Sample Portfolio
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 20% |
ETH-USD Ethereum | 20% | |
BTC-USD Bitcoin | 20% | |
USD=X USD Cash | 20% | |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 20% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Sample Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Sample Portfolio на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 25.35% с начала года и доходность в 50.10% в годовом выражении за последние 10 лет.
1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк | 0.33% | 11.48% | 14.66% | 16.16% | 5.79% | 6.59% |
Sample Portfolio | 1.10% | -1.38% | 25.35% | 24.76% | 21.52% | 50.10% |
Активы портфеля: | ||||||
ETH-USD Ethereum | -0.67% | -10.65% | 35.61% | 29.56% | 30.16% | 71.84% |
BTC-USD Bitcoin | 4.23% | -4.24% | 63.96% | 46.28% | 21.29% | 47.51% |
GLD SPDR Gold Trust | 1.85% | -3.44% | 5.72% | 15.12% | 6.53% | 4.68% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.46% | 12.37% | 15.97% | 18.06% | 7.01% | 7.90% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении |
Таблица корреляции активов
USD=X | GLD | SPY | ETH-USD | BTC-USD | |
---|---|---|---|---|---|
USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
GLD | 0.00 | 1.00 | -0.01 | 0.08 | 0.09 |
SPY | 0.00 | -0.01 | 1.00 | 0.15 | 0.14 |
ETH-USD | 0.00 | 0.08 | 0.15 | 1.00 | 0.62 |
BTC-USD | 0.00 | 0.09 | 0.14 | 0.62 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Sample Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.30%.
TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sample Portfolio | 0.30% | 0.33% | 0.25% | 0.32% | 0.37% | 0.44% | 0.40% | 0.46% | 0.47% | 0.44% | 0.43% | 0.53% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
ETH-USD Ethereum | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.48% | 1.67% | 1.24% | 1.58% | 1.85% | 2.21% | 1.98% | 2.28% | 2.37% | 2.18% | 2.17% | 2.65% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия Sample Portfolio составляет 0.10%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
ETH-USD Ethereum | 0.44 | ||||
BTC-USD Bitcoin | 1.37 | ||||
GLD SPDR Gold Trust | 1.05 | ||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.84 | ||||
USD=X USD Cash | N/A |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Sample Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 53.36%, зарегистрированную 14 дек. 2018 г.. Портфель полностью восстановился за 591 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-53.36% | 14 янв. 2018 г. | 335 | 14 дек. 2018 г. | 591 | 27 июл. 2020 г. | 926 |
-42.74% | 9 нояб. 2021 г. | 366 | 9 нояб. 2022 г. | — | — | — |
-27.66% | 12 мая 2021 г. | 70 | 20 июл. 2021 г. | 91 | 19 окт. 2021 г. | 161 |
-27.35% | 13 июн. 2017 г. | 34 | 16 июл. 2017 г. | 42 | 27 авг. 2017 г. | 76 |
-22.7% | 14 мар. 2016 г. | 7 | 20 мар. 2016 г. | 84 | 12 июн. 2016 г. | 91 |
График волатильности
Текущая волатильность Sample Portfolio составляет 2.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.