GH Portfolio 1.0
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 20% |
LMT Lockheed Martin Corporation | Industrials | 15% |
XOM Exxon Mobil Corporation | Energy | 14% |
BAC Bank of America Corporation | Financial Services | 14% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 13% |
AAPL Apple Inc. | Technology | 12% |
BDT.TO Bird Construction Inc. | Industrials | 12% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в GH Portfolio 1.0 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 авг. 2004 г., начальной даты GOOGL
Доходность по периодам
GH Portfolio 1.0 на 9 дек. 2023 г. показал доходность в 28.80% с начала года и доходность в 17.63% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| GH Portfolio 1.0 | 28.80% | 3.76% | 11.66% | 30.71% | 22.40% | 17.80% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc. | 51.47% | 7.15% | 8.44% | 37.96% | 37.12% | 27.21% |
MSFT Microsoft Corporation | 57.43% | 3.25% | 14.99% | 52.61% | 30.35% | 27.89% |
LMT Lockheed Martin Corporation | -5.41% | 1.47% | -1.83% | -5.19% | 12.41% | 15.54% |
XOM Exxon Mobil Corporation | -6.66% | -2.40% | -5.69% | -1.41% | 10.63% | 4.82% |
BAC Bank of America Corporation | -3.61% | 11.89% | 7.51% | -1.59% | 6.58% | 9.20% |
BDT.TO Bird Construction Inc. | 61.56% | 6.12% | 52.06% | 84.49% | 21.30% | 5.95% |
GOOGL Alphabet Inc. | 53.00% | 2.39% | 10.44% | 44.05% | 20.89% | 17.43% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0.60% | 3.67% | 3.14% | 1.31% | -4.08% | 0.70% | 8.42% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность GH Portfolio 1.0 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.95%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GH Portfolio 1.0 | 1.95% | 2.04% | 2.16% | 2.77% | 2.32% | 2.76% | 2.05% | 2.74% | 2.51% | 2.45% | 2.32% | 2.46% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc. | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% | 1.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.75% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% | 3.11% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.71% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% | 2.85% | 3.22% | 4.50% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 3.70% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% | 2.92% | 2.43% | 2.52% |
BAC Bank of America Corporation | 2.97% | 2.60% | 1.75% | 2.38% | 1.87% | 2.19% | 1.32% | 1.13% | 1.19% | 0.67% | 0.26% | 0.34% |
BDT.TO Bird Construction Inc. | 3.33% | 4.80% | 3.97% | 4.88% | 5.45% | 6.38% | 3.85% | 8.38% | 5.84% | 6.84% | 5.79% | 5.37% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия GH Portfolio 1.0 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc. | 1.83 | ||||
MSFT Microsoft Corporation | 2.12 | ||||
LMT Lockheed Martin Corporation | -0.24 | ||||
XOM Exxon Mobil Corporation | -0.03 | ||||
BAC Bank of America Corporation | -0.10 | ||||
BDT.TO Bird Construction Inc. | 3.38 | ||||
GOOGL Alphabet Inc. | 1.36 |
Таблица корреляции активов
| BDT.TO | LMT | XOM | BAC | AAPL | GOOGL | MSFT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BDT.TO | 1.00 | 0.16 | 0.26 | 0.25 | 0.22 | 0.20 | 0.22 |
| LMT | 0.16 | 1.00 | 0.35 | 0.34 | 0.27 | 0.29 | 0.33 |
| XOM | 0.26 | 0.35 | 1.00 | 0.44 | 0.29 | 0.32 | 0.34 |
| BAC | 0.25 | 0.34 | 0.44 | 1.00 | 0.33 | 0.37 | 0.37 |
| AAPL | 0.22 | 0.27 | 0.29 | 0.33 | 1.00 | 0.51 | 0.51 |
| GOOGL | 0.20 | 0.29 | 0.32 | 0.37 | 0.51 | 1.00 | 0.55 |
| MSFT | 0.22 | 0.33 | 0.34 | 0.37 | 0.51 | 0.55 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
GH Portfolio 1.0 показал максимальную просадку в 57.02%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 475 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -57.02% | 27 дек. 2007 г. | 306 | 9 мар. 2009 г. | 475 | 12 янв. 2011 г. | 781 |
| -35.91% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 6 авг. 2020 г. | 122 |
| -26.22% | 4 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 82 | 23 апр. 2019 г. | 140 |
| -22.08% | 28 мар. 2022 г. | 133 | 30 сент. 2022 г. | 161 | 19 мая 2023 г. | 294 |
| -20.68% | 18 февр. 2011 г. | 159 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 1 февр. 2012 г. | 244 |
График волатильности
Текущая волатильность GH Portfolio 1.0 составляет 2.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.