VYM/SCHD/VIG/VNQ
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 40% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 20% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | REIT | 20% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | Dividend, Large Cap Value Equities | 20% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
VYM/SCHD/VIG/VNQ на 11 мая 2025 г. показал доходность в -2.17% с начала года и доходность в 9.50% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| VYM/SCHD/VIG/VNQ | -2.17% | 5.10% | -6.58% | 6.13% | 12.20% | 9.50% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -4.97% | 3.04% | -9.89% | 1.08% | 12.64% | 10.39% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | -0.80% | 5.51% | -3.74% | 8.03% | 13.88% | 9.50% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | -1.37% | 5.87% | -4.46% | 8.09% | 13.23% | 11.20% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.12% | 7.92% | -5.15% | 12.02% | 7.89% | 5.42% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VYM/SCHD/VIG/VNQ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.48% | 2.10% | -2.42% | -4.57% | 0.40% | -2.17% | |||||||
| 2024 | -0.55% | 2.35% | 3.93% | -4.97% | 2.99% | 0.60% | 5.83% | 3.15% | 1.58% | -1.05% | 4.86% | -6.00% | 12.64% |
| 2023 | 3.96% | -3.78% | -0.61% | 0.46% | -4.01% | 5.67% | 3.36% | -2.13% | -4.63% | -3.10% | 7.69% | 6.40% | 8.51% |
| 2022 | -3.95% | -2.30% | 3.57% | -4.33% | 1.31% | -7.50% | 5.57% | -3.50% | -8.73% | 9.59% | 6.57% | -3.81% | -8.98% |
| 2021 | -1.05% | 4.35% | 7.22% | 3.77% | 2.39% | -0.11% | 1.88% | 2.02% | -4.26% | 5.56% | -1.98% | 7.52% | 30.08% |
| 2020 | -0.85% | -8.74% | -13.33% | 10.87% | 3.12% | 0.07% | 4.46% | 4.02% | -2.25% | -1.24% | 11.68% | 2.96% | 8.23% |
| 2019 | 7.27% | 3.41% | 1.81% | 2.57% | -5.24% | 5.85% | 1.59% | -0.07% | 2.95% | 0.98% | 1.83% | 2.12% | 27.52% |
| 2018 | 2.79% | -5.50% | -0.98% | -0.45% | 2.13% | 1.13% | 3.69% | 2.21% | 0.42% | -5.09% | 3.83% | -8.32% | -4.91% |
| 2017 | 0.11% | 3.65% | -0.51% | 0.48% | 0.94% | 0.68% | 1.38% | -0.17% | 2.20% | 2.00% | 3.74% | 1.36% | 16.94% |
| 2016 | -2.62% | 0.55% | 7.22% | -0.46% | 1.48% | 3.46% | 2.92% | -0.95% | -0.57% | -2.40% | 2.46% | 2.66% | 14.17% |
| 2015 | -1.14% | 3.32% | -1.41% | -0.56% | 0.42% | -3.27% | 2.08% | -5.70% | -0.32% | 7.69% | 0.09% | -0.41% | 0.18% |
| 2014 | -2.74% | 4.28% | 1.51% | 2.01% | 1.65% | 1.47% | -1.67% | 3.46% | -1.75% | 3.80% | 2.83% | -0.14% | 15.41% |
Комиссия
Комиссия VYM/SCHD/VIG/VNQ составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VYM/SCHD/VIG/VNQ составляет 29, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.08 | 0.32 | 1.04 | 0.15 | 0.49 |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 0.53 | 0.94 | 1.13 | 0.66 | 2.59 |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0.54 | 0.95 | 1.14 | 0.64 | 2.62 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.66 | 1.09 | 1.14 | 0.54 | 2.35 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VYM/SCHD/VIG/VNQ за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.39%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.39% | 3.12% | 3.19% | 3.13% | 2.49% | 3.01% | 2.82% | 3.27% | 2.84% | 3.13% | 3.08% | 2.72% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.04% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.93% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.85% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.07% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
VYM/SCHD/VIG/VNQ показал максимальную просадку в 35.01%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 162 торговые сессии.
Текущая просадка VYM/SCHD/VIG/VNQ составляет 8.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.01% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 162 | 10 нояб. 2020 г. | 187 |
| -19.66% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 347 | 1 мар. 2024 г. | 541 |
| -15.69% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 123 |
| -15.42% | 2 дек. 2024 г. | 87 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -12.74% | 3 мар. 2015 г. | 123 | 25 авг. 2015 г. | 137 | 11 мар. 2016 г. | 260 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 3.57, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VNQ | SCHD | VIG | VYM | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.61 | 0.85 | 0.93 | 0.88 | 0.88 |
| VNQ | 0.61 | 1.00 | 0.63 | 0.65 | 0.64 | 0.79 |
| SCHD | 0.85 | 0.63 | 1.00 | 0.91 | 0.96 | 0.96 |
| VIG | 0.93 | 0.65 | 0.91 | 1.00 | 0.92 | 0.94 |
| VYM | 0.88 | 0.64 | 0.96 | 0.92 | 1.00 | 0.96 |
| Portfolio | 0.88 | 0.79 | 0.96 | 0.94 | 0.96 | 1.00 |