Sample Portfolio

График показывает рост $10,000 инвестированных в Sample Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Sample Portfolio на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 25.35% с начала года и доходность в 50.10% в годовом выражении за последние 10 лет.

Дивидендная доходность Sample Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.30%.

Комиссия Sample Portfolio составляет 0.10%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Sample Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 53.36%, зарегистрированную 14 дек. 2018 г.. Портфель полностью восстановился за 591 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Текущая волатильность Sample Portfolio составляет 2.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.