MAGMA

График показывает рост $10,000 инвестированных в MAGMA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

MAGMA на 21 июл. 2026 г. показал доходность в 4.56% с начала года и доходность в 25.49% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 18 мая 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +18.9%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -14.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении MAGMA закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +12.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.7%.

MAGMA has an annualized alpha of 10.41%, beta of 1.18, and R2 of 0.66 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 18, 2012.

• This portfolio captured 150.64% of S&P 500 Index gains but only 95.41% of its losses - a favorable profile for investors.
• This portfolio generated an annualized alpha of 10.41% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Комиссия MAGMA составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

MAGMA имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа MAGMA на 21 июл. 2026 г. составляет 1.09 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.21 до 1.98, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность MAGMA за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.35%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

MAGMA показал максимальную просадку в 46.78%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 256 торговых сессий.

Текущая просадка MAGMA составляет 3.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.