PortfoliosLab logo
MAGMA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


MSFT 20%AAPL 20%GOOGL 20%AMZN 20%META 20%АкцииАкции

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MAGMA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,355.57%
326.58%
MAGMA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META

Доходность по периодам

MAGMA на 26 апр. 2025 г. показал доходность в -11.48% с начала года и доходность в 22.46% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-6.06%-3.27%-4.87%9.44%14.30%10.11%
MAGMA-11.48%-4.84%-4.69%10.72%17.95%22.46%
MSFT
Microsoft Corporation
-6.85%0.48%-8.11%-1.05%18.64%24.96%
AAPL
Apple Inc
-16.34%-5.53%-9.36%23.77%25.03%21.84%
GOOGL
Alphabet Inc.
-14.34%-1.88%-1.78%4.32%20.64%19.20%
AMZN
Amazon.com, Inc.
-13.86%-6.04%0.62%8.82%9.44%24.36%
META
Meta Platforms, Inc.
-6.45%-10.43%-4.37%24.44%23.73%21.21%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MAGMA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.15%-6.40%-9.45%-0.67%-11.48%
20242.78%8.07%1.15%-3.77%6.48%8.19%-3.39%0.43%4.20%-1.62%4.71%4.43%35.44%
202312.77%-1.11%13.96%5.13%9.61%5.54%3.63%-1.41%-5.07%2.01%10.13%2.99%73.42%
2022-6.90%-6.16%4.71%-15.17%-2.89%-8.67%14.08%-4.97%-11.84%-3.28%3.23%-9.63%-40.64%
2021-0.06%-1.11%2.89%10.29%-2.98%6.93%3.15%5.58%-7.13%6.59%2.09%1.19%29.57%
20205.89%-6.43%-4.88%20.02%3.74%8.79%10.15%12.38%-9.08%-1.76%6.21%3.38%54.99%
201912.07%-0.29%6.39%8.78%-7.85%6.77%2.62%-2.66%-0.03%4.72%4.29%3.86%44.11%
201812.15%-0.28%-5.80%4.22%7.69%1.98%2.11%8.47%-1.42%-11.78%-0.91%-9.06%4.67%
20177.65%3.82%3.68%4.89%4.83%-2.91%5.13%2.32%-1.21%9.61%1.97%0.10%47.06%
2016-3.32%-5.08%7.88%-1.71%5.90%-3.49%9.01%1.37%3.98%-0.26%-4.60%0.86%9.67%
20150.55%6.86%-1.68%4.76%0.63%0.09%11.83%-4.54%-0.31%16.09%3.37%-0.24%41.99%
20140.23%4.09%-4.88%-2.07%5.08%3.44%1.97%4.68%0.73%-1.53%4.30%-4.00%11.99%

Комиссия

Комиссия MAGMA составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MAGMA составляет 16, что хуже, чем результаты 84% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности MAGMA, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAGMA, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGMA, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGMA, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGMA, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGMA, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00
Portfolio: 0.26
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 0.55
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.60
Portfolio: 1.07
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
Portfolio: 0.27
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
Portfolio: 0.86
^GSPC: 1.94

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MSFT
Microsoft Corporation
-0.13-0.011.00-0.13-0.30
AAPL
Apple Inc
0.801.301.190.782.94
GOOGL
Alphabet Inc.
0.090.361.040.090.22
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.160.461.060.170.49
META
Meta Platforms, Inc.
0.290.651.090.311.04

MAGMA на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.26. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.39 до 0.88, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.26
0.46
MAGMA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность MAGMA за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.43%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.43%0.36%0.25%0.35%0.23%0.31%0.45%0.70%0.66%0.86%0.85%0.83%
MSFT
Microsoft Corporation
0.81%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%
AAPL
Apple Inc
0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.49%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.
0.37%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.45%
-10.07%
MAGMA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

MAGMA показал максимальную просадку в 43.96%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 281 торговую сессию.

Текущая просадка MAGMA составляет 16.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.96%22 нояб. 2021 г.2403 нояб. 2022 г.28118 дек. 2023 г.521
-27.79%31 авг. 2018 г.7924 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.160
-26.82%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.388 мая 2020 г.56
-25.34%5 февр. 2025 г.448 апр. 2025 г.
-16.09%3 сент. 2020 г.1118 сент. 2020 г.954 февр. 2021 г.106

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MAGMA составляет 17.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.79%
14.23%
MAGMA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов
1.002.003.004.005.00
Эффективные активы: 5.00

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 5.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCAAPLMETAMSFTAMZNGOOGLPortfolio
^GSPC1.000.640.560.720.640.690.77
AAPL0.641.000.450.560.500.530.70
META0.560.451.000.500.570.600.77
MSFT0.720.560.501.000.610.650.78
AMZN0.640.500.570.611.000.650.85
GOOGL0.690.530.600.650.651.000.82
Portfolio0.770.700.770.780.850.821.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 мая 2012 г.