Sample Portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 20% | |
ETH-USD Ethereum | 20% | |
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 20% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 20% |
USD=X USD Cash | 20% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 авг. 2015 г., начальной даты ETH-USD
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| Sample Portfolio | 2.77% | 18.02% | 8.22% | 22.46% | 41.59% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
ETH-USD Ethereum | -29.62% | 54.05% | -25.09% | -19.39% | 66.08% | N/A |
BTC-USD Bitcoin | 10.21% | 29.32% | 34.11% | 69.38% | 64.34% | 83.65% |
GLD SPDR Gold Trust | 26.73% | 4.96% | 23.75% | 40.30% | 14.00% | 10.19% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | -3.42% | 7.58% | -5.06% | 9.73% | 15.73% | 12.35% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Sample Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.63% | -9.72% | -2.06% | 3.41% | 8.46% | 2.77% | |||||||
| 2024 | 0.19% | 19.20% | 7.96% | -6.82% | 7.98% | -2.44% | 0.75% | -5.11% | 3.59% | 2.14% | 17.33% | -3.83% | 44.46% |
| 2023 | 16.87% | -1.15% | 10.58% | 1.66% | -1.63% | 3.85% | -0.52% | -5.01% | -1.03% | 8.50% | 6.84% | 6.36% | 52.99% |
| 2022 | -10.11% | 4.35% | 4.13% | -8.86% | -8.66% | -15.02% | 16.22% | -6.14% | -6.67% | 6.03% | -4.45% | -2.78% | -30.72% |
| 2021 | 17.37% | 8.84% | 18.10% | 10.53% | -5.19% | -6.67% | 7.04% | 11.12% | -6.52% | 18.72% | 0.02% | -8.33% | 78.59% |
| 2020 | 14.52% | 1.94% | -18.32% | 22.13% | 6.28% | -0.45% | 18.55% | 8.47% | -8.02% | 6.41% | 23.07% | 20.18% | 129.36% |
| 2019 | -3.08% | 7.20% | 2.01% | 9.66% | 27.05% | 14.77% | -5.63% | -2.65% | -1.84% | 3.62% | -7.25% | -2.45% | 43.25% |
| 2018 | 5.61% | -7.60% | -18.33% | 20.28% | -7.87% | -8.99% | 3.69% | -8.62% | -3.74% | -4.94% | -14.52% | -0.14% | -40.51% |
| 2017 | 8.38% | 16.96% | 68.16% | 17.02% | 65.46% | 15.51% | -2.05% | 27.99% | -7.15% | 10.69% | 25.34% | 26.55% | 874.31% |
| 2016 | 27.17% | 73.51% | 54.31% | -1.72% | 12.16% | 5.11% | -1.30% | -2.51% | 3.76% | -1.32% | -3.13% | 6.37% | 300.54% |
| 2015 | -13.94% | -4.14% | 13.83% | 2.34% | 4.75% | 0.68% |
Комиссия
Комиссия Sample Portfolio составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Sample Portfolio составляет 69, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ETH-USD Ethereum | -0.31 | 0.35 | 1.04 | 0.03 | -0.32 |
BTC-USD Bitcoin | 1.24 | 2.99 | 1.31 | 2.31 | 10.99 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.37 | 3.79 | 1.49 | 2.44 | 15.79 |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.49 | 0.26 | 1.04 | 0.01 | 0.28 |
USD=X USD Cash | — | — | — | — | — |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Sample Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.25%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.25% | 0.24% | 0.28% | 0.33% | 0.24% | 0.30% | 0.35% | 0.41% | 0.36% | 0.41% | 0.41% | 0.37% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ETH-USD Ethereum | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Sample Portfolio показал максимальную просадку в 53.37%, зарегистрированную 15 дек. 2018 г.. Полное восстановление заняло 590 торговых сессий.
Текущая просадка Sample Portfolio составляет 5.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.37% | 14 янв. 2018 г. | 336 | 15 дек. 2018 г. | 590 | 27 июл. 2020 г. | 926 |
| -42.71% | 9 нояб. 2021 г. | 366 | 9 нояб. 2022 г. | 463 | 15 февр. 2024 г. | 829 |
| -27.52% | 12 мая 2021 г. | 70 | 20 июл. 2021 г. | 91 | 19 окт. 2021 г. | 161 |
| -27.35% | 13 июн. 2017 г. | 34 | 16 июл. 2017 г. | 42 | 27 авг. 2017 г. | 76 |
| -22.74% | 17 дек. 2024 г. | 113 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 5.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | USD=X | GLD | SPY | BTC-USD | ETH-USD | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.00 | 0.02 | 1.00 | 0.19 | 0.21 | 0.30 |
| USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GLD | 0.02 | 0.00 | 1.00 | 0.01 | 0.09 | 0.08 | 0.17 |
| SPY | 1.00 | 0.00 | 0.01 | 1.00 | 0.16 | 0.17 | 0.25 |
| BTC-USD | 0.19 | 0.00 | 0.09 | 0.16 | 1.00 | 0.64 | 0.82 |
| ETH-USD | 0.21 | 0.00 | 0.08 | 0.17 | 0.64 | 1.00 | 0.91 |
| Portfolio | 0.30 | 0.00 | 0.17 | 0.25 | 0.82 | 0.91 | 1.00 |