PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
MAGMA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

MAGMA

Последнее обновление 12 нояб. 2024 г.

Распределение активов

MSFT 20%AAPL 20%GOOGL 20%AMZN 20%META 20%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc		Technology
20%
AMZN
Amazon.com, Inc.		Consumer Cyclical
20%
GOOGL
Alphabet Inc.		Communication Services
20%
META
Meta Platforms, Inc.		Communication Services
20%
MSFT
Microsoft Corporation		Technology
20%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MAGMA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.46%
14.38%
MAGMA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META

Доходность по периодам

MAGMA на 12 нояб. 2024 г. показал доходность в 32.82% с начала года и доходность в 26.37% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.82%3.20%14.94%35.92%14.22%11.43%
MAGMA32.82%3.57%12.46%39.89%25.90%26.37%
Активы портфеля:
MSFT
Microsoft Corporation		11.77%0.41%0.71%14.85%24.31%25.80%
AAPL
Apple Inc		17.04%-1.35%19.90%21.93%28.77%24.39%
GOOGL
Alphabet Inc.		29.43%10.48%6.14%36.87%22.63%20.67%
AMZN
Amazon.com, Inc.		36.13%9.54%10.57%45.06%18.79%28.95%
META
Meta Platforms, Inc.		65.25%-1.15%23.83%77.69%24.92%22.89%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MAGMA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.83%8.54%1.30%-2.91%6.99%8.05%-3.17%0.74%4.18%-1.25%32.82%
202314.60%0.80%15.02%5.69%10.12%5.35%4.86%-1.58%-4.48%1.37%9.85%3.50%85.10%
2022-6.56%-7.84%4.61%-14.25%-2.88%-9.24%12.11%-4.23%-12.35%-6.36%5.70%-8.55%-41.99%
20210.21%0.01%3.64%10.22%-2.31%6.84%4.25%5.75%-7.40%6.43%2.01%2.01%35.10%
20205.47%-6.71%-6.31%18.94%5.20%7.54%9.71%13.35%-9.38%-0.54%6.77%3.23%53.25%
201911.46%0.64%6.21%8.50%-8.21%6.98%4.21%-2.31%1.02%5.47%4.84%4.35%50.65%
201810.44%-0.24%-5.61%3.02%8.60%1.44%2.52%8.44%-1.46%-9.44%-3.13%-8.65%3.61%
20177.08%4.51%3.65%4.62%4.89%-3.19%4.93%3.20%-1.50%9.55%1.85%0.14%46.88%
2016-3.25%-4.73%8.33%-3.37%6.13%-3.53%9.36%1.45%3.78%0.32%-3.90%1.51%11.31%
20151.22%7.05%-1.94%5.68%0.53%-0.44%11.48%-4.57%-0.38%15.72%3.15%-0.70%41.18%
20140.05%4.38%-4.18%-1.18%5.18%3.39%1.96%5.07%0.46%-1.08%4.94%-4.40%14.85%
20133.41%-1.60%-0.68%4.69%1.52%-1.24%12.77%3.73%8.39%10.04%4.23%3.94%60.34%

Комиссия

Комиссия MAGMA составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MAGMA среди портфелей на нашем сайте составляет 24, что соответствует нижним 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности MAGMA, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAGMA, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGMA, с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGMA, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGMA, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGMA, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGMA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MAGMA, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MAGMA, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MAGMA, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MAGMA, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MAGMA, с текущим значением в 9.25, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.009.25
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0020.05
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MSFT
Microsoft Corporation		0.851.211.161.082.66
AAPL
Apple Inc		1.051.631.201.433.36
GOOGL
Alphabet Inc.		1.472.021.271.754.42
AMZN
Amazon.com, Inc.		1.752.421.312.008.02
META
Meta Platforms, Inc.		2.283.201.444.4813.90

Коэффициент Шарпа

MAGMA на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.10. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.20 до 3.15, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.10
3.08
MAGMA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность MAGMA за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.33%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель0.33%0.25%0.35%0.23%0.31%0.45%0.70%0.66%0.86%0.85%0.83%0.94%
Активы портфеля:
MSFT
Microsoft Corporation		0.72%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
AAPL
Apple Inc		0.44%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
GOOGL
Alphabet Inc.		0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.		0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.24%
0
MAGMA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

MAGMA показал максимальную просадку в 46.78%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 256 торговых сессий.

Текущая просадка MAGMA составляет 1.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.78%28 дек. 2021 г.2163 нояб. 2022 г.25610 нояб. 2023 г.472
-27.41%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.3911 мая 2020 г.57
-26.76%31 авг. 2018 г.7924 дек. 2018 г.8022 апр. 2019 г.159
-16.61%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.8425 янв. 2021 г.98
-14.87%7 дек. 2015 г.449 февр. 2016 г.10814 июл. 2016 г.152

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MAGMA составляет 5.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.90%
3.89%
MAGMA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
AAPLMETAMSFTAMZNGOOGL
AAPL1.000.450.560.500.54
META0.451.000.500.560.60
MSFT0.560.501.000.600.64
AMZN0.500.560.601.000.65
GOOGL0.540.600.640.651.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 мая 2012 г.