Di's bogle
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 30% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | Government Bonds | 10% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 60% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Di's bogle и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 нояб. 2009 г., начальной даты VGSH
Доходность по периодам
Di's bogle на 17 окт. 2024 г. показал доходность в 14.75% с начала года и доходность в 8.87% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.49% | 3.72% | 16.33% | 33.60% | 14.41% | 11.99% |
| Di's bogle | 14.75% | 1.78% | 12.64% | 26.14% | 9.72% | 8.80% |
| Активы портфеля: | ||||||
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.69% | -0.34% | 3.89% | 6.43% | 1.33% | 1.28% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 22.57% | 3.83% | 17.22% | 37.03% | 15.53% | 13.36% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.58% | -1.54% | 6.82% | 12.44% | 0.10% | 1.54% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Di's bogle, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.66% | 2.74% | 2.28% | -3.37% | 3.41% | 2.17% | 1.96% | 1.80% | 1.69% | 14.75% | |||
| 2023 | 5.22% | -2.32% | 2.59% | 0.85% | -0.13% | 3.96% | 2.20% | -1.33% | -3.65% | -2.01% | 7.09% | 4.39% | 17.50% |
| 2022 | -4.32% | -1.86% | 0.91% | -6.70% | 0.17% | -5.39% | 6.34% | -3.17% | -6.97% | 4.48% | 4.31% | -3.86% | -15.91% |
| 2021 | -0.45% | 1.43% | 1.84% | 3.30% | 0.33% | 1.76% | 1.41% | 1.66% | -3.02% | 3.99% | -0.84% | 2.16% | 14.21% |
| 2020 | 0.61% | -4.18% | -8.32% | 8.69% | 3.56% | 1.59% | 3.91% | 4.08% | -2.28% | -1.34% | 7.43% | 2.90% | 16.50% |
| 2019 | 5.49% | 2.18% | 1.47% | 2.38% | -3.33% | 4.61% | 0.89% | -0.36% | 0.87% | 1.39% | 2.28% | 1.71% | 21.12% |
| 2018 | 2.73% | -2.61% | -0.97% | 0.00% | 1.89% | 0.42% | 1.98% | 2.32% | -0.05% | -4.69% | 1.41% | -4.68% | -2.61% |
| 2017 | 1.15% | 2.42% | 0.03% | 0.89% | 0.83% | 0.58% | 1.27% | 0.37% | 1.31% | 1.28% | 1.79% | 0.88% | 13.54% |
| 2016 | -3.00% | 0.27% | 4.41% | 0.52% | 1.02% | 0.84% | 2.56% | 0.01% | 0.16% | -1.61% | 1.87% | 1.36% | 8.55% |
| 2015 | -0.86% | 2.94% | -0.52% | 0.28% | 0.64% | -1.34% | 1.30% | -3.76% | -1.40% | 4.77% | 0.24% | -1.36% | 0.66% |
| 2014 | -1.43% | 3.02% | 0.24% | 0.29% | 1.59% | 1.60% | -1.28% | 2.83% | -1.44% | 1.89% | 1.76% | -0.02% | 9.29% |
| 2013 | 3.07% | 0.95% | 2.46% | 1.28% | 0.89% | -1.35% | 3.56% | -2.12% | 2.72% | 2.82% | 1.56% | 1.49% | 18.58% |
Комиссия
Комиссия Di's bogle составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Di's bogle среди портфелей на нашем сайте составляет 70, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.20 | 5.25 | 1.71 | 2.04 | 22.00 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.75 | 3.66 | 1.50 | 2.50 | 16.71 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.87 | 2.77 | 1.33 | 0.62 | 7.82 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Di's bogle за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.22%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di's bogle | 2.22% | 2.12% | 1.89% | 1.39% | 1.69% | 2.11% | 2.25% | 1.90% | 1.99% | 2.03% | 1.94% | 1.92% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 4.07% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.82% | 0.71% | 0.46% | 0.34% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.46% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Di's bogle показал максимальную просадку в 21.53%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.53% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -20.48% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 325 | 1 февр. 2024 г. | 527 |
| -11.56% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 56 | 18 мар. 2019 г. | 121 |
| -11.15% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 74 | 19 янв. 2012 г. | 135 |
| -8.92% | 26 апр. 2010 г. | 49 | 2 июл. 2010 г. | 68 | 8 окт. 2010 г. | 117 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Di's bogle составляет 1.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VTI | BND | VGSH | |
|---|---|---|---|
| VTI | 1.00 | -0.13 | -0.15 |
| BND | -0.13 | 1.00 | 0.66 |
| VGSH | -0.15 | 0.66 | 1.00 |