VYM/SCHD/VIG/VNQ
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 40% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | Dividend, Large Cap Value Equities | 20% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 20% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | REIT | 20% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в VYM/SCHD/VIG/VNQ и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
VYM/SCHD/VIG/VNQ на 6 дек. 2023 г. показал доходность в 3.01% с начала года и доходность в 9.65% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| VYM/SCHD/VIG/VNQ | 3.01% | 5.30% | 3.90% | 1.99% | 9.87% | 9.65% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -0.76% | 3.93% | 4.73% | -2.56% | 11.50% | 10.67% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 1.37% | 3.27% | 4.79% | -0.30% | 8.42% | 9.08% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 10.27% | 4.59% | 6.30% | 7.87% | 11.53% | 10.55% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.77% | 7.99% | 4.13% | 1.87% | 3.91% | 6.63% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -4.01% | 5.67% | 3.36% | -2.13% | -4.63% | -3.10% | 7.69% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VYM/SCHD/VIG/VNQ за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.30%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VYM/SCHD/VIG/VNQ | 3.30% | 3.13% | 2.49% | 3.01% | 2.82% | 3.27% | 2.84% | 3.13% | 3.08% | 2.72% | 2.78% | 2.97% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.59% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% | 2.86% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.13% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% | 3.23% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.92% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% | 2.37% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.28% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% | 3.56% |
Комиссия
Комиссия VYM/SCHD/VIG/VNQ составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -0.32 | ||||
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | -0.16 | ||||
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0.51 | ||||
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.00 |
Таблица корреляции активов
| VNQ | VIG | SCHD | VYM | |
|---|---|---|---|---|
| VNQ | 1.00 | 0.65 | 0.62 | 0.63 |
| VIG | 0.65 | 1.00 | 0.92 | 0.92 |
| SCHD | 0.62 | 0.92 | 1.00 | 0.97 |
| VYM | 0.63 | 0.92 | 0.97 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VYM/SCHD/VIG/VNQ показал максимальную просадку в 35.01%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 162 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.01% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 162 | 10 нояб. 2020 г. | 187 |
| -19.66% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -15.69% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 123 |
| -12.74% | 3 мар. 2015 г. | 123 | 25 авг. 2015 г. | 137 | 11 мар. 2016 г. | 260 |
| -10.62% | 29 янв. 2018 г. | 39 | 23 мар. 2018 г. | 103 | 20 авг. 2018 г. | 142 |
График волатильности
Текущая волатильность VYM/SCHD/VIG/VNQ составляет 3.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.