PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

GH Portfolio 1.0

Последнее обновление 9 дек. 2023 г.

Распределение активов


MSFT 20%LMT 15%XOM 14%BAC 14%GOOGL 13%AAPL 12%BDT.TO 12%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
MSFT
Microsoft Corporation
Technology20%
LMT
Lockheed Martin Corporation
Industrials15%
XOM
Exxon Mobil Corporation
Energy14%
BAC
Bank of America Corporation
Financial Services14%
GOOGL
Alphabet Inc.
Communication Services13%
AAPL
Apple Inc.
Technology12%
BDT.TO
Bird Construction Inc.
Industrials12%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в GH Portfolio 1.0 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2,603.43%
321.94%
GH Portfolio 1.0
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 авг. 2004 г., начальной даты GOOGL

Доходность по периодам

GH Portfolio 1.0 на 9 дек. 2023 г. показал доходность в 28.80% с начала года и доходность в 17.63% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
GH Portfolio 1.028.80%3.76%11.66%30.71%22.40%17.80%
AAPL
Apple Inc.
51.47%7.15%8.44%37.96%37.12%27.21%
MSFT
Microsoft Corporation
57.43%3.25%14.99%52.61%30.35%27.89%
LMT
Lockheed Martin Corporation
-5.41%1.47%-1.83%-5.19%12.41%15.54%
XOM
Exxon Mobil Corporation
-6.66%-2.40%-5.69%-1.41%10.63%4.82%
BAC
Bank of America Corporation
-3.61%11.89%7.51%-1.59%6.58%9.20%
BDT.TO
Bird Construction Inc.
61.56%6.12%52.06%84.49%21.30%5.95%
GOOGL
Alphabet Inc.
53.00%2.39%10.44%44.05%20.89%17.43%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20230.60%3.67%3.14%1.31%-4.08%0.70%8.42%

Коэффициент Шарпа

GH Portfolio 1.0 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.95. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.001.95

Коэффициент Шарпа GH Portfolio 1.0 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.95
1.13
GH Portfolio 1.0
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность GH Portfolio 1.0 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.95%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
GH Portfolio 1.01.95%2.04%2.16%2.77%2.32%2.76%2.05%2.74%2.51%2.45%2.32%2.46%
AAPL
Apple Inc.
0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%1.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.75%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%3.11%
LMT
Lockheed Martin Corporation
2.71%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%2.85%3.22%4.50%
XOM
Exxon Mobil Corporation
3.70%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%2.43%2.52%
BAC
Bank of America Corporation
2.97%2.60%1.75%2.38%1.87%2.19%1.32%1.13%1.19%0.67%0.26%0.34%
BDT.TO
Bird Construction Inc.
3.33%4.80%3.97%4.88%5.45%6.38%3.85%8.38%5.84%6.84%5.79%5.37%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия GH Portfolio 1.0 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AAPL
Apple Inc.
1.83
MSFT
Microsoft Corporation
2.12
LMT
Lockheed Martin Corporation
-0.24
XOM
Exxon Mobil Corporation
-0.03
BAC
Bank of America Corporation
-0.10
BDT.TO
Bird Construction Inc.
3.38
GOOGL
Alphabet Inc.
1.36

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BDT.TOLMTXOMBACAAPLGOOGLMSFT
BDT.TO1.000.160.260.250.220.200.22
LMT0.161.000.350.340.270.290.33
XOM0.260.351.000.440.290.320.34
BAC0.250.340.441.000.330.370.37
AAPL0.220.270.290.331.000.510.51
GOOGL0.200.290.320.370.511.000.55
MSFT0.220.330.340.370.510.551.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
-4.01%
GH Portfolio 1.0
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

GH Portfolio 1.0 показал максимальную просадку в 57.02%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 475 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.02%27 дек. 2007 г.3069 мар. 2009 г.47512 янв. 2011 г.781
-35.91%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.976 авг. 2020 г.122
-26.22%4 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.8223 апр. 2019 г.140
-22.08%28 мар. 2022 г.13330 сент. 2022 г.16119 мая 2023 г.294
-20.68%18 февр. 2011 г.1593 окт. 2011 г.851 февр. 2012 г.244

График волатильности

Текущая волатильность GH Portfolio 1.0 составляет 2.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.74%
2.42%
GH Portfolio 1.0
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев