PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

VYM/SCHD/VIG/VNQ

Последнее обновление 6 дек. 2023 г.

Распределение активов


SCHD 40%VYM 20%VIG 20%VNQ 20%АкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend40%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
Dividend, Large Cap Value Equities20%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend20%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT20%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в VYM/SCHD/VIG/VNQ и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.90%
7.02%
VYM/SCHD/VIG/VNQ
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

VYM/SCHD/VIG/VNQ на 6 дек. 2023 г. показал доходность в 3.01% с начала года и доходность в 9.65% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
VYM/SCHD/VIG/VNQ3.01%5.30%3.90%1.99%9.87%9.65%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
-0.76%3.93%4.73%-2.56%11.50%10.67%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
1.37%3.27%4.79%-0.30%8.42%9.08%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
10.27%4.59%6.30%7.87%11.53%10.55%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.77%7.99%4.13%1.87%3.91%6.63%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-4.01%5.67%3.36%-2.13%-4.63%-3.10%7.69%

Коэффициент Шарпа

VYM/SCHD/VIG/VNQ на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.06. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

-1.000.001.002.003.00-0.06

Коэффициент Шарпа VYM/SCHD/VIG/VNQ находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.06
0.88
VYM/SCHD/VIG/VNQ
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность VYM/SCHD/VIG/VNQ за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.30%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
VYM/SCHD/VIG/VNQ3.30%3.13%2.49%3.01%2.82%3.27%2.84%3.13%3.08%2.72%2.78%2.97%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.59%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%2.86%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
3.13%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%2.81%3.23%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.92%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%1.84%2.37%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.28%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%3.56%

Комиссия

Комиссия VYM/SCHD/VIG/VNQ составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.12%
0.00%2.15%
0.06%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
-0.32
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
-0.16
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
0.51
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
0.00

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VNQVIGSCHDVYM
VNQ1.000.650.620.63
VIG0.651.000.920.92
SCHD0.620.921.000.97
VYM0.630.920.971.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.87%
-4.78%
VYM/SCHD/VIG/VNQ
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

VYM/SCHD/VIG/VNQ показал максимальную просадку в 35.01%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 162 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.01%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.16210 нояб. 2020 г.187
-19.66%5 янв. 2022 г.19412 окт. 2022 г.
-15.69%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.123
-12.74%3 мар. 2015 г.12325 авг. 2015 г.13711 мар. 2016 г.260
-10.62%29 янв. 2018 г.3923 мар. 2018 г.10320 авг. 2018 г.142

График волатильности

Текущая волатильность VYM/SCHD/VIG/VNQ составляет 3.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.71%
2.85%
VYM/SCHD/VIG/VNQ
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев