PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Sample Portfolio

Последнее обновление 21 сент. 2023 г.

Распределение активов


GLD 20%ETH-USD 20%BTC-USD 20%USD=X 20%SPY 20%Товарные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалютаВалютаВалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
GLD
SPDR Gold Trust
Precious Metals, Gold20%
ETH-USD
Ethereum
20%
BTC-USD
Bitcoin
20%
USD=X
USD Cash
20%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities20%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Sample Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.36%
10.86%
Sample Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Sample Portfolio на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 25.35% с начала года и доходность в 50.10% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.33%11.48%14.66%16.16%5.79%6.59%
Sample Portfolio1.10%-1.38%25.35%24.76%21.52%50.10%
ETH-USD
Ethereum
-0.67%-10.65%35.61%29.56%30.16%71.84%
BTC-USD
Bitcoin
4.23%-4.24%63.96%46.28%21.29%47.51%
GLD
SPDR Gold Trust
1.85%-3.44%5.72%15.12%6.53%4.68%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
0.46%12.37%15.97%18.06%7.01%7.90%
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

USD=XGLDSPYETH-USDBTC-USD
USD=X0.000.000.000.000.00
GLD0.001.00-0.010.080.09
SPY0.00-0.011.000.150.14
ETH-USD0.000.080.151.000.62
BTC-USD0.000.090.140.621.00

Коэффициент Шарпа

Sample Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.05. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.05

Коэффициент Шарпа Sample Portfolio находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Sample Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.30%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Sample Portfolio0.30%0.33%0.25%0.32%0.37%0.44%0.40%0.46%0.47%0.44%0.43%0.53%
ETH-USD
Ethereum
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTC-USD
Bitcoin
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.48%1.67%1.24%1.58%1.85%2.21%1.98%2.28%2.37%2.18%2.17%2.65%
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Sample Portfolio составляет 0.10%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.40%
0.00%2.15%
0.09%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ETH-USD
Ethereum
0.44
BTC-USD
Bitcoin
1.37
GLD
SPDR Gold Trust
1.05
SPY
SPDR S&P 500 ETF
0.84
USD=X
USD Cash
N/A

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-25.10%
-8.22%
Sample Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Sample Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 53.36%, зарегистрированную 14 дек. 2018 г.. Портфель полностью восстановился за 591 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.36%14 янв. 2018 г.33514 дек. 2018 г.59127 июл. 2020 г.926
-42.74%9 нояб. 2021 г.3669 нояб. 2022 г.
-27.66%12 мая 2021 г.7020 июл. 2021 г.9119 окт. 2021 г.161
-27.35%13 июн. 2017 г.3416 июл. 2017 г.4227 авг. 2017 г.76
-22.7%14 мар. 2016 г.720 мар. 2016 г.8412 июн. 2016 г.91

График волатильности

Текущая волатильность Sample Portfolio составляет 2.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.06%
2.22%
Sample Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля