GH Portfolio 1.0
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | Small Cap Value Equities, Actively Managed | 35% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 35% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | Industrials Equities, Aerospace & Defense | 30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в GH Portfolio 1.0 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVUV
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| GH Portfolio 1.0 | -3.62% | 17.50% | -4.63% | 11.01% | 19.44% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | -10.14% | 14.97% | -15.34% | -4.10% | 20.39% | N/A |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -6.61% | 16.75% | -5.66% | 12.85% | 17.95% | 15.30% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 7.91% | 21.16% | 10.25% | 27.33% | 17.78% | 12.94% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GH Portfolio 1.0, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.12% | -4.96% | -5.79% | 0.60% | 3.77% | -3.62% | |||||||
| 2024 | -1.46% | 4.99% | 3.41% | -4.34% | 5.64% | 0.66% | 5.90% | 0.12% | 1.44% | -1.27% | 10.89% | -4.46% | 22.43% |
| 2023 | 9.16% | -0.72% | -0.38% | -0.66% | 0.06% | 9.03% | 5.09% | -2.33% | -5.47% | -1.47% | 10.24% | 7.58% | 32.64% |
| 2022 | -5.85% | 2.88% | 2.55% | -9.64% | -0.48% | -9.37% | 10.81% | -3.89% | -10.69% | 11.77% | 4.47% | -5.28% | -14.82% |
| 2021 | 0.77% | 6.88% | 5.00% | 4.10% | 1.41% | 2.30% | -1.18% | 1.32% | -2.63% | 4.55% | -2.44% | 3.20% | 25.33% |
| 2020 | -1.16% | -9.52% | -20.22% | 14.44% | 6.62% | 2.44% | 2.97% | 8.12% | -4.07% | -0.10% | 17.52% | 6.62% | 19.20% |
| 2019 | -0.61% | 1.52% | 3.91% | 1.91% | 6.86% |
Комиссия
Комиссия GH Portfolio 1.0 составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг GH Portfolio 1.0 составляет 33, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | -0.16 | -0.07 | 0.99 | -0.15 | -0.41 |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.52 | 0.87 | 1.12 | 0.54 | 1.81 |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 1.12 | 1.65 | 1.22 | 1.37 | 5.05 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность GH Portfolio 1.0 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.99%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.99% | 0.90% | 0.90% | 0.95% | 0.85% | 0.79% | 0.64% | 0.80% | 0.58% | 0.69% | 1.12% | 0.70% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.84% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.44% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.63% | 0.66% | 0.54% | 0.50% | 0.83% | 0.63% | 0.75% | 1.19% | 0.76% | 1.10% | 2.31% | 1.07% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
GH Portfolio 1.0 показал максимальную просадку в 41.09%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
Текущая просадка GH Portfolio 1.0 составляет 8.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -41.09% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 188 |
| -25.85% | 9 нояб. 2021 г. | 225 | 30 сент. 2022 г. | 207 | 31 июл. 2023 г. | 432 |
| -22.18% | 24 янв. 2025 г. | 52 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -10.57% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 19 | 24 нояб. 2023 г. | 82 |
| -8.98% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 32 | 19 сент. 2024 г. | 46 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность GH Portfolio 1.0 составляет 11.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.99, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | SCHG | XAR | AVUV | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.93 | 0.70 | 0.73 | 0.90 |
| SCHG | 0.93 | 1.00 | 0.58 | 0.56 | 0.79 |
| XAR | 0.70 | 0.58 | 1.00 | 0.78 | 0.89 |
| AVUV | 0.73 | 0.56 | 0.78 | 1.00 | 0.91 |
| Portfolio | 0.90 | 0.79 | 0.89 | 0.91 | 1.00 |