There are only 4 markets!

График показывает рост $10,000 инвестированных в There are only 4 markets! и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

There are only 4 markets! на 2 апр. 2026 г. показал доходность в 0.63% с начала года и доходность в 9.71% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 3 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.

Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2015 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший месяц был окт. 2018 г. с доходностью -3.5%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении There are only 4 markets! закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -4.6%.

There are only 4 markets!: годовая альфа составляет 6.55%, бета — 0.29, а R² — 0.61 относительно S&P 500 Index с 03.01.2014.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (36.81%) было выше, чем в снижении (6.48%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Портфель показал годовую альфу 6.55% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.29 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия There are only 4 markets! составляет 1.08%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

There are only 4 markets! имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

There are only 4 markets! имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.77
• За 5 лет: 2.05
• За 10 лет: 1.51
• За всё время: 1.56

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность There are only 4 markets! за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.95%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

There are only 4 markets! показал максимальную просадку в 11.22%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 192 торговые сессии.

Текущая просадка There are only 4 markets! составляет 1.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.