GH Portfolio 1.0
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | Small Cap Value Equities, Actively Managed | 35% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 35% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | Industrials Equities, Aerospace & Defense | 30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в GH Portfolio 1.0 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVUV
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.29% | 1.65% | 15.83% | 39.98% | 13.99% | 11.23% |
| GH Portfolio 1.0 | 18.53% | 1.70% | 15.80% | 41.75% | 16.25% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 7.85% | 0.12% | 9.21% | 31.85% | 15.25% | N/A |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 29.73% | 3.50% | 20.73% | 51.35% | 20.59% | 16.54% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 17.87% | 1.44% | 17.21% | 41.46% | 9.29% | 12.92% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GH Portfolio 1.0, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.46% | 4.99% | 3.41% | -4.34% | 5.64% | 0.66% | 5.90% | 0.12% | 1.44% | 18.53% | |||
| 2023 | 9.16% | -0.72% | -0.38% | -0.66% | 0.06% | 9.03% | 5.09% | -2.33% | -5.47% | -1.47% | 10.24% | 7.58% | 32.64% |
| 2022 | -5.85% | 2.88% | 2.55% | -9.64% | -0.48% | -9.37% | 10.81% | -3.89% | -10.69% | 11.77% | 4.47% | -5.28% | -14.82% |
| 2021 | 0.77% | 6.88% | 5.00% | 4.10% | 1.41% | 2.30% | -1.18% | 1.32% | -2.64% | 4.55% | -2.44% | 3.20% | 25.33% |
| 2020 | -1.16% | -9.52% | -20.22% | 14.44% | 6.62% | 2.44% | 2.97% | 8.12% | -4.07% | -0.10% | 17.52% | 6.62% | 19.20% |
| 2019 | -0.61% | 1.52% | 3.91% | 1.91% | 6.86% |
Комиссия
Комиссия GH Portfolio 1.0 составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг GH Portfolio 1.0 среди портфелей на нашем сайте составляет 51, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.57 | 2.27 | 1.28 | 2.73 | 7.86 |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 3.20 | 4.02 | 1.57 | 3.88 | 17.26 |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 2.62 | 3.49 | 1.44 | 2.62 | 15.89 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность GH Portfolio 1.0 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.88%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GH Portfolio 1.0 | 0.88% | 0.90% | 0.95% | 0.85% | 0.79% | 0.64% | 0.80% | 0.58% | 0.69% | 1.12% | 0.70% | 0.96% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.63% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.41% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.55% | 0.54% | 0.50% | 0.83% | 0.63% | 0.74% | 1.19% | 0.76% | 1.09% | 2.31% | 1.07% | 1.96% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
GH Portfolio 1.0 показал максимальную просадку в 41.09%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
Текущая просадка GH Portfolio 1.0 составляет 1.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -41.09% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 188 |
| -25.85% | 9 нояб. 2021 г. | 225 | 30 сент. 2022 г. | 207 | 31 июл. 2023 г. | 432 |
| -10.57% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 19 | 24 нояб. 2023 г. | 82 |
| -8.98% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 32 | 19 сент. 2024 г. | 46 |
| -6.42% | 28 июн. 2021 г. | 15 | 19 июл. 2021 г. | 63 | 15 окт. 2021 г. | 78 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность GH Portfolio 1.0 составляет 3.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHG | AVUV | XAR | |
|---|---|---|---|
| SCHG | 1.00 | 0.55 | 0.57 |
| AVUV | 0.55 | 1.00 | 0.79 |
| XAR | 0.57 | 0.79 | 1.00 |