | -0.71% | 3.21% | 2.74% | |||||||
| 2024 | 3.64% | 1.92% | 2.92% | 0.19% | 2.60% | 1.56% | -1.27% | -0.30% | 0.54% | 0.79% | 3.20% | 0.35% | 17.25% |
| 2023 | 3.03% | 1.64% | 0.33% | 0.02% | 1.66% | 2.25% | 1.63% | 1.16% | 1.76% | 0.09% | 2.81% | -0.23% | 17.30% |
| 2022 | 2.17% | -0.51% | 1.04% | 0.98% | 1.80% | -3.26% | 1.19% | -0.53% | -2.42% | 3.30% | 2.09% | -1.10% | 4.66% |
| 2021 | 1.19% | 2.99% | 3.98% | 1.50% | 0.54% | 0.59% | 0.08% | 0.35% | 0.00% | 1.41% | 0.24% | 2.82% | 16.76% |
| 2020 | 1.49% | -1.75% | -2.65% | 2.84% | 0.05% | 2.16% | -0.33% | 1.57% | -0.37% | -2.05% | 2.47% | 2.16% | 5.53% |
| 2019 | 2.11% | 1.85% | 1.13% | 0.86% | -2.71% | 1.61% | 1.36% | -0.62% | 0.29% | 0.12% | 1.47% | 0.38% | 8.03% |
| 2018 | 2.31% | -0.95% | -0.48% | 0.42% | 2.43% | -1.41% | 0.49% | 0.35% | 0.38% | -3.48% | -0.02% | -1.56% | -1.66% |
| 2017 | 0.64% | 1.52% | 1.19% | 0.60% | -0.18% | -0.45% | 0.45% | 2.48% | 1.17% | 2.18% | -0.26% | 0.39% | 10.13% |
| 2016 | -0.05% | -0.61% | 0.86% | -1.77% | 2.52% | -0.76% | 2.38% | 0.35% | 0.74% | 1.06% | 1.52% | 0.23% | 6.57% |
| 2015 | 1.71% | 1.80% | 0.95% | -1.76% | 3.05% | -1.43% | 3.19% | -2.34% | 1.28% | 4.25% | 2.10% | 0.45% | 13.82% |
| 2014 | -0.46% | 1.69% | 0.61% | -0.10% | 2.10% | 0.49% | 1.75% | 1.95% | 1.95% | 1.59% | 2.28% | 0.25% | 14.99% |
Комиссия
Комиссия There are only 4 markets! составляет 1.08%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг There are only 4 markets! составляет 62, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | -0.00 | 0.09 | 1.01 | 0.03 | 0.07 |
PGTYX Putnam Global Technology Fund | 0.29 | 0.46 | 1.06 | 0.19 | 0.57 |
LCSIX LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund | -1.41 | -1.81 | 0.78 | -0.70 | -1.47 |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 2.50 | 3.15 | 1.51 | 3.41 | 15.33 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность There are only 4 markets! за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.18%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 5.18% | 5.37% | 9.41% | 7.08% | 4.81% | 3.33% | 1.21% | 6.05% | 4.19% | 1.71% | 3.67% | 5.19% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 4.80% | 4.48% | 6.45% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGTYX Putnam Global Technology Fund | 6.49% | 6.40% | 0.57% | 1.71% | 21.15% | 13.60% | 2.63% | 9.44% | 6.75% | 1.01% | 4.56% | 5.14% |
LCSIX LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund | 2.69% | 2.69% | 1.89% | 10.75% | 7.14% | 2.94% | 0.54% | 12.36% | 0.02% | 3.20% | 7.35% | 9.86% |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 6.18% | 7.12% | 20.80% | 14.15% | 0.00% | 1.57% | 0.00% | 6.03% | 9.12% | 3.01% | 4.98% | 8.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
There are only 4 markets! показал максимальную просадку в 11.22%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 192 торговые сессии.
Текущая просадка There are only 4 markets! составляет 0.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -11.22% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 192 | 16 дек. 2020 г. | 210 |
| -7.78% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -7.3% | 5 июн. 2018 г. | 141 | 24 дек. 2018 г. | 83 | 25 апр. 2019 г. | 224 |
| -5.76% | 8 июн. 2022 г. | 80 | 30 сент. 2022 г. | 77 | 23 янв. 2023 г. | 157 |
| -5.52% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | 66 | 6 нояб. 2024 г. | 84 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 3.63, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | LCSIX | UUP | QLEIX | PGTYX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.05 | -0.12 | 0.50 | 0.85 | 0.70 |
| LCSIX | -0.05 | 1.00 | -0.05 | -0.01 | -0.04 | 0.16 |
| UUP | -0.12 | -0.05 | 1.00 | -0.06 | -0.11 | 0.24 |
| QLEIX | 0.50 | -0.01 | -0.06 | 1.00 | 0.38 | 0.73 |
| PGTYX | 0.85 | -0.04 | -0.11 | 0.38 | 1.00 | 0.71 |
| Portfolio | 0.70 | 0.16 | 0.24 | 0.73 | 0.71 | 1.00 |