MAGMA
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 20% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 20% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 20% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 20% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MAGMA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META
Доходность по периодам
MAGMA на 3 апр. 2025 г. показал доходность в -9.47% с начала года и доходность в 25.40% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -8.25% | -6.60% | -5.32% | 3.55% | 16.80% | 10.02% |
| MAGMA | -15.54% | -11.77% | -7.71% | 0.52% | 21.27% | 22.66% |
| Активы портфеля: | ||||||
MSFT Microsoft Corporation | -11.30% | -3.99% | -10.07% | -10.58% | 20.51% | 26.45% |
AAPL Apple Inc | -18.77% | -13.88% | -9.76% | 20.34% | 28.34% | 21.78% |
GOOGL Alphabet Inc. | -20.29% | -11.72% | -8.92% | -2.25% | 22.70% | 18.77% |
AMZN Amazon.com, Inc. | -18.68% | -12.46% | -1.95% | -2.19% | 13.40% | 25.26% |
META Meta Platforms, Inc. | -9.12% | -16.86% | -8.62% | 5.29% | 28.31% | 20.59% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MAGMA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.15% | -6.40% | -9.45% | -5.23% | -15.54% | ||||||||
| 2024 | 2.78% | 8.07% | 1.15% | -3.77% | 6.48% | 8.19% | -3.39% | 0.43% | 4.20% | -1.62% | 4.71% | 4.43% | 35.44% |
| 2023 | 12.77% | -1.11% | 13.96% | 5.13% | 9.61% | 5.54% | 3.63% | -1.41% | -5.07% | 2.01% | 10.13% | 2.99% | 73.42% |
| 2022 | -6.90% | -6.16% | 4.71% | -15.17% | -2.89% | -8.67% | 14.08% | -4.97% | -11.84% | -3.28% | 3.23% | -9.63% | -40.64% |
| 2021 | -0.06% | -1.11% | 2.89% | 10.29% | -2.98% | 6.93% | 3.15% | 5.58% | -7.13% | 6.59% | 2.09% | 1.19% | 29.57% |
| 2020 | 5.89% | -6.43% | -4.88% | 20.02% | 3.74% | 8.79% | 10.15% | 12.38% | -9.08% | -1.76% | 6.21% | 3.38% | 54.99% |
| 2019 | 12.07% | -0.29% | 6.39% | 8.78% | -7.85% | 6.77% | 2.62% | -2.66% | -0.03% | 4.72% | 4.29% | 3.86% | 44.11% |
| 2018 | 12.15% | -0.28% | -5.80% | 4.22% | 7.69% | 1.98% | 2.11% | 8.47% | -1.42% | -11.78% | -0.91% | -9.06% | 4.67% |
| 2017 | 7.65% | 3.82% | 3.68% | 4.89% | 4.83% | -2.91% | 5.13% | 2.32% | -1.21% | 9.61% | 1.97% | 0.10% | 47.06% |
| 2016 | -3.32% | -5.08% | 7.88% | -1.71% | 5.90% | -3.49% | 9.01% | 1.37% | 3.98% | -0.26% | -4.60% | 0.86% | 9.67% |
| 2015 | 0.55% | 6.86% | -1.68% | 4.76% | 0.63% | 0.09% | 11.83% | -4.54% | -0.31% | 16.09% | 3.37% | -0.24% | 41.99% |
| 2014 | 0.23% | 4.09% | -4.88% | -2.07% | 5.08% | 3.44% | 1.97% | 4.68% | 0.73% | -1.53% | 4.30% | -4.00% | 11.99% |
Комиссия
Комиссия MAGMA составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг MAGMA составляет 26, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -0.50 | -0.53 | 0.93 | -0.55 | -1.14 |
AAPL Apple Inc | 0.80 | 1.18 | 1.17 | 0.97 | 3.17 |
GOOGL Alphabet Inc. | -0.07 | 0.11 | 1.01 | -0.08 | -0.18 |
AMZN Amazon.com, Inc. | -0.04 | 0.15 | 1.02 | -0.05 | -0.15 |
META Meta Platforms, Inc. | 0.22 | 0.50 | 1.07 | 0.26 | 0.87 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность MAGMA за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.45%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.45% | 0.36% | 0.25% | 0.35% | 0.23% | 0.31% | 0.45% | 0.70% | 0.66% | 0.86% | 0.85% | 0.83% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MSFT Microsoft Corporation | 0.85% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
AAPL Apple Inc | 0.49% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.53% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.38% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MAGMA показал максимальную просадку в 43.96%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 281 торговую сессию.
Текущая просадка MAGMA составляет 14.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -43.96% | 22 нояб. 2021 г. | 240 | 3 нояб. 2022 г. | 281 | 18 дек. 2023 г. | 521 |
| -27.79% | 31 авг. 2018 г. | 79 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 160 |
| -26.82% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 38 | 8 мая 2020 г. | 56 |
| -20.28% | 5 февр. 2025 г. | 41 | 3 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -16.09% | 3 сент. 2020 г. | 11 | 18 сент. 2020 г. | 95 | 4 февр. 2021 г. | 106 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность MAGMA составляет 10.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| AAPL | META | MSFT | AMZN | GOOGL | |
|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 1.00 | 0.45 | 0.56 | 0.50 | 0.53 |
| META | 0.45 | 1.00 | 0.50 | 0.56 | 0.60 |
| MSFT | 0.56 | 0.50 | 1.00 | 0.60 | 0.64 |
| AMZN | 0.50 | 0.56 | 0.60 | 1.00 | 0.65 |
| GOOGL | 0.53 | 0.60 | 0.64 | 0.65 | 1.00 |