PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
GH Portfolio 1.0
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


AVUV 35%SCHG 35%XAR 30%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
Small Cap Value Equities, Actively Managed
35%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
Large Cap Growth Equities
35%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
Industrials Equities, Aerospace & Defense
30%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в GH Portfolio 1.0 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
15.80%
15.83%
GH Portfolio 1.0
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVUV

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
GH Portfolio 1.018.53%1.70%15.80%41.75%16.25%N/A
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
7.85%0.12%9.21%31.85%15.25%N/A
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
29.73%3.50%20.73%51.35%20.59%16.54%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
17.87%1.44%17.21%41.46%9.29%12.92%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GH Portfolio 1.0, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.46%4.99%3.41%-4.34%5.64%0.66%5.90%0.12%1.44%18.53%
20239.16%-0.72%-0.38%-0.66%0.06%9.03%5.09%-2.33%-5.47%-1.47%10.24%7.58%32.64%
2022-5.85%2.88%2.55%-9.64%-0.48%-9.37%10.81%-3.89%-10.69%11.77%4.47%-5.28%-14.82%
20210.77%6.88%5.00%4.10%1.41%2.30%-1.18%1.32%-2.64%4.55%-2.44%3.20%25.33%
2020-1.16%-9.52%-20.22%14.44%6.62%2.44%2.97%8.12%-4.07%-0.10%17.52%6.62%19.20%
2019-0.61%1.52%3.91%1.91%6.86%

Комиссия

Комиссия GH Portfolio 1.0 составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии XAR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии AVUV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг GH Portfolio 1.0 среди портфелей на нашем сайте составляет 51, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности GH Portfolio 1.0, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GH Portfolio 1.0, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GH Portfolio 1.0, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GH Portfolio 1.0, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GH Portfolio 1.0, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GH Portfolio 1.0, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GH Portfolio 1.0
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GH Portfolio 1.0, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GH Portfolio 1.0, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GH Portfolio 1.0, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GH Portfolio 1.0, с текущим значением в 4.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GH Portfolio 1.0, с текущим значением в 19.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0019.03
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
1.572.271.282.737.86
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
3.204.021.573.8817.26
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
2.623.491.442.6215.89

Коэффициент Шарпа

GH Portfolio 1.0 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.86. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.86
3.43
GH Portfolio 1.0
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность GH Portfolio 1.0 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.88%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GH Portfolio 1.00.88%0.90%0.95%0.85%0.79%0.64%0.80%0.58%0.69%1.12%0.70%0.96%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
1.63%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.41%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%1.07%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
0.55%0.54%0.50%0.83%0.63%0.74%1.19%0.76%1.09%2.31%1.07%1.96%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.31%
-0.54%
GH Portfolio 1.0
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

GH Portfolio 1.0 показал максимальную просадку в 41.09%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.

Текущая просадка GH Portfolio 1.0 составляет 1.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.09%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.188
-25.85%9 нояб. 2021 г.22530 сент. 2022 г.20731 июл. 2023 г.432
-10.57%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.1924 нояб. 2023 г.82
-8.98%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.3219 сент. 2024 г.46
-6.42%28 июн. 2021 г.1519 июл. 2021 г.6315 окт. 2021 г.78

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность GH Portfolio 1.0 составляет 3.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.04%
2.71%
GH Portfolio 1.0
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SCHGAVUVXAR
SCHG1.000.550.57
AVUV0.551.000.79
XAR0.570.791.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 сент. 2019 г.